Tema: Sistema automáticos 2016 de Ramset

Cartera 2.016


Voy a definir, dimensionar y analizar mediante Monte Carlo la cartera que utilizaré en 2016 y que podréis seguir, los que esteis interesados, en la zona premium.

Los sistemas que pretendo operar son:

•Sistema GPlus, opera el futuro mini del SP500, tanto en el lado largo como corto, se dimensiona por volatilidad y lleva stop loss en función de la misma.

•Sistema IAEMar Nasdaq Tendencial (INT), opera como máximo 3 acciones del Nasdaq 100. El importe por acción será de 16.667$ como máximo. Se operará mediante cfds para no consumir demasiadas garantías. Solo opera cuando el mercado está alcista y no lleva stop loss
.
•Sistema IAEMar Nasdaq Reversion (INR), opera como máximo 5 acciones del Nasdaq 100. El importe por acción será de 15.000$ como máximo. Se operará mediante cfds para no consumir demasiadas garantías. Lleva stop loss en función de la volatilidad.

•Sistema SVXY, opera el etn XIV o el etf SVXY. En la cartera lo haré mediante cfds para no consumir demasiadas garantías. Operará un importe máximo de 40.000$ por operación. Lleva stop loss, durante la operación puede variar, pero siempre al alza.

•Sistema ONS de forex, opera los 6 “majors” de divisa contra el dolar, pudiendo llegar a operarlos simultaneamente. Cada par divisa la opera con 150.000$. El sistema abre las posiciones durante el viernes y las cierra el domingo en la apertura. No lleva stop loss.

•Sistema Letras, opera los futuros de las letras a 2, 5 y 10 años del tesoro americano. Sólo opera en el lado largo y lleva stop loss por volatilidad.

Para un correcto dimensionamiento de la cartera, los sistemas que la forman deben cumplir varios objetivos:
•Que estén lo más descorrelacionados posibles de tal forma que si unos caen en rentabilidad otros suban.
•Que tengan más o menos la misma volatilidad para que los que suban puedan compensar a los que bajen, de tal forma que esta no supere el 5% diario.

Por otro lado, la cartera como conjunto debe cumplir varios objetivos:
•Tener un ratio beneficio/riesgo lo más alto posible. Esto se traduce que el ratio MAR y UPI sean buenos.
•Que en todo momento la suma de garantías que nos pida el broker y el drawdown que tengamos sea inferior al capital que tengamos en la cuenta.

Cumpliendo todo esto conseguiremos una buena cartera.

1.- Correlación

A continuación os presento la tabla de correlaciones entre los distintos sistemas. El periodo seleccionado ha sido del 30/12/10 a hoy (23/11/15). El motivo es que no dispongo de más histórico para el sistema SVXY.



2.- Volatilidad, drawdown y garantías.

El siguiente punto que vamos a abordar es el capital que asignaremos a cada sistema para que se cumplan las condiciones iniciales que queremos.

He intentado igualar volatilidades diarias, pero no siempre es posible. Al final, la asignación de capitales a los sistemas ha sido un equilibrio entre la volatilidad de diaria de los sistemas y mi experiencia en su operativa.
•GPlus dimensiona por volatilidad, de tal forma que no se supere los 1.900 $/día. Un futuro mini del SP500 (equivale a 50 cfds)
•Sistema INT operará 3 acciones del nasdaq 100 con un importe de 16.667 $ cada una.
•Sistema INR operará 5 acciones del nasdaq 100 con un importe de 15.000 $ cada una.
•Sistema ONS operará hasta 6 pares de divisas con un importe de 150.000 $ cada una.
•Sistema SVXY operará el etf SVXY o el etn XIV con un importe máximo de 40.000 $.
•Sistema Letras dimensiona por volatilidad. Puede llegar a operar las 3 letras a la vez.

Con este dimensionamiento y utilizando las garantías que pide Interactive Brokers, se puede hacer una primera estimación en la que vemos que con un capital inicial de 100.000$, el máximo drawdown esperado será de 32.200$ (32,20%) y la volatilidad diaria del 4,13%.

Además para cumplir el requisito de drawdown más garantías, tendríamos suficiente con un capital de 85.300$. Aún así, lo recomendable será no partir de un capital inferior a los 100.000$.

Visto esto, podemos dar por buena esta primera fase.

Si realizamos un backtest a cada uno de los sistemas, con el dimensionamiento diseñado para esta cartera y sumamos sus curvas de capital, tendremos la curva de capital de la cartera y algunas estadísticas. Lo he hecho para el periodo 1.998 hasta hoy (23/11/15) sin reinvertir beneficios:



Según vemos en la imagen hubiéramos tenido:
•Un rendimiento medio anual del 62,57%
•Con un drawdown máximo del 28,61%
•Lo que equivale a un ratio MAR de 2,19
•El UPI es muy bueno 11,00
•Una volatilidad diaria, con un 95% de confianza, menor de 4.381 $ (VD95).

3.- Análisis de Monte Carlo

Hasta ahora los resultados que hemos obtenido han sido fruto de una singularidad estadística, es decir, las operaciones se sucedieron en ese orden dando lugar a esa curva de capital.

El análisis de Monte Carlo lo que hace es desordenar aleatoriamente esas operaciones y analizar estadísticamente las probabilidades de sucesos.

3.1.- Beneficio

Para el cálculo del beneficio he utilizado como datos de entrada las operaciones cerradas. De esta forma estaremos del lado conservador.



El beneficio estimado para el año 2.016 estará comprendido, con un 95% de confianza, entre 50.000$ y 115.000$, siendo lo normal que acabara entorno a los 80.000$.

3.2.- Máximo Drawdown

Para el cálculo del drawdown he utilizado como datos de entrada las máximas excursiones negativas y positivas. De esta forma deberíamos asegurarnos que tendremos un máximo drawdown inferior al que nos arroje el análisis de Monte Carlo.



El máximo drawdown estimado para el año 2.016 estará comprendido, con un 95% de confianza, entre 14.000$ y 53.000$, siendo lo normal que estuviera entorno a los 27.000$.

3.3.- Racha de Pérdidas

Para el cálculo de la racha de pérdidas he utilizado como datos de entrada las operaciones cerradas.



Con un 95% de confianza, en algún momento del año que viene, tendremos entre 3 y 6 operaciones consecutivas negativas, siendo lo normal que no sean más de 4.

3.4.- Peor capital en toda la curva

Para el cálculo del peor capital en toda la curva, he utilizado como datos de entrada las máximas excursiones negativas y positivas.



Lo normal es que en 2.016 empezáramos perdiendo y llegáramos a ver nuestra cuenta con 88.000$.

Con un 5 % de probabilidad nuestro capital inicial podría llegar a caer hasta 54.000$. Es la misma probabilidad que tenemos de que nuestra cuenta nunca caiga por debajo de los 100.000$ (capital inicial).

Resumen y conclusiones

•Parece que hay bastantes posibilidades de obtener un beneficio de 50.000$ anuales con esta cartera.

•El precio a pagar es que, durante el próximo año, podríamos llegar a tener un drawdown máximo de 53.000$, aunque lo normal sería que estuviese entorno a los 27.000$.

•El momento crítico estaría al comienzo de operar la cartera. Hay un 5% de probabilidades de que nuestra cuenta llegue a caer hasta los 54.000$ que precisamente es lo que mi broker me pide de garantías. Si bajara de esa cifra no podríamos continuar operando la cartera al completo. Lo normal es que no pase, pero puesto que hay probabilidades, lo recomendable es operar esta cartera con un capital inicial de 100.000 euros.

Saludos.

Para saber mas </title> <meta name="viewport" content="width=device-width"> <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" /> <link rel="pingback" href="http://bolsaycartera.com/xmlrpc.php"> <title>Bolsa y Cartera ? Sigue mis entradas y salidas del mercado

Rentabilidad histórica de la cartera:



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Rentabilidad desde 01/01/2016



Para ver en tiempo real pinchar aquí>>Estadísticas: Gráficos |

Los números de la cartera ya están verdes
20/01/2015 en>>Alerta 20/01/16: Los números de la cartera ya están verdes |

Ayer nos llevamos una doble alegría. La primera no nos la quita nadie y es que, a pesar de que en lo que va de año el SP500 va cayendo un 7,96%, la cartera tiene una revalorización positiva del 1,69%. Podéis verlo en Estadísticas: Gráficos |.

La segunda se tiene que confirmar en la apertura. Netflix dió resultados y en el after hours estaba subiendo un 6,91%. A ver si aguanta hasta la apertura.



En la apertura cerraré las posiciónes de NFLX y ULTA, es decir:

•Venderé 140 cfds de Netflix (NFLX)

•Venderé 88 cfds de Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance (ULTA)

Para saber más sobre la cartera prueba nuestro servicio PREMIUM totalmente gratuito hasta el 31 de Enero. Suscripciones |

Sistema de trading IBS – Versión 2017
16 de noviembre 2016 en >> Sistema de trading IBS - Versión 2017 - Bolsa y Cartera

El nacimiento de un sistema de trading o la mejora del mismo conlleva mucho tiempo, muchas horas desarrollando ideas infructuosas hasta que por fin, cuando casi estas abandonando el proyecto, das con una que merece la pena y recompensa los días perdidos.

El IBS es un indicador basado en un patrón de precio de una vela (en este artículo lo explico>> El Indicador IBS - Bolsa y Cartera).

Hasta esta versión nosotros operábamos el sistema apoyándonos en la figura de la vela que hacía el futuro mini del SP500.

En la nueva versión del sistema mantenemos este concepto y añadimos la amplitud de mercado, es decir, pedimos que el futuro mini del SP500 cumpla el nivel IBS que queremos y además queremos que la mayoría de valores del mercado también lo cumplan.

Pues esta idea tan simple, produce en la nueva versión una mejora considerable.

El estudio corresponde al periodo 01/01/98 hasta el 14/11/16. No se reinvierten beneficios ni se aplican comisiones. Dimensiona los contratos a operar del futuro mini del SP500 en función de la volatilidad (ATR).

Estadísticas



Las estadísticas de la izquierda son del sistema actual. Las de la derecha la nueva versión que vamos a empezar a operar. Son las estadísticas que nos ofrece amibroker. Vemos que:

•El CAR mejora de 5,88% a 6,55%.

•Operamos más, pero más eficazmente. El porcentaje de aciertos pasa del 69,92 al 72,66%.

•El UPI aumenta de 3,58 a 6,49, es decir, casi duplica al que teníamos y ya sabéis que para mi el UPI es uno de los mejores indicadores de la relación rentabilidad/riesgo.

•El Recovery factor de Monte Carlo al 95% (RFmc95) mejora pasando de 7,13 a 10,96

•Lo mismo ocurre con la t-student que pasa de 6,06 a 7,38

¡La mejora es espectacular!

Curva de Capital, Drawdown y Rentabilidades



Las estadísticas de la imagen están calculadas con respecto al capital inicial(100.000$). Lo más destacable es ver como aumenta la rentabilidad (RMA), se mantiene el drawdown y se reduce el Ulcer Index.

El mejor síntoma de robustez lo encontramos en el análisis de Monte Carlo.

Análisis de Monte Carlo



Podemos comprobar que el beneficio esperado, en el periodo analizado y con un 95% de probabilidad, será superior a 180.538$. Mejora de 142.994 a 180.538$

Con un 95% de probabilidad, el drawdown será inferior a 16.475$. Mejora reduciéndose en 3.593$.

El RFmc95 que veíamos antes sale del ratio de los números anteriores: 180.538/16.475 = 10.96 Es un ratio excelente.

A partir de ahora, las señales que demos en la zona premium sobre este sistema, corresponderán a la nueva versión.

Por último quería comentaros que esta mejora afecta al sistema Triplus.

En la confección de la cartera para el año que viene, quiero encajar que el Triplus opere los tres sistemas a la vez: Groza, MersiSP e IBS.

Sistema Triplus



A ver como lo consigo, pues las estadísticas merecen la pena.

Si tienes alguna duda pregunta, sin compromiso alguno, aquí>> Sistema de trading IBS - Versión 2017 - Bolsa y Cartera
Recuerda que la cartera parte de 100.000$ pero, si tu capital es inferior, la puedes replicar igual através de CFDs.

Saludos.

100 % de beneficio. Duplicamos el capital
19 de noviembre 2016 en>>>100 % de beneficio. Duplicamos el capital - Bolsa y Cartera

Desde que comencé el blog, en junio de 2013, puse en marcha una cartera de sistemas de trading. Por ahora, todos los años ha ido dando beneficios y ayer, después de algo más de tres años,alcanzamos el 100% de beneficio. Todo esto tiene más mérito si tenemos en cuenta que no reinvertimos beneficios y si tenemos en cuenta las comisiones.


Curva de rendimientos mensual de la cartera del blog



Este año, desde que revisamos algunos sistemas de trading en mayo, la cartera esta funcionando especialmente bien.

Curva de rendimientos diarios en 2016



Como veis en la imagen, nuevamente estamos en máximos anuales y camino de conseguir nuestro tercer objetivo para este año:

•Primer objetivo: superar nuestra marca, el índice SP500.

•Segundo objetivo: acabar en positivo. Este año cumplir el primer objetivo lleva implícito el segundo, pero habrá años malos que no.

•Tercer objetivo: Acabar en la zona media anual de rentabilidad de la cartera (32%) o superarla. Llevamos un 26% y cada vez veo más cerca el objetivo. Creo que es posible.

Leer mas en>>100 % de beneficio. Duplicamos el capital - Bolsa y Cartera

Así van los sistemas de trading en 2016
Por bolsaycartera, autor en Bolsa y Cartera 29 noviembre, 2016

Estoy empezando a darle vueltas a la cartera del blog para 2017. Y como me ha tocado repasar los sistemas de trading pues os voy a contar cómo lo han hecho en lo que va de 2016.

El único sistema que tenemos en pérdidas este año es el sistema Letras. Ver aquí>> Sistema Letras - Bolsa y Cartera

¿Es un mal sistema?, ¿ha dejado de funcionar?. La respuesta es no.



Simplemente han cambiado las condiciones del mercado.
El sistema va operando y controlando si las condiciones del mercado son adversas. Cuando lo detecta deja de operar. En estos momentos ya no está operativo y creo (si no me equivoco) que tampoco lo estará en 2017. Por lo tanto, es un claro candidato a abandonar la cartera del blog hasta que el mercado vuelva a cambiar y sus condiciones le sean favorables de nuevo.

Hasta que detecta que el mercado ya no le es favorable, tiene un periodo de pérdidas, pero como podéis ver en la imagen de la derecha (histórico) es algo inherente a este sistema. Nada fuera de lo normal.

Este 2016 va a terminar con unas pérdidas del 2,64%.
Pero como os digo, ha sido el único que va a terminar en pérdidas.

Los sistemas que mejor lo han hecho en este 2016 han sido el sistema INT. Ver aquí>> Sistema IAEMar Nasdaq Tendencial - Bolsa y Cartera y el sistema SVXY. Ver aquí>> Sistema SVXY - Bolsa y Cartera

Sistema INT

A pesar de que muchos analistas e inversores no paran de quejarse de que estamos en un mercado lateral y así es difícil ganar dinero, este sistema demuestra que es un todo terreno y se adapta a casi cualquier mercado. Evidentemente, al ser un sistema tendencial (momentum) los mercados bajistas no le van, por eso digo a casi todos.



Este año lleva un 52,61% de beneficio, lo cual significa que ha duplicado la media de su histórico… y con mucho menos drawdown.


Sistema SVXY

Por último, el segundo sistema de trading que mejor lo ha hecho en este 2016, ha sido el SVXY. Como sabéis es un sistema que opera volatilidad, a través del etn XIV o del etf SVXY.

Los resultados son muy similares operes uno u otro.



En este 2016 lleva un beneficio del 46% con un drawdown del 5,32. Como veis en la imagen de la derecha, esta un poquito mejor que su media histórica.

Para no aburriros, deciros que el resto de sistema se está comportando de acuerdo a sus estadísticas históricas y estarían en beneficios en 2016.

Saludos.