Tema: ¿Es posible ganar dinero con Medias móviles? Si

El indicador que todo el mundo entiende son las medias móviles, es muy simple de entender coge los datos de una serie financiera y va realizando un suavizado y nos da la tendencia de la serie, por lo tanto solo tenemos que seguir la tendencia, si sube compramos y si bajamos vendemos.



El problema de las medias móviles es que tienen un retardo importante, por lo tanto solo sirven mientas haya tendencia, cuando la tendencia entra en terreno lateral, o hay mucha volatilidad puede dar falsas señales. Los datos financieros como en el FOREX las medias móviles no funcionan, porque los cambios de tendencia suelen ser muy fuertes.

Ahora bien, la ventaja de las medias móviles es que siempre estaremos en la tendencia buena, lo que pasa que nos subiremos tarde y nos bajaremos tarde. Por lo tanto no suele funcionar, aunque combinada con otros datos, indicadores puede ser el mejor indicador, siempre que hayan movimiento importante de un activo.



El problema de las series temporales que pasamos de tendencias claras con buenas señales, a zonas laterales donde dan malas señales. Por lo tanto las medias móviles se tienen que combinar con otros medios cuantitativos que nos permitan obtener un ratio de ganancia superior al 55% que es cuando se empieza a ganar dinero.






Ejemplos:

https://towardsdev.com/time-series-s...r-ed40fb1b6dfb

https://boostedml.com/2020/05/an-int...hing-in-r.html

http://www.hs-stat.com/WaveletComp/

http://www.ipredict.it/ForecastingMethods/

https://github.com/samluxenberg1/Tim...per%20in%20R.R

https://a-little-book-of-r-for-time-...imeseries.html

https://rpubs.com/KaraLynne/382832

http://r-statistics.co/Loess-Regression-With-R.html

https://docs.oracle.com/cd/E67822_01...B.htm#OREUG373

https://www.kaggle.com/code/chongcho...-in-r/notebook

http://bearcave.com/finance/random_r...an_smooth.html

https://datascienceplus.com/time-ser...ma-model-in-r/

Excelente lista de referencias.
Muchas gracias

Estoy intentando realizar un software que incluyan todas las medias móviles posible para ir probándolas, las divisas no siguen una media móvil, pero si que es cierto que consigues reducir la información, y eliminar mucho ruido. Por ejemplo este es un modelo que tengo del EURUSD:



Ha ganado más de 1000 pips en un año. Para un modelo tendencial las medias móviles son fundamentales, ningún sistema va a ser eficaz en el largo plazo, ahora te pueden dar rangos de confianza, donde sabes que tienes más probabilidad de acertar.

Me parece muy interesante, estudié un master de Machine Learning y me parece algo muy interesante conseguir ganar dinero con medias móviles.

Si que es posible ganar dinero con medias móviles, pero se necesitan tener muchos datos fiables para construir modelos estadísticos, por ejemplo tengo este modelo que lleva unos 7 meses en el EURUSD y ha generado 500 pips, si invirtiéramos con un lote serían unos 5000 dólares.



El sistema a partir de una media móvil busca puntos donde o bien se aleja mucho el precio de ella y apuesta a que va a volver a la media, modelo reversión o por el contrario se sube en la media y es un modelo tendencial. Tanto el stop-loss como el take-profit se ponen en 50 pips

¿Por qué 50 pips? Es una cifra donde las comisiones del broker no afectan tanto, igual el broker se queda un 2% del resultado, algo asumible.

En promedio se está entorno a 12 horas la operación abierta, y como solo ha hecho 11 operaciones para nada es algo muy fiable, porque es una muestra muy pequeña. Es más el robot va a fallar cuando cambie el mercado, para ello solo habría que tener 10 años de datos y pasarle el modelo.



10 años de datos serían unas 200 a 300 operaciones, es decir unas 2 al mes de 50 pips, si se consigue hacer el modelo robusto, es decir que se desconecte cuando empiece a fallar puede ser muy buen bot.

Estos modelos suelen fallar cuando cambia la volatilidad del mercado, como ejemplo aquí tenemos un modelo del Bitcoin, que gano 50.000 dólares, hasta hace unos meses que el mercado cambió.



La ventaja que el bot es muy robusto y solo ha perdido un 15% desde máximos, este es el tipo de Botis que estoy intentando adaptar en el forex.

https://robotdeforex.net/

Saludos.

Uno de los gráficos bastante interesantes que he encontrado es el siguiente:



La idea es ir probando medias móviles y tener un intervalo de confianza, si creas indicadores propios hay muchas posibilidades que no este tan estudiado y tener ventajas.

Los indicadores técnicos conocidos no funcionan, porque llegan siempre tarde.

Un saludo.

Cuando realizamos una media móvil, por ejemplo como las del siguiente gráfico, se ve claramente que nunca una media móvil va a ser 100% eficaz, por ello un estudio mediante un "Backtesting", podríamos ver que medias móviles funcionan mejor en un periodo, por ejemplo desde rangos de 10 periodos a rangos de 300 periodos tomando un escalón de 5 periodos.



Las medias cortas: Dan muchas señales pero la mayoría son perdedoras, este sistema solo es efectivo con mucha volatilidad, con cambios fuertes en un activo, pueden ser muy eficaces para las Criptomonedas en momentos de muy alta volatilidad.


Las medias largas: Nos dan información sobre la tendencia principal, suelen hacer pocas operaciones, y suelen ser ganadoras porque siguen la tendencia, el problema de está media es que siempre vamos a entrar tarde, y se salen tarde. Si no tenemos un activo que está subiendo o bajando considerablemente perderemos dinero.

Ninguna media móvil va a funcionar solamente en un activo, porque el mercado ya tiene descontado que si sigues una media móvil no ganas dinero.

Estoy realizando un modelo que va a contar con todas las media móviles posibles, una vez las tenga programadas se tratará de empezar a simular para ir buscando que cruces de medias ofrecen mejores resultados, en el EURUSD en el último año, aunque el modelo se irá integrando para que sea automatizado.



Creo que podré llegar a tener 30 medias móviles diferentes, después se aplicaran rangos entre 10 a 300 periodos para el calculo de las medias móviles, eso nos dará unas 9000 series que habrá que ir combinando cada una, con otra de serie distinta para ver cual ofrece mejor rendimiento.

Computacionalmente es mucho trabajo, por ello la mejor solución que se me ocurre es realizarlo mediante números aleatorios e ir quedándonos los mejores resultados.

Por ejemplo dejar un día simulando a ver que cruce de medias ofrece mejor resultado, el sistema tiene que realizar al menos 100 operaciones en un año, para tener un modelo bastante robusto, e ir recalculándolo cada semana.

Cuándo se produzca un cruce de medias se lanzará una orden en el EURUSD de por ejemplo 25pips de stop loss y take profit. Cuando toque uno de los dos se cerrara la orden con ganancias o perdidas, y esperaremos a otra señal de compra o venta.

Un saludo.