Tema: Estrategias Forex que Funcionan

El 99% de los inversores se arruinan, por no decir el 99.999%.

Entre los motivos:

Costes: entre el spread, comisiones y swaps del Broker no es un juego de suma cero es un juego de probabilidad de ganar un 48% o incluso 45% depende del Broker que utilices y de el tiempo promedio que está tu operación, los Brokers en general son unos esfadadores.

Segos del Trader: Un trader inexperto suele cortar las ganancias y deja las operaciones perdedoras.

Cursos carísimos de gente que no opera: Todo internet está lleno de cursos de gente que nunca ha ganado dinero y te vende una formación a precio de oro, desde 200 a 20 mil euros, gente sin ninguna experiencia, que nunca ha ganado dinero. Si vas a un curso de está gente te digo que te han estafado legalmente.

El apalancamiento: El apalancamiento que bien gestionado es la grandeza del FOREX, te suele llevar a la ruina cuando no tienes un buen sistema. Los usuarios suelen recurrir a la MARTINGALA, que consiste en ir aumentando la posición para ganar tiempo, hasta que el mercado no se gira en tu posición y pierdes una cuenta.

Es fundamental saber lo peor que te puede pasar, y cual es el riesgo máximo que asumes en porcentaje de tu cuenta. Asumir una perdida superior al 15% en la peor situación posible, te condena a perder la cuenta con un 100% de seguridad.

Existen dos tipos de estrategias:


Tendenciales, por ejemplo podemos ver la libra respecto al dólar:




Reversión a la media, algo que ha subido mucho o ha bajado tiene que volverá a la media.




Estas dos estrategias que tienen todo su sentido, utilizada con indicadores técnicos como las medias móviles, o el RSI, NO FUNCIONAN!!!!!!!!

¿Por qué no funcionan? Porque el mercado financiero tiene memoria, si algo funciona cada vez que vas generando dinero, deja de funcionar.

Por lo tanto ganar dinero en el FOREX, es para gente lista, que se anticipa a lo obvio, y es donde todo se complica.

Los indicadores técnicos LLEGAN TARDE A TODO, un ejemplo:

Suponiendo que queréis comprar una vivienda, si vais a Idealista.com pensáis que vais a encontrar gangas,

Respuesta: No

Los pisos que son gangas se venden en horas, la única forma de encontrar una ganga es buscar en las viviendas que se acaban de añadir de particulares, las inmobiliarias si es una ganga lo compran ellos y lo venden después.

En los mercados financieros pasa lo mismo, hay que anticiparse a el posible acontecimiento, y eso supone invertir siempre a contra corriente, es decir asumir perdidas al principio, por ejemplo si pienso que algo sigue en tendencia, tengo que apostas cuando no lo esta, y al revés si pienso que va haber una reversión a la media tengo que apostar cuando aún sigue bajando o subiendo.

Las tendencias y cuando se terminan es la clave para ganar dinero

La única forma de ganar dinero en la inversión en el corto plazo, trading , se basa en entrar en zona de movimientos bruscos e irracionales donde las probabilidades se ponen a tu favor.

Siempre hay que ir con la tendencia principal, por ejemplo actualmente el dólar se aprecia, pues no tiene mucho sentido ponerse a la contra.

Desde Octubre del 2021 el dólar se está apreciando



Lo primero que tenemos que saber si estamos en una tendencia bajista, lateral o alcista

Actualmente estamos en una tendencia bajistas del Euro, por lo tanto no tiene mucho sentido apostar a que el mercado va a cambiar, aunque tarde o temprano lo hará.

La importancia de la psicología

Cuando se invierte en Forex hay que tener claro donde se quiere ir y tener un plan para todos los posibles escenarios.

Con la aparición de las criptomonedas han aparecido mucha "gente joven", de 20 años que se les da muy bien youtube, twitter, instagram, tik-tok enseñando sus habilidades para hacer trading.

Los que somos "gatos viejos" nada más ver uno de esos videos sabemos que "no tienen ni idea de trading", porque en el trading no se puede intentar predecir nada, simplemente tienes que ir ajustando tu posición a unos acontecimientos.



Ponerse a pintar rayas en un Chart, y poner soportes, resistencias, indicadores técnicos, no sirve para nada. Porque aunque hay una tendencia la probabilidad que dicha tendencia se termine tiene la misma probabilidad que continué, es decir un 50%.

Hay tendencias a muy largo plazo que se cumplen, pero no son para productos apalancados donde un movimiento de un 5% puede hacerte perder tu cuenta.

¿Por qué hacer rayas no funciona?

El análisis técnico funcionó muy bien cuando no habían ordenadores y lo utilizaban muy poca gente, para el trading de muy corto plazo tiene poca eficacia porque el mercado lo descuenta todo. A estás alturas el análisis técnico sirve para "Engañar a tontos en cursos y que se abran una cuenta de Broker donde los desplumen".

El mercado financiero en el corto plazo es estocástico y es una martingala, lo que significa que la información anterior no sirve para predecir nada, esta comprobado estadísticamente.

¿Si critico tanto al análisis técnico en que me baso para hacer trading?

Me baso en mapas de probabilidad, es decir busco las zonas donde es más probable que una posición se mueva a mi favor. Pero más probable no quiere decir que se cumpla.

Para ganar dinero en el Forex más importante que saber que es un soporte o una resistencia, es marcarse unos objetivos y cumplirlos antes de que pase nada, no se puede predecir nada.

Si abro una posición de 0.01 lote en el EurUSD es decir 1000 dólares una subida de 100 pips en mi contra me hace perder 10 dólares, es una cantidad muy asumible si tienes una cuenta de 200 dólares, pero si tuviera una posición de 0.1 Lotes me costaría 100 dólares y me obligaría a cerrar la posición.

A operaciones más cortas más aleatorio son los precios, por lo tanto solo hay que ir a por movimientos que nos sean rentables. Yo opero en movimientos de 100 a 300 pips, es decir variaciones de 1% a 3% del EurUsd.

La única forma estadísticamente que funciona es ir contra el mercado en una tendencia de largo plazo, si apostamos a que el EURUSD va a seguir depreciándose, hay que abrir posiciones SELL en aquellas zonas que el mercado está subiendo en las últimas horas, porque si la tendencia primaria sigue apreciando el dólar nos va a dar muy buenos resultados.

Está estrategia es como el Value Investing en Bolsa, consiste en comprar algo barato porque sabemos lo que va a pasar en el futuro.

Dónde está el riesgo de está estrategia:

El riesgo de está está estrategia es un 99% que fracase sino tenemos estudiado el apalancamiento máximo, los puntos de compra, los puntos de venta y sobre todo que la tendencia primaria cambie.

¿Cómo calculo estos valores?

Los valores se van calculando simulando lo que ha ocurrido en el mercado en el último año, para tener los valores, mapa de probabilidades, mapa de riesgos, drawdown, métricas.

Al final se construye un modelo que hubiera funcionado bien en el último año, haciendo más de 1000 operaciones, con lo que este modelo seguirá funcionando si el mercado continua como hasta ahora.

El riesgo de este modelo es que el EURUSD empiece a apreciarse y vuelva a niveles de 1.20 en muy corto plazo, es lo que pasó con el Covid-19 que fueron momentos muy duros.

Un ejemplo de los resultados de la Estrategia

Primeros meses:


Año 2020


Resultados Auditados:


La estrategia funciono perfectamente hasta el COVID-19, en el Covid-19 se desconecto.

Lo que me faltó es una herramienta cuantitativa que se fuera calibrando cada vez donde me cambiarán las posiciones de take profits, stop-loss y nivel de apalancamiento.

Con esa herramienta el modelo sigue siendo rentable, he hecho una simulación y el modelo puede dar hasta un 100% anual sin asumir mucho riesgo.

Computacionalmente es muy complejo, y el software no es fácil de hacer.

Comos se observa en este gráfico al no tener valores optimizados de Stops y Take Profits el sistema empezó a fallar:



En Julio 2019 se tenía que haber vuelto a calibrar, porque el mercado empezó a cambiar. El mercado siempre está cambiando en el largo plazo, pero no cambia de manera brusca.

Un saludo.

Ya he puesto los resultados en otro post, pero a he ido a cada a comer y me han saltado los take profits:



El bot tiene una rentabilidad del 57%, pero aunque parezca mucho, que lo es porque se ha asumido mucho riesgo, la intención es ir poco a poco bajando el riesgo, actualmente está asumiendo un riesgo de 150pips en tu contra, pero como dije la idea es cuando llegue a 250 dólares es sacar 100 dólares fuera.

¿Por qué opero con tan poco dinero?

Porque no tengo la herramienta cuantitativa terminada, esto es mucho tiempo, que no tengo. Siempre tengo muchas cosas en la recamara.

Un saludo.

Estamos cerca de nuestro primer objetivo llegar a 250 dólares

En el momento lleguemos a 250 dólares sacaremos 100 dólares, y operaremos con 150 dólares.



Un saludo.

La única forma de ganar dinero en el forex en mi modesta opinión es la siguiente:

1. Hay que asumir que tarde o temprano se va a perder un cuenta, por ello es importante que vayas sacando fuera una parte de las ganancias, por ejemplo mi objetivo es:

1 Llegar a 250 dólares sacaré 100 fuera. estaré operando con 150 dólares.
2 Llegar a 300 dólares sacaré 100 fuera, estaré operando con 200 dólares.
3 Llegar a 400 dólares, sacaré 150 fuera, estaré operando con 250 dólares
4 Legar a 500 dólares, sacaré 200 dólares fuera, estaré operando con 300 dólares.

Ahora suponiendo que pierdo la cuenta, por ejemplo la de 300 dólares, pues empiezo con 150 dólares y vuelvo a la casilla 1. Siempre se pone la mitad de lo que tenías antes de perder la cuenta.

Son rentabilidades muy altas, pero hay que asumir riesgo, sino para ganar un 15% al año me quedo en la bolsa. El forex es para ganar un 400% al año, que es mucho sí, pero hay que asumir riesgos.

Cuando te "fundes la cuenta" vuelves a empezar con la mitad, y si la vuelves a fundir la mitad, hasta que vuelvas a 50 dólares. Si no paras de fundir cuentas, es que tu estrategia no sirve.


Para ganar dinero en el Forex hay que ir adaptando la estrategia en función de las circunstancias.

¿Se puede hacer automático, con un bot programado?

No, los programas te pueden ayudar a hacer cálculos de todo tipo, a poner ordenes, a quitarlas, pero al final un robot es como el "Autopilot de Tesla", tarde o temprano te vas a estrellar... es mejor que lleves tu el coche.

Se que voy a perder muchas cuentas, igual una al mes. Pero la única manera de ganar dinero de verdad es asumiendo mucho riesgo con poco dinero, que si lo pierdes pues volver a empezar.

¿Qué hacemos si el mercado se mueve en la dirección contraria de nuestra posición?

Esta pregunta que a todos los traders se habrán planteado alguna vez, y que los vende cursos (personas que nunca han ganado en el trading, y se dedican a vender cursos como Josef Ajram y sus emitadores), te dirán que fijes un Stop Loss

Ese es el principio de la ruina de tu cuenta, porque el Broker como negocio que es, te va hacer saltar el Stop Loss lo peor posible, y vas a perder mucho dinero.

Nosotros tenemos una estrategia y si en principio es comprar, la tenemos que mantener porque lo que no se puede es cambiar la estrategia y decir vender. Si empezamos a cambiar de estrategia nos arruinamos seguro.

¿Cúantos Stops Loss se van a cerrar hasta que tenga un trade positivo?

Está pregunta es la que yo la haría a un "vende cursos" y no me sabría contestar.


La realidad estadística nos dice que a menor stops loss respecto a cuando abro la posición más posible va a ser que toque el stop loss, al final el stop loss es como una opción de barrera, y todo se puede calcular por probabilidades.

Si ponemos un stop loss en 300 pips no se tocará nunca, y si lo ponemos en 15 pips se tocará la mayoría de las veces. Como nos encontramos ante un problema de calculo estocástico, yo personalmente nunca pongo stop loss, porque es meter un problema más al trading.

¿Si la posición va en tu contra que haces?

la aguanto, para ver como "respira el mercado", hay que ver que va hacer el mercado... y como suelo abrir posiciones de pequeña importancia, lo más seguro que empiece a abrir más posiciones a medida que se aleja de la posición inicial en mi contra, nunca voy a abrir posiciones cuando el precio va a mi favor, pero si en mi contra, porque la única manera de ganar dinero en el forex, es comprar cuando todos venden, y vender cuando todos compran. Si te esperas a que se confirme algo, vas a llegar tarde siempre.

Si la posición se pone muy en mi contra, pues perderé la cuenta. Es como un juego empiezo de nuevo utilizando un valor de está cuanta la mitad de lo que tenía. Recordar una vez doblada una cuenta, hay que sacar el 70% fuera.



Un saludo.

Reglas para ganar en el Forex

1. Cuidado con los "Vende humos, Vende Cursos, Vende motos, y Sobrados"

No quiero poner el nombre de este experto pero viendo el video se delata:



Este es el ejemplo de "Vende Humos" de manual, video muy bien editado, te muestra unos gráficos que todo funcionan, pero no te cuenta la verdad. Las opciones tienen mucha complejidad y se paga una prima que hace que sea imposible que ganes dinero y menos en el corto plazo. Encima vende un curso por más de 2000 euros a plazos. Está gente nunca ha hecho trading de verdad, nunca va a ganar dinero, solo quiere que te apuntes a su broker que le pagan muy bien, igual 1000 euros por cuenta, y venderte un curso por 2000 o más euros.

No caigas en la trampa, en esto del trading no hay atajos. Sin tener formación cuantitativa no tienes nada que hacer. Estudia un master en finanzas cuantitativas, estadística o riesgos financieros.

La mejor forma de aprender forex es: Practicando en una cuenta demo. Buscar multitud de información gratuita, por ejemplo una búsqueda en Google (no pulséis en la publicidad pagada)



Cuenta Gratuita Recomendada: https://www.icmarkets.com/es/?camp=26762

Después cuando queráis probar en real poner 20 euros, los perderéis seguro. Pero es normal en el proceso de aprendizaje. NUNCA PONGÁIS MÁS DE 50 EUROS EN LA CUENTA, hay que ir poco a poco, prueba y error. Buscar información e ir probando.

Yo voy a ir poniendo información poco a poco, la idea es crear un método de inversión que funcione, pero no va a ser fácil de seguir para personas sin formación cuantitativa, vamos que sepan cosas de programación, utilizar excel, python y cosas realacionadas.

No creo que hayan estrategias para tontos que funcionen, Lo que me refiero para tontos es ver un indicador que cuando cruza con otro, media móvil, RSI o cosas similares que cualquier tonto pueda seguir. ESO NO VA A FUNCIONAR, y es lo que te enseñan en los cursos de 2000 euros.



Ejemplo de cursos dados por Estafadores:




Un saludo.

Reglas para ganar en el Forex

2. Excesivo Apalancamiento

El excesivo apalancamiento te lleva a la ruina, no hay que ser muy listo para verlo claro, pero es lo que suele recurrir todo "trader inexperto" porque su EGO le impide perder dinero.

¿Qué es el apalancamiento?




En el Forex el apalancamiento se puede entender de manera simple de la siguiente manera:

¿Cuánto perdería si hay un movimiento en mi contra de 100pips un 1%?

Si mi cuenta es de 300 dólares y pierdo 150 dólares estoy muy apalancado. Si pierdo 50 dólares y no es una cantidad que me preocupe pues no estoy muy apalancado.

Ahora bien, que pasaría si el movimiento en mi contra es de 300pis, es decir que puedo perder la cuenta ¿me lo puedo permitir?

Una forma cubrir las posibles perdidas sería añadir por ejemplo 150 dólares en la cuenta, pero nunca recomiendo cerrar las posiciones, porque prefiero que perdáis la cuenta y volver a empezar con 50 dólares.

¿Por qué prefiero que se pierda una cuenta?

Recomiendo operar con cuentas de 50, 100, 150 dólares no más. Cuando se doble la cuenta se saca el 75% de la ganancia fuera, (60%, 70%, 80%) con ello se consigue una cosa que es muy buena te acostumbras a tener un salario

Perder una cuenta te sirve para aprender, no hay manera más fácil de aprender a base de que te cueste dinero, sino no lo valoras. Si tienes una cuenta de 2000 euros, aunque pierdas 150 dólares pensarás que vas bien, pero no es así al final perderás la cuenta de 2000 euros.

Sin embargo si operas con 150 dólares y la pierdes, te va a sentar como "una patada en los huevos", y vas a reflexionar mucho.

Nunca vayas con todo tus ahorros en una cuenta, aunque tengas 50 mil euros, yo operaría con 50, 100, 150 euros, a medida que vayas ganando esas cifras crecerán.

Un saludo.

La estrategia que sigo en el forex no se basa en indicadores técnicos (porque salvo algunas excepciones no funcionan), se basa en sistemas probabilísticos, basados en analizar muchos datos para que me digan por probabilidad aquellas zonas las que conviene abrir una posición. Como es imposible acertar realmente la posición exacta se realizan aproximaciones para en promedio tener el mejor valor de compra que nos permita obtener un beneficios.

¿Por qué el análisis técnico no funciona?

No hay que ser muy listo para darse cuenta que no funciona, si que te da información hacia donde se mueve el mercado, pero no te dice exactamente el momento exacto donde hay que realizar una compra, o venta porque si fuera así nadie perdería dinero.

Mi herramienta cuantitativa, se va a basar en mapas de probabilidad por horas, y zonas.

Una vez analizado todos los datos que tenemos de una divisa, por ejemplo el último año, podemos hacer un modelo probabilístico que explique lo sucedido por ejemplo en el EURUSD.

Este modelo se basa en calculo estocástico y cadenas de Markov finitas

Se crea un modelo que predice bastante bien lo sucedido el último año, y dicho modelo se va aplicando en la actualidad. Si el mercado va cambiando poco a poco, al modelo le da tiempo a ir ajustándose.

Si pasan cosas como las que vemos en la actualidad en el EURIBOR el modelo perdería dinero, porque esas cosas pasan.



Un saludo.

Siguen los mercados modelos matemáticos

La respuesta es que no, si cogemos cualquier serie de datos financieros y pasamos la mayoría de test estadísticos, llegaremos a la conclusión que la probabilidad de que suba o baje un activo poniendo todos los costes es un 50%. Es decir equivale a tirar una moneda cara o cruz, a eso hay que unir todos los costes asociados.

Se dice que los mercados son eficientes, lo que equivale a que no son arbitrables. Si encontrara una ventaja estadística lo que haría cualquier persona es arbitrar, se puede replicar un activo con otros activos. Por ejemplo existen derivados de cualquier activos.

En General cualquier mercado y más el del FOREX, es imposible encontrar una ventaja estadística que te permita ganar dinero consistentemente. Si dicha ventaja existiera a medida que vas ganando dinero desaparece, los brokers que no son tontos te pondrían las ordenes antes que tu las pusieras y cambiarían el mercado.

¿Entonces porque hay traders que ganan dinero?

1. Hay gente muy buena que sabe "oler el mercado" tiene un don especial, suelen ser muy pocos, y tal vez consiguen ganar dinero después de dedicar miles de horas, y perder mucho dinero. A base de palos también se aprende.

2. Información privilegiada, que también la hay, filtraciones de política monetaria, subida de tipos, información que si la sabes ganas mucho dinero.

3. Momentos de alta volatilidad, mucha irracionalidad en el mercado, como el mercado siempre sobre-reacciona es posible siendo listo ganar mucho dinero. "A rio revuelto ganancia de pescadores"





4. Existen pequeñas ventajas estadísticas para pequeño capital, nichos de mercado, que un inversor particular puede aprovecha si las consigue descubrir, el mercado es perfecto pero no al 100%, por eso está es la parte en la que yo me dedico, intentar encontrar esas ventajas estadísticas.

La importancia de los datos para crear sistemas

Uno de los problemas que tienes cuando quieres realizar modelos estadísticos es la dificultad de encontrar datos fiables, por ejemplo datos de 1 minuto. Una de las fuentes gratuitos que he encontrado se encuentra en: https://www.dukascopy.com/plugins/fx...istorical_data

Pueden haber más fuentes gratuitas que iré buscando, es bueno cuando se tenga un modelo probarlo con distintas fuentes.




Los programas estadísticos suelo realizar cuatro programas:

Python
R
Excel y VBA
Matlab

De todos los programas el mejor es el Matlab por la potencia que tiene y la sencillez de uso, el problema es que no es gratuito.

Muy interesante el tema.

¿Qué libro me recomendáis bueno en inglés?

Saludos

Iniciado por VELASCOAKy2

Muy interesante el tema.

¿Qué libro me recomendáis bueno en inglés?

Saludos

Gracias por preguntar, no soy muy fan de los libros pero hay uno en inglés que tiene muchas recomendaciones y creo que puede darte una visión de lo que es el Forex:





En Google puedes encontrar un pdf: https://www.google.com/search?q=nake...rome&ie=UTF-8l

Un saludo,

La importancia de saber si estamos en un mercado alcista, bajista o lateral

Si le preguntan a cualquier trader de FOREX si estamos en un mercado alcista o bajista, en el EURSD, cada uno te dirá una cosa. La realidad es que solo hay una respuesta y es los traders que ganan dinero. De hecho los traders se posicionan siempre en una de las dos posibles caras, para unos es alcista y para otros es bajista (una de las dos partes es la que va a tener razón).

Lo primero que tenemos que saber a que rangos vamos a operar, es decir si operamos a 300 pips de rangor hay que mirar para saber la tendencia rangos de 4horas, 1día, incluso una semana.

Si operamos a rangos menores tendremos que ver gráficos de 1hora, 30minutos, 15 minutos, 5 minutos...

A rangos menores más difícil hacer trading, se busca zonas de mucha volatilidad, son las zonas que gente opera solo intradía. Personalmente no opero esos rangos porque no estoy delante de la pantalla, y no quiero hacer trading para pagar comisiones al broker.

Centrándonos en el largo plazo podemos observar desde el 2014 que el EURUSD sigue tendencias



Que importante tiene una tendencia, pues desde el punto de la probabilidad si nos encontramos una tendencia alcista la probabilidad del éxito de nuestras operaciones se incrementan si compramos, y disminuye si vamos contra tendencia.

En un mercado lateral nuestra probabilidad es la misma por lo tanto podemos comprar y vender con probabilidades similares de éxito o fracaso.

¿Qué necesitamos saber antes de empezar a realizar operaciones?

1. Definir el par de divisa que operamos, por ejemplo EURUSD
2. Rango en el que vamos a operar, por ejemplo 300 pips (tiene que coincidir en la línea vertical que une las dos bandas pintadas en el gráfico.
3. Lo más complejo ¿Estamos en un mercado alcista, lateral o bajista?

Si no tenemos claras estas preguntas, vamos a fracasar seguro porque no se puede ir contra el mercado, nunca podemos apostar a que el mercado siendo alcista se va a convertir en bajista, o al revés.

Ejemplo que muestra porque no se puede ir contra tendencia:

EL USDJPY, el Yen se ha depreciado un 50% respecto al dólar desde hace más 18 meses, todo el que apostó en contra de la tendencia principal se ha arruinado.



El riesgo de está estrategia viene del cambio de tendencia, suponiendo que sabemos en que tipo de mercado estamos y conocemos el rango de nuestra estrategia. Como veis es muy fácil perder dinero, pero si vemos el mundo animal, un animal depredador como es un Buho Real tiene una técnica para cazar y no morirse de hambre:

1. No sale de día
2. Sale de noche, es muy silencioso, tiene una técnica que es la que le da más probabilidades para alimentarse, aún así tiene bastante riesgo de morirse de hambre. Un trader sin estrategia es como un Búho cazando de día.




Un saludo.

JAJAJA
Por lo general en un ciclo completo se podria decir que termina siendo un resultado de suma cero :-)
Como dice el principio de la fisica: todo lo que sube tiene que bajar, pero en contraste tambien todo lo que baja generalmente vuelve a subir.
El problema es detectar con alguna certeza en que punto de cual movimiento se encuentra el precio en el momento que se desea operar.
Al ser un valor variable cuasi ondulante de frecuencia incierta se requiere de mucho entrenamiento para poder sacarle provecho de corto plazo.
Sino es cuestion de alejar la mirada y ver la evolucion de los precios en una escala de tiempo mas grande y decidr sise encuentra mas cerca de un valle o de un pico :-)

Iniciado por acushnir

JAJAJA
Por lo general en un ciclo completo se podria decir que termina siendo un resultado de suma cero :-)
Como dice el principio de la fisica: todo lo que sube tiene que bajar, pero en contraste tambien todo lo que baja generalmente vuelve a subir.
El problema es detectar con alguna certeza en que punto de cual movimiento se encuentra el precio en el momento que se desea operar.
Al ser un valor variable cuasi ondulante de frecuencia incierta se requiere de mucho entrenamiento para poder sacarle provecho de corto plazo.
Sino es cuestion de alejar la mirada y ver la evolucion de los precios en una escala de tiempo mas grande y decidr sise encuentra mas cerca de un valle o de un pico :-)

Al final esa es la clave, saber donde estamos y donde vamos. La mayoría de los traders por centrarse a muy corto plazo, y apalancarse demasiado se arruinan, los que dirigen el mercado solo les interesa la tendencia a largo plazo, es decir tendencias semanales y mensuales, no tanto intradías. De hecho se dedicarán a barrer stops para ganar más dinero.

Uno de los problemas que surgen a la hora de saber si una estrategia funciona es intentar simular con histórico importante los posibles resultados. Como es de esperar en un 99.99% no va a funcionar, porque hay miles por no decir 100 de miles de personas que pensaron antes la misma estrategia.

Por ello los indicadores técnicos más utilizados: RSI, MACD, Soportes, Resistencias, Media Móviles, bandas de Bollinger... no funcionan.

Es cuando muchos VENDE CURSOS, como Juanma Almodóvar que te vende un curso a 6000 euros más 3000 euros anuales o más por utilizar un software que no sirve para nada, se dedica a coger unos cuantos indicadores técnicos, y a simular que parámetros han funcionado mejor en un histórico de por ejemplo 1 año, pensando que los valores que obtenga van a servir para predecir el futuro. Estamos ante un claro ejemplo de OVERFITTING.

¿Qué es el OVERFITTING?

Para que todo el mundo lo entienda, el Overfitting consiste en el proceso de aprendizaje a partir de una serie de ejemplos, por ejemplo ajustar una serie de valores para encontrar un modelo matemático que sirva para predecir el futuro. Si recurrimos a utilizar muchas variables, y modelos complejos podemos llegar a realizar un modelo que en acierte hasta el 99% de las operaciones utilizando indicadores técnicos.

¿Cómo es posible acertar el 99% de las operaciones del pasado? Se basa en combinatoria, yo al final puedo simular miles de procesos estocásticos y llegaré a uno coincida con el que busco.

Por ejemplo necesitamos un proceso que nos acierte esta secuencia de operaciones:

buy, sell, sell, sell, sell, sell, buy, buy, buy, sell

Tenemos 10 operaciones, por lo tanto tenemos 2^10 = 1024 posible combinaciones

Es muy fácil realizar un modelo que acierte esas combinaciones, ahora bien ¿ ese modelo será capaz de acertar el movimiento 11 ? No.

Está es una captura de un software que se dedica a realizar lo que he dicho anteriormente. Si esta curva siguiera en el futuro, no os venderían el software por 1000, 2000 o 3000 serían millones.




¿Por qué la optimización de indicadores pasados no funciona?

Porque el FOREX es un mercado perfecto es una martingala, y en finanzas una martingala equivale, resumidamente a decir que lo que vaya a pasar en un periodo futuro por ejemplo los próximos 15 minutos no depende de lo que paso en los 15 minutos anteriores.

En la wikipedia está muy bien explicado: https://es.wikipedia.org/wiki/Martingala





Existen técnicas estadísticas bastante simples que demuestran que un resultado futuro no se puede predecir con datos pasados, por lo tanto cualquier modelo que se ajuste a datos pasados nos encontramos ante overfitting.

Por ejemplo con el autocorrelograma podemos ver que lo que predice el movimiento en un periodo futuro de una serie financiera es lo que pase en el futuro, es lo mismo que decir que lo que ha pasado en el pasado no sirve para nada.



Si vemos el precio del petróleo, el incremento en el precio en el periodo futuro no se puede predecir con datos de incrementos pasados, por el contrario la volatilidad si que está muy relacionada (segundo gráfico). Fuertes movimientos de los precios en un periodo t va a traer fuertes movimientos en t+1



Un próximas entregas analizaré las series temporales con R, para ver que realmente no tiene ningún sentido utilizar indicadores técnicos. Ahora bien, es posible encontrar "Nichos" en las serie temporales donde los datos pasados si que sirven para predecir el futuro, es lo que hace Jim Simons en Reanissence Technologies



Como vemos métodos estadísticos muy potentes que nos permiten obtener relaciones entre los datos, no nos encontramos en un problema de indicadores, la clave del éxito del FOREX es saber que datos tenemos que considerar y que horas son las que ofrecen más probabilidad de obtener buenos resultados.


Links de interés:

https://www.quantstart.com/articles/...ries-Analysis/

https://www.onestepremoved.com/autocorrelation/

https://www.quantstart.com/static/ebooks/sat/sample.pdf

En el trading la Martingala se utiliza para ir doblando tu posición después de una operación perdedora, esa idea realmente no funciona porque al final una mala racha hace que pierdas tu cuenta, os dejo un video donde lo explica. Está en inglés.