Tema: Apalancamiento Óptimo

Cuando invertimos en Forex y conseguimos crear un sistema que nos da una probabilidad de ganar de un 55% tenemos que saber que porcentaje estamos dispuestos a perder en cada operación.

Tenemos 4 opciones:

1 Invertir todo nuestro capital en una operación, si sale mal lo perdemos todo y sino lo doblamos
2 Invertir siempre la misma cantidad, por ejemplo 1 dólare en cada operación
3 Hacer una martingala, es decir empezamos por 1 dólare, si los perdemos la segunda apuesta sería 2 dólares, 4, 8... así sucesivamente
4 La formula de Kelly, que para simplificar sería por ejemplo invertir un 5% de nuestro capital.

Después de 500 apuestas, inversiones o juegos esto sería el resultado:



Con la formula de Kelly acabaríamos teniendo 80 dólares, es el mejor método con diferencia, la martingala te lleva a la ruina, y apostarlo todo a una apuesta lo pierdes todo.

Cuando una persona se acerca al Forex, suele perderlo todo porque no sabe controlar el riesgo, y asume perdidas del 25% o más por operación.

http://www.bolsia.com/blog/la-formula-de-kelly/


Un Saludo.

Buenas tardes.

Respecto al apalancamiento óptimo lo entiendo más bien como el menor posible en cuanto a Forex porque me siento más con los pies en la tierra y sin querer entrar en disquisiciones de seguridades de brokers.

Y en cuanto a las 4 opciones propuestas y entendiendo que la mejor es la de Kelly, quisiera hacer mención de otro Money Management que usé durante un tiempo que me gustaba más y era el método "Fixed ratio" de Ryan Jones y quiero recordar que me parecía más conservador que el de Kelly y a su vez quizás más robusto porque entre otras cosas tu position size te la hacía subir y bajar en consonancia con tu cuenta.

No obstante, el Fixed ratio quedó atrás por mi parte y me centré en 2 conceptos con respecto al Forex:

- Usar como riesgo en cada operación solo el 1% del capital sin apalancar.
- Gestionar cada operación mediante 2 profits al 50% cada uno.

Y hoy por hoy en esas sigo con respecto a ese mercado.

Saludos a todos.

PD.- Es increíble lo que habéis montado en estos últimos años, esto parece un rancho de Texas en donde si quieres recorrerlo necesitas un buen caballo y varios días por delante. Te has pegado una "panzada" de trabajar Miguel.

Saludos de nuevo.

Redman, eres de los "pioneros de bolsia" del 2004. Ahora estamos en horas bajas, pero en principio mi idea es poco a poco volver hacía la calidad de contenido como era cuando estaba el Pastor. Ahora cuento ya 45 años, creo que bolsia empezó en el 2002 o por ahí, aunque el primer foro se perdió.

Ahora estamos en un periodo de pausa, principalmente llevo otro proyecto basado en forex que creo que puede funcionar, de hecho ya está dando sus frutos. Espero que funcione, para conseguir algo de dinero para buscar a una persona que se encargara de llevar la comunidad, aunque sea remotamente.

Voy a buscar información sobre el método: "Fixed ratio" de Ryan Jones y lo pongo en el post.

Un saludo.

En Forex he probado bastantes cosas, incluso uno de mis Workspace tenía 24 gráficos que los veía al mismo tiempo, repartidos por todos los sitios, imagínate tenía torticulis de tanto mirar a un lado y a otro.

Usé incluso Ondas de Wolfe que me parecía a mí o me quería parecer que las entendía bien.

También trabajé con Armónicos que me gustaban una barbaridad pero tenían el handicap que necesitaban tiempo para desarrollarse, incluso me construí una hoja para que me marcaran si había armónico, cual era y qué objetivos se podían esperar; pues los software que hay para ello no me parecían buenos, prefería hacérmelo yo, pero eso ya quedó atrás, era demasiado trabajo.

Ahora el Forex lo trabajo únicamente de 15:00 a 16:30 y uso 4 pares, el Euro, el Aussie, el Cable y el Kiwi, que los tengo todos a la vista: 4 gráficos en 2 minutos con Ichimoku, otros 4 en Renko de 2 pips y otros 4 en 15 minutos para ver tendencias mayores.

Cuando abro posición le pongo profit al 50% en 8 pips y el resto a 18 pips con stops en 6, 7 u 8 pips máximo y dependiendo de la arquitectura del precio, si la arquitectura me hace poner más stops entonces la operación no la considero buena y no la abro. Si se cumple el 1º profit paso el resto de la posición a BE y ya tengo la operación en ganancias aunque se vuelva y de esta forma gestiono la posición.

A las 16:30 cierro la sesión y paso las operaciones a mis registros y a las 17:00 me estoy tomando un té, o un whisky según se tercie, y a otra cosa mariposa, ya me quito el chip de "modo bolsa" y a otra cosa.

Y hasta ahí puedo contar, jeje

Saludos.

Muy interesante...

Yo utilizo unos modelos matemáticos propios, que llevo ya cerca de 2 años probandolos. Lo más complicado ha sido conseguir datos, por ello tengo un programa que lanza ordenes de 0.01 lotes en el EURUSD a cierto tiempo y regularidad, con el objetivo de solo considerar esos datos como validos. Perdí muchos años haciendo modelos basado en históricos de brokers, que funcionaban muy bien con datos históricos, pero fallaban con datos reales.

He lanzado hace unos dos meses el primer robot 100% automatizado... (el asunto va lento, pero seguro) y los resultados son muy buenos..



Pero hasta que no tenga 6 meses de datos no se pueden tirar las campanas al vuelo. Lo importante es que el drawdown esta en el 5%, y es donde se tiene que quedar... en los próximos meses es cuando veremos como se comporta.

Si pasados los 6 meses el drawdown estuviera en el 5% se puede subir el apalancamiento el doble con el objetivo tenerlo en el 10% y poniendo una perdida máxima del 15% como stop loss. Si se produce automáticamente el apalancamiento se reduce a la mitad....

Es todo una cuesitón de ir recogiendo datos y analizando, hasta buscar la forma óptima de encontrar el apalancamiento. Siempre está el riesgo del Cisne Negro.



Un saludo.