Tema: Trading Futuros Criptomonedas

Por casualidades de las cosas, me llamó un antiguo compañero de trabajo y me hablo sobre "Binance" y el trading en criptomonedas.

Realmente no le presté mucha atención, el volvió a insistir en el tema, por lo cual me registré hi compré 50 USDT de una criptomoneda que replica el USD.


Empece a "bichear" en el tema de los Futuros USDT.

Estuve haciendo unas estrategias simples, que consisten en ponerse corto en una criptos y largo en otras, con un apalancamiento de 20 veces.

La realidad es que después de 3 días, más por suerte que otra cosa, he convertido los 50 dólares en 900 dólares.

Como conclusión respecto al FOREX y otros productos como los CFDs las criptos en BINANCE, tienen comisiones cercanas al 0% cosa que no ocurre con el Forex que las comisiones pueden ser de 10 a 20 veces superiores en relación a la operación.




El mercado está 24 horas abierto todos los días del año, con lo que es posible hacer trading los fines de semana, sobre todo la gente que trabaja puede dedicarse a ello.

Permite conectar mediante una API estrategias automatizadas.

Sobre todo he visto que hay gente que gana mucho dinero porque en el FOREX lamentablemente no es el mercado, es lo LADRONES QUE SON LOS BROKERS, aquí no hay intermediarios sino solo hay uno que es BINANCE, con ello su estrategia es cobrar lo minimo posible.

No han entrado los grandes intermediarios financieros al mercado, el mercado no está tan manipulado, y ahora con el mercado de Futuros puedes beneficiarte de la posible caída del Bitcoin y muchas más criptomonedas.

Es igual que los CFDS pero en lugar de cobrarte por ejemplo por una operación de 100 euros 10 de comision, aqui te cobran 0,3 euros.


Os seguiré informando.

Casi dos meses después puedo decir que ya tengo un "Robot" operando 24 horas por 7 días a la semana en el Bitcoin



Llevo 5 días, operando 4 he ganado y ayer fue un desastre porque el Bitcoin cayo un 20% en media hora.

De todas formas acabo de empezar y creo que el beneficio puede ser espectacular, estoy hablando de rentabilidades superiores al 100% mensual.

Este es un ejemplo de un robot que lleva operando en Real - Simulado un mes:



La idea es lanzar unos 10 robots simultaneos, que tengan un buen comportamiento. No tiene nada que ver al Forex, aquí sale todo, es como si fueras a pescar y siempre pescas.

Ahora eso no quiere decir que funcione siempre... por eso iré poniendo los resultados que voy obteniendo. Nunca he tenido tan buenas sensaciones haciendo algo relacionado con el "Trading Automático".

Muy buenos días, estos robots los actualizas de vez en cuando? llegan a viciarse?

Los robots son programas que siguen unas reglas, por ejemplo si ha subido más de un 5% en la última hora se pone corto. Se basa en buscar reglas a partir de indicadores. Lo que sucede que un robot es muy probable que lo haga mal un tiempo, como hay que intentar que vayan bien cuantas más veces pues la idea es tener un conjunto de robots que operan todos a la vez, lo que hago es que sumo las posiciones de todos y es como si operara solo un robot. Llevo la última semana con buenos resultados entorno al 10% de rentabilidad, como es algo nuevo tomo poco riesgo hasta que tenga un histórico de más de un mes, y ya tenga los robots más probados.

La diferencia es que los costes de operar son muy bajos 0.25% por transacción, se puede ganar bastante dinero o perderlo.

Tengo programado un modelo que le queda bastante para estar terminado. Está en pruebas, la idea es tener 8 robots simultáneos en un solo robot, esto lo conseguimos dando pesos a ellos para que la suma de todos sea uno.

La optimización que realizo es maximizar el beneficio, considerando una perdida diaria que no supere 200 dólares, este es el resultado:




Lo que me falta optimizar son los pesos cada 4 horas, o incluso cada hora, porque es la mejor forma de garantizar que si un robot empieza a ir mal, no afecte a la rentabilidad del conjunto.

Después de 4 meses esté es el resultados teórico, ha sido bastante complejo trasladar el robot al tradind de futuros, principalmente porque Binance falla, y he tenido que construir unos filtros para detectar los fallos. Binance suele dar mal el dinero de la cuenta, y también la posición que tienes. Eso hacía que el Robot fallara.

Este es el resultado, que llevo 15 días como está evolución:




Está rentabilidad tan alta se consigue porque el BITCOIN no está tan manipulado por los grandes bancos de inversión: Goldman, Morgan y todos los que manipulan las divisas y todos los productos donde invierten los minoristas.

Las comisiones del Bitcoin son más transparentes, ahora como he dicho Binance falla, y eso es un problema importante, por eso estoy operando con poco capital, hasta que esté un tiempo sin fallos. He programado muchos seguros, a parte que el robot se optimiza externamente con una simulación de 1,2 millones de escenarios.

Un saludo.

Muchísimas felicidades por lo que haces, la verdad que da gusto. FELICIDADES-

Creo que si sale esto bien, y tengo algo de ingresos vamos a volver a relanzar Bolsia bien, contratar a un informático a tiempo parcial que lleve la parte técnica, y dedicar a crear contenido de calidad.

Llevo muchos años intentando crear ingresos sostenibles, pero siempre he fracasado, la razón es que todo es muy complejo, algo muy complejo solo se puede abordar con algo muy simple, es donde entra la dificultad. Siempre es más complicado encontrar algo simple que algo complejo.

Lo decía Einsten:

“Todo tiene que ser tan simple como sea posible pero no más simple”

El dinero en los mercados está en la Irracionalidad, y dentro de estos momentos de irracionalidad tenemos dos formas de ganar dinero:

Value: Comprar o vender algo que está muy barato o caro. Reversión a la media
Momentum: Comprar o vender algo que sigue subiendo o bajando. Seguir la tendencia

El error que he cometido hasta ahora es pensar que siempre se puede ganar dinero, y es falso, si entras en momentos que no hay irracionalidad vas a perder dinero.

Ejemplo: Comprar bitcoins cuando ha llegado a 60 mil, o vender bitcoins cuando en Marzo del 2020 llegaron a 3000. Cuando algo ha subido mucho muchas veces lo mejor es ponerse corto y aguantar, o por el contrario cuando hay precios de derribo lo mejor es comprar. Está sería una estrategia de reversión a la media, podríamos considerar la media del último año de Bitcoin.

Si el Bitcoin no para de subir lo lógico es comprar, mientras dure la tendencia.

Ejemplo:



Ahora mismo lo lógico es estar corto en bitcoins, venderlos pero como no lo hicimos en el momento oportuno, ahora lo mejor es estar fuera. Solo en los circulos es donde se puede ganar dinero, en las lines nunca se puede entrar, porque la probabilidad que siga la tendencia se acerca al 50%.

En cualquier activo financiero este gráfico se repite muchas veces a lo largo del tiempo, en periodos de horas, días o minutos. Hay que tener en cuenta las comisiones que pagamos, por ello solo será rentable aquellos plazos que compensen claramente los gastos asociados a abrir o cerrar una operación.

Después de estar unos meses alejado de todo, y pensando en cosas; he conseguido con datos, crear un modelo que funciona bastante bien en futuros del Bitcoin, este es el resultado en los últimos 8 meses:



El robot realiza de 3 a 6 operaciones al mes. Opera muy poco, y solo tras subidas o bajadas muy rapidas.

Uno de los problemas que estoy teniendo, que con el tiempo solucionaré, es el desfase desde que el robot sabe que tiene que abrir una orden y se ejecuta, estamos hablando de 1 a 3 segundos. Aunque parezca poco en momentos de mucha volatilidad es decisivo.

También hay que tener muchos problemas en cuenta, como los errores de que no se ejecute una orden, que se vaya la electricidad, que caiga la red. Que la api falle.... y lamentablemente llevo 8 meses lidiando con esos errores, por eso estoy trabajando en una versión de servidor, que se pueda instalar en un servidor linux, y que se gestione todos los errores. Ahora mismo se necesitan 3 ordenadores para funcionar: 1º de cálculos, 2º de Ejecución de ordenes y el 3º es el que controla el riesgo.

1 Siempre esta haciendo cálculos para encontrar momentos óptimos de entrar al mercado
2 El segundo ordenador siempre esta en comunicación con el primero, y aquí puede haber un retraso de 1 segundo a 2 segundos. En le momento recibe la orden, la tiene que meter en el mercado, aquí también hay errores.

3 El tercer ordenador, se dedica a controlar que todo este bien, por ejemplo si no recibe una orden del 1 y el 2, se encarga de cerrar todo lo que este abierto en el mercado, porque existe el riesgo que una orden se quede huerfana en el mercado.

La idea que estoy programando actualmente, es integrar el 1º y el 2º en el mismo software, y el tercero pueda controlar muchos ordenadores, para que te informe de cualquier error.

Un saludo.

El robot parece que funciona, tanto tiempo fracasando, y no me creo que funcione.

La rentabilidad es impresionante: 1000 dólares se han transformado en 40000 en 260 días:




Si sigue así el proyecto "Bolsia" se va a relanzar, disculpar a todos por todos los problemas de este año.

Acabo de desarrollar un robot de ETH porque ofrece más volatilidad que el BITCOIN y eso es bueno para lo que buscamos:



La principal diferencia de este Robot respecto al de Bitcoin es que suele hacer de 2 a 6 operaciones diarios, sin embargo del de Bitcoin opera menos tal vez una vez a la semana o una vez cada 15 días.

Estadísticamente este es más robusto en 2 meses que el de Bitcoin en 10 meses.

Seguiré actualizando la información, este robot lo voy a conectar el 1 de Marzo con dinero real, es cuando veremos realmente que nos puede hacer ganar.... personalmente creo que si el mes de febrero sigue igual hay muchas posibilidades de tener algo muy robusto que se va a compartar bien, la suerte no dura durante 350 operaciones que es lo que espero que tenga a finales de marzo.

A partir de 500 operaciones es cuando podemos decir que algo es fiable, ese el error que mucha gente comete, pensar porque algo haya ido bien durante 10 años, va a seguirlo haciendo bien. Eso es falso, ahora si durante el periodo considerado ha tenido 500 operaciones de mercado con sus correspondientes comisiones podemos concluir que el éxito está garantizado.

Un saludo.

Robot 100 días invirtiendo en el futuro del ETH

Nota: El siguiente Robot es teórico, sirve para crear una plataforma de bots que operan independientemente con un riesgo limitado, es una de las ideas que tengo para retomar el proyecto Bolsia, sobre todo para reinvertir los beneficios.



El siguiente robot realiza muchas operaciones diarias, con un elevado % de acierto, la entrada y salida del mercado se estima en un coste de 0.4% por operación que se pierde de la rentabilidad o beneficio esperado, el robot se basa en movimiento de un 1% con lo que la probabilidad de acierto tiene que ser muy alta para compensar los costes.

Suponiendo que tuviéramos una probabilidad de acierto del 50%, la rentabilidad sería:

50%(-1%)+50%(1%)-0.4%=-0.4% por operación, lo que nos haría arruinarnos

Si fuera un 70%:

30%(-1%)+70%(1%)-0.4%= 0%

Si es un 90%:
10%(-1%)+90%(1%)-0.4%=0.4%

Como veis los costes de operar son muy importantes, el robot opera muy poco, y la mayoría del tiempo está fuera del mercado, esperando aquellos movimientos que estadísticamente le compensa entrar y salir del mercado.