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Sortino Ratio (Ratios de Performance de Carteras)
El Ratio Sortino es similar al Ratio Sharpe con la diferencia que considera para el cálculo del riesgo la volatilidad negativa (la volatilidad a partir de las perdidas) El Ratio Sortino se lo debemos a Frank A. Sortino, Examinando la formulación del ratio de Sortino, vemos que es similar en apariencia a la del ratio de […]
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