Cartera eficiente de Bolsia.com

Escrito en 26 Enero, 2014 por Miguel

Desde hace más de dos años tenemos un concurso de carteras de Bolsa, en bolsia.com ( está web ). Con el paso del tiempo he ido recopilando todos los históricos de todas las carteras hasta el punto de tener un histórico de más de un millón de filas, de una hoja excel.

A partir de las carteras de más de un año he construido un histórico de volatilidad y rentabilidad anualizada y lo he representado en el siguiente gráfico:

El eje de las X es la volatilidad anualizada y el eje de las y es la rentabilidad anualizada. En este gráfico hemos representados dichos valores para unas 1000 carteras de bolsa, con ello tenemos un gráfico que representa un punto que relaciona rentabilidad y el riesgo (volatilidad). A partir de dichos puntos construimos una línea roja, que es la frontera eficiente.

La frontera eficiente: Representa aquellas carteras que son más eficientes para un riesgo dado, es decir aquellas carteras que para una volatilidad obtienen mayor rentabilidad. Por eso las carteras que más se aproximan a la linea roja son preferibles a otras.

Las carteras que se aproximan a la línea roja, constituyen el Top25 cuyo objetivo es constituir una SICAV en el futuro.

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