| Síguenos en: |
 |
 |  |
 |
[size=150]Saludos y saludas a todos y a todas.
De nuevo en Gandia y ya estoy recibiendo ordenes de mi genérala para irnos a Gandia de compras, ya os he contado lo que se preocupa de mi salud y quiere adelgazarme del medio kilo, de vellón de los de antes, del último vencimiento, y comprar no se que cosas para el apartamento.
Cuanta “letiziaâ€
He leído el post por encima, pero creo que he interpretado que decís que IB cobra cuando modificas una posición, mi experiencia es otra, solo me han cobrado, 0, 5 € por contrato, cuando he cancelado una operación. Cuando he modificado precios e incluso numero de contratos, me ha cobrado solo la comisión, 2 €, de los contratos ejecutados.
Besos y besas para todos y para todas.[/size][/quote]
Esto comentaba el pastor. Pues solo aportar que lo del cobro de esa comision es cierta como comentaron anteriormente tanto cancelacion o modificacion que no es otra cosa que cancelar la antigua y meter otra nueva variando precio o numero de contratos.
Yo si que he sufrido esa comision en un par de ocasiones, pues lo tengo en cuenta cada día y por ello no me resulta gravaso el que al cabo del año 2 operaciones me hayan salido a 2.5€ en vez de 2€, con otros brokers y sus tarifas normales al año hubiera trabajado para ellos asumiendo yo todo el riesgo.
Lo normal es no ver esa comision porque como se dijo por cada contrato que se ejecuta tienes un credito de 5 modificaciones/cancelaciones.
Por cierto, a ver si alguien puede decirme el precio exacto al que cerró el indice del stoxx50 a las 12 horas para hacer el calculo en la simulacion mas real posible.
Gracias y saludos, que ya estamos por aquí.
Al final no ha habido diócesis de adelgazamiento del medio kilo, esta “tot tancatâ€
Buenas traders tengamos, por aqui de 3º C a 6ºC de horquilla termica, dentro algo mas. no se si te pillo Ep, pero te pongo una simulacion de venta de 6 conos en el bund, a 5 dias de vencimiento, como veras en lo ocurrido en el stoxx tambien pasaria en el bund, el ulitmo dia si no se mueve la cosa, hay disparo de pluvalias, en PL nos da los puntos ganados para cada simulacion (1,00 son cien puntos del stoxx), el ultimo dia pone -5 vola por que he supuesto un 5% de vola para el inicio del cono,
las ultimas horas de vencimiento la vola pasa de X a cero, aparte del bothe, creo que es la vola la que dispara la ganancias a ultima hora. aparte que la valoracion de Ib para con la opciones no valga para mucho.
saludos
que ando liao
(reducida, perdon)
hasta el viernes, pero se ha puesto tan bonito que he abierto una diocesis pequeñita para ir shupando bothe aunque sea poquito hasta el desembarco definitivo.
2 puts 8300 vendidas por 136 puntos cada una.
2 calls 8300 vendidas por 136 puntos cada una.
Es que era muy goloso, el ibex cotizando en 8300 y las puts y las calls al mismo precio... no he podido resistir la tentasion.
Eso si, este vencimiento voy a ir mas de tranqui, que el mes pasado di demasiada caña a las ventas y enseguida peligraron las garantias. A ver si este mes consigo la HOB.
Ta lue
[quote]Cuanta “letiziaâ€
Jopelines, Ananda. A ver si arreglas el tamaño del dibujito que leer esta página es tarea de ping-pong. :?
Graaaaaacias. :)
Saludos.
Amigo Amemophis,que dificil me lo pones que con Fut. Ibex a 8300 puedas vender las Put al mismo precio que las Call,esto será teorico no?.
Este mismo dia y al unisono vendi Put y Call a 142 y160 respectivamente con el Fut. por encima los 8300 con € reales de Vellón.
Estas coincidencias no son asi la Call no cotiza igual a la Put aunque sean del mismo straik ycoincidan en el vértice ATM.
Saludos.
bueno, es simulacion pero con precios reales de mercado.
A las 4 de la tarde aproximadamente, con el futuro del ibex cotizando exactamente a 8294 se compraban 100 puts 8300 por 136 puntos, y se compraban 100 calls 8300 por 136 puntos.
Esta situacion ha durado unos 10 minutos aproximadamente.
Lo cierto es que a mi tambien me ha sorprendido. Por eso, aunque no tenia pensado hacer nada hasta al menos el jueves, no he podido resistir la tentacion de intentar aprovechar una situacion tan favorable, porque estoy tratando de simular lo mas cercano posible a la realidad, y si en circunstancias reales me encuentro con eso, se que no habria resistido la tentacion :-)
Saludos
Hola Enstetute.
Vamos a dar un poquito a las teclas esta noche, oye.
Vamos a ver si soy capaz de volver a retomar la Cojo-Milk por donde se quedó e ir dándole curso a algunas
cosillas que se quedaron pendientes.
Pero antes EP, agradecerte el tiempo que me dedicastes a pesar de tus compromisos y que se me volvió
a hacer corto como siempre, todo ello, oye.
Bueno, pues referente a la Cojo-Milk, se está retrasando su salida mas de lo previsto porque han surgido
unos inconvenientes de última hora.
No obstante, podrían quedarse para una versión posterior a ésta que está a punto de salir, los siguientes temas:
-El Efecto Bothe
-Automatizado total del teórico (sin tener que meter la Volat.Impl.)
-Archivo externo con cierres diarios de donde se nutrirá el punto anterior.
Ahora vamos con la versión 1_3 que es la que está en la fase final de "desenrollo".
Iré poniendo las instrucciones en un nuevo post con imágenes para aclararlas, de forma que cuando
vaya añadiendo nuevas instrucciones, ya haré subir el post hacia arriba como señal de que hay nuevos
comentarios dentro del mismo mensaje aunque no tenga necesidad de añadir posteriores mensajes.
El punto donde se ha quedado anclada, es en la posición que ataca la horquilla de futuros y por motivos
meramente técnicos pero no por ello menos solucionable, oído cocina, digo Ameno, repito, "es solucionable" y te lo aclaro:
Dices lo siguiente Ameno:
2. Se acaba el dia. Quitas todas las operaciones de futuros, anotas en la F9 el beneficio/perdida
del dia, y sigues abierto de los contratos que sean ( F8 ). Facil. Se suma tambien a la casilla de la SIMUL
el dato de la F9. Mal asunto, porque ya no dispones de la posicion real contra la horquilla.
Te comento:
"Sí" dispones de la posición real contra la horquilla, porque al igual que en F8 pones el precio de cierre
de la sesión anterior, en F7 pones el nº de contratos que te quedaban abiertos en la sesión anterior
y con esos datos son con los que también atacas la horquilla: con las operaciones del día H7->S8 y con F7->F8,
éstos últimos ya están incluídos en la "no seas curioso2", pero posiblemente no lo hayas visto
porque en la que te envié creo que no lo había puesto todavía.
No obstante, en el post de instrucciones que menciono antes, a ver si soy capaz de explicar detalladamente
como se utilizan esas celdas, que por otro lado EP ya dió detalles de ello, oye.
En otro punto, dices:
1. Cierras una posicion de futuros (es decir, anotas una operacion contraria): Al cerrarla,
la No seas curioso sigue reflejando el beneficio/perdida de cada contrato apuntado, y ademas, sigue
haciendolo contra la horquilla. Y contabiliza la comision. Sin embargo, cuando cierras un futuro,
el beneficio o perdida esta realizado en el momento que lo has cerrado; si se sigue contabilizando
en tiempo real, una apertura o cierre de la horquilla te falsea el resultado.
Éste (aunque las mayúsculas dicen que no se acentúan, oye), sí es el verdadero problema
en el ataque de la posición, pero "solucionable".
Un inciso; vamos a aclarar aquí que todos estos ataques de posiciones significan que los contratos
abiertos que tengamos, los cazamos contra la posición del mismo lado en la horquilla, y el resultado será
el que nos muestre el botón "tiempo real" de la SSMM. Aclaración hecha porque internet es muy grande
y con estos tiempos que corren últimamente no queremos mezclar "las chorras con las merinas", oye.
Bien, pues continuando con ello, oye, "retoqueteo" la "no seas curioso2", inventándome lo que sea menester,
para que el resultado que te doy de esa hoja para tu fórmula, solo tenga en cuenta los contratos que
realmente quedan abiertos y no, abiertos contra cerrados y cerrados contra abiertos, ¿el cómo?, pues a priori:
Imitando exactamente como trabaja el mercado que traducido a la SSMM sería:
Zona de futuros, como se van abriendo por orden y de izquierda a derecha, pues le digo a la
"no seas curioso2" que solo tenga en cuenta el último saldo de nº contr. abiertos que es justamente
el último de la derecha, y que solo valide las operaciones que sean de signo contrario a ese saldo
hasta que quede a "0" pero en este caso de derecha a izquierda, con lo cual en el momento que el nº
de contratos llegue a "0", pare y de esta forma los anteriores hacia la izquierda no los tendrá en cuenta
que serán los que realmente se han cerrado.
El "como" le digo esto,ya es otro cantar, pero creo que es la solución, y como esto es "a priori", pues lo
repasaré un poco por si "las flyes", no obstante te la mando tal como está ultimamente sin esto que te digo,
pues tiene puesto ya el botón conex/desconex. y algunas cosas mas con los mercados que me han traído
de cabeza,
Todo esto lo saco aquí para que la ciudadanía del Enstetute no se impaciente y vea que:
estamos en ello, oye,
----------------------------------------------------------------------
Otros pormenores nocturnos y tonterías variopintas de última hora:
Y cambiando de conversación, Desde hay que ver los colores que sois capaces de sacar entre EP y tú,
de un simple color "colorao", pues anda que si me llego a llamar:
rojo-anaranjado-verde-amarillo-azul-añil y violado (no, mejor violeta que violado) la que armáis es "chica",
hubiérais tenido que necesitar 7 post cada uno por lo menos, claro, 7 colores, 7 post ¿no?,
bueno ¡pues no!, ah y a propósito del ¡pues no!, cuento una historieta aquí mismo, para qué vamos
a andarnos con tonterías, aquí mismo y ya está.
Bueno, pues el otro día hablando con el del quiosco de enfrente, ese que me llevo tan bien con él,
sí ese, al que algunas veces le dedico:
Al del quiosco de enfrente,
para que cuando me vea
no me cierre de repente.
Pues ese mismo, hablando con él, me dice que tengo un vecino la mar de antipático, yo pensaba en
ese momento -claro, mi vecino eres tú-, pero no, no se refería a él, sino a otro vecino de ambos que
realmente era, es y seguirá siendo antipático por los siglos de los siglos; es un hombre al que no se le
puede llevar la contraria, porque se mosquea y te salta por donde menos te lo esperas, pero conociéndolo,
pues mas o menos se le lleva bien, simpre que lo evites, claro, porque otro modo no creo que haya.
Llamémosle a este hombre el vecino X, bien pues como el del quiosco tampoco era muy agradable
que digamos, procuré terminar pronto la conversación; mi diálogo era: si, si, claro, si, claro, claro,
adiós que tengo prisa, si, si, adiós, adiós.
Pues resulta, que se me ha averiado el coche y me he puesto a hacer auto-stop, y venía yo acordándome
del vecino X en ese momento, y pensaba -mira que si me lo encuentro, mira que si me para-, y absorto
estaba en esa idea cuando me para un coche para recogerme y así entornando los ojos me pareció ver
a mi vecino X tras el volante, y ni corto ni perezoso, le digo al conductor desde lejos:
-Discúlpeme, no era a Ud, es que estaba saludando a aquel coche que va por allí, discúlpeme y gracias
por pararme-.
Bueno, pues me quedé mas tranquilo porque no estaba seguro si era o no, pero por si acaso le dí pasaporte,
cuando después pienso que eran tonterías, que era muy dificil que fuera él, y me decido a parar al siguiente
coche, y yo muy contento porque se para y sin mirar ni siquiera me monto y al mirarle para agradecérselo,
"cagon-to lo que se menea", era él, sí era precisamente él, el "vecino X", y yo recordando que era un tío
al que no se le puede llevar la contraria, que te salta con cualquier tontería y por donde menos te lo
esperas, pues me quedo callado y pensando:
-Mejor estoy callado, si me dice algo, pues le conesto sí, o no, depende del tono de la conversación y listo,
pero va pasando el tiempo y yo callado, él sin hablar y yo callado, el tiempo seguía pasando pero
nunca llegábamos a mi casa,
y yo callado; ¡jolines! algo tendré que decir o voy a parecer un desagradecido, encima que me
ha parado y me está llevando, pero de qué le hablo, ¿y si le hablo de política y no le gusta?.
¿Y si le hablo del Madrid y es del Barcelona?, ¿qué hago?, ¿le hablo del tiempo?, ¿y si le digo que hace calor
y él tiene frío?, mejor sigo callado, y el tiempo seguía pasando y yo callado, ¿y si le doy un cigarro
y no fuma?, nada yo callado que estoy mas guapo.-
Bueno, pues después de un tiempo sin atreverme a hablar y mirándole de reojo, por decir algo, voy y digo:
¡Pues sí!
A lo que me contesta él:
¡Pues no!, fuera de mi coche.
Y aquí estoy, me he tenido que venir andando y por eso estoy escribiendo tan tarde.
Hay que ver, la que he tenido que liar para que no me saques la tarjeta amarilla EP. ¿o es ya, casi "colora"?
Saludos saludablemente saludables.
¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!
Es cierto, como dice Ameno, yo tb lo vi y de hecho vendí unas coles que todavía no he reportao...Iniciado por Lorza
Hola a tod@s:
Pues viendo lo visto sobre la vola actual, me resisto a meter un euro de vellon (para meter siempre hay tiempo :) ) pero no me resisto a simular con mortadelos :)
Y voy a probar con una estrategia que basicamente es la que sigue:
- Abrire 3 conos en diocesis de manera que cada una sera cuando el subyacente se encuentre a precio ATM. Asi vendi el primero en 2850 y vendere los siguientes en 2900, 2950 o 2700, 2650 (seguramente un poco antes). Para esto no tengo prisa dentro de las 2 primeras semanas.
- Posteriormente ire reciclando los conos completos por otros ATM segun alcancemos los 3000 o 2600 respectivamente.
- Y todo ello sin utilizar futuros (a ver que tal sale)
De momento ya vendi un cono 2850 a estos precios:
CALL 2850: 56
PUT 2850: 65
Y queda una cosa asi:
Saludos
Bueno estaba y se murió!!
Amigos Amenophis y Road:No pongo en duda se diera este caso el Fut estaba en 8294 el Put entraba ya dentro el dinero,no respondo en plan de polémica muy al contrario con lo que yo digo puede observarse que el chuleteo es enorme primero si por encima los 8300 pude vender a 142 no era lógico en 8294 los136.
Otra cosa quiero aclarar,seguramente en tórico no debe ser imposible que se den estos casos pero prácticamente mucho, ya que no es un mercado muy líquido y a los creadores no se les escapa aparte de otras cosas la tendencia del mismo,les sobran datos y USURA.
Saludos.
porque si ya de por si es un mercado muy poco liquido, con un chuleo habitual de escandalo, con unas jorquillas espeluznantes (el otro dia, faltando poco mas de una semana para vencimiento, vi en una opcion ligueramente OTM una horquilla de ¡¡¡100 puntos!!!) si por uno de estos casuales que tienes en pantalla la horquilla de un cono da la casualidad (pense que habia mas probabilidades de que el cometa Halley se estrellara contra la Tierra, pero parece que no) de tener un caramelo de horquilla como ese, no se puede dejar pasar la oportunidad. Es una situacion inmejorable para abrir una (o varias) diocesis.
Eso si, esto me ha pasado en simulacion, y dudo que eventos como este se repitan en adelante. Eso quiere decir que, la unica vez que he tenido y que tendre la oportunidad y la suerte de vender un cono tan perfecto, va y me pilla operando con mortadelos. Si ej que no pue serrr
:-)
Saludos.
PD. La verdad es que a Meff se le deberia caer la cara de vergüenza de tener un mercado tan flojeras. No sera mejor operar en opciones de algun indice portugues, jamaicano o senegales? Fijo que tienen mas liquidez.
Ayer ya no me libre de la sesión de adelgazamiento del medio kilo, intensificada por unos paseos por la “beachâ€
Esto que comentas EP, es lo que llevo tratando de hacer yo un par de vencimientos. Hasta ahora he fracasado por, a mi entender, 3 causas:
1) Mala gestión de posiciones ATM que pasan a ITM
2) Mala gestión de los futs (no digo que salgan bien o mal que es cosa distinta)
3) Caigo en la cuenta al ver tu post que para qué seguir abriendo conos en diócesis, si se va para un lado sólo abro esa pata...
Con esto y un bizcocho ya anteayer abrí CALLs desnudas 8300 pero los futs se me han comido ya una parte sustanciosa de las mismas, claro, con estos gaps... De todas formas tanto con mucha VOLA como con poca, creo que es el camino...
[quote="EL PASTOR"][b]Ejecuciones de “antierâ€
Bueno estaba y se murió!!
Si me permites que me inmiscuya...
El futuro lo metió porque se fue de paseo, y lo hizo sin STOP porque era un futuro de protección. Sin saber la HOB que se ha definido para ese cono, yo creo que lo hizo precisamente en el punto en el que le empezaba a preocupar proteger el 1% por arriba, aderezado con supuesta ruptura de resistencia mental en 2850... Luego lo cerró porque iba a abrir el PUT ATM y ya no le hacía falta...
¿Has probao a hacerlo al revés? :evil: :twisted: :evil:La estrategia la puedo entender y seguir pero NUNCA repito NUNCA acierto en los movimientos del mercado.
El único leit motif es chupar bothe, entiendo yo, pero eso no te impide hacer suposiciones a la hora de abrir posiciones. De hecho EP, abrió un cono al principio entiendo que porque no tenía suposición y más adelante abrió una PUT porque se fue para arriba (no abrió otro cono)
Saludossssss
Bueno buenasss... yo que soy nuevo en esto del Enstitute reporto mis operaciones de este vencimiento...
a ver a ver... :roll:
[glow=Maroon,1,400]En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular[/glow][b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
que paso a detallar.
Habia leido a mi ingreso en el Estetute, que los Futuros daban mucha urticaria, que mucho yuyu, que lejos de ellos a menos que quedara muy poco para vencimiento y en consecuencias, la cobertura con opciones fuera poco menos que imposible.
Observo observando con sorpresa sorpresiva, que el guru de las urticarias y del invento, tanto este vencimiento como el anterior, comienza a tener sarpullido desde el mismo momento practicamente de abrir la primera diocesis. ¿Me lo explican?
Mas cosas.
Es evidente que estando el submuriente en 2850, vender una put 2900 te deja un paston, el valor temporal, mas el intrinseco, y dos huevos duros. Y tambien es cierto que merced a ese paston, el techo del artilugio suuube mucho y tal. Pero no es menos cierto que como le de por bajar de duro, a esa put se le ponen los webs de corbata. Y si llega un momento en el que hay que recomprarla, el aumento de precio por bajada de submuriente, se lleva con creces la chupada de Bothe realizada, el coche y el apartamento en Torrevieja. La pregunta es.. Que se hace en esos casos?. Lo digo porque tampoco soluciona mucho que el precio se ponga a subir, ya que tienes una call 2850 vendida, que te crujira en sentido contrario.
Quicir, que yo entiendo que al abrir un coñito centrao, lo intrinseco que gana una pata lo pierde la otra, y si la cosa no se va de madre, la parte intrinseca queda en tablas y el Bothe pal bolsillo. Pero no acabo de encontrarle sentido a vender opciones ITM a cristo y siniestro cruzando las patas, cuando sabemos que cuando una opcion esta ITM tiene muy poco bothe a chupar.
Alguien me losplica?
Mi posicion en Ibex, ta mas o menos bien. Tengo dos coñitos 8300 vendidos el lunes sin querer porque estaban totalmente simetricos en 136 y otros 2 8350 vendidos ayer, estos ya menos simetricos. La bajada de hoy me ha fotido bien, y tendre que ver de tapar un poco la pata put. La pregunta, a la vista de las nuevas circustancias es: como deberia hacerlo? Vendiendo Calls ITM? Vendiendo Calls ATM? Vendiendo Puts ITM? Vendiendo Puts ATM? Con urticarias? Yendo al psiquiatra?
Sagradeceran aclarecimiestos.
Asias
no sé donde saldrá.
Te pongo una imagen de la TWS donde podras ver que donde mas bothe se chupa es cuanto mas cerca estés del subyacente, conforme te alejas de él vas perdiendo bothe pero tanto si están ITM como OTM. Espero te sea de ayuda.
Por eso creo que en este vencimiento EP está trabajando el cono desde un inicio, para poder pillar mas bothe que haciendo cunas debido a la baja "vola".
Lo que tambien me interesa es el porqué de empezar a trabajar tan temprano con futuros, pues como bien comenta "kaleva" el Enstetute debería trabajar formas y sistemas sin tener que tocarlos ya que tanto miedo dán y tan malos son dentro de la filosofía "suba o baje".
Yo el trabajo de simulacion que vengo haciendo en el ESTX50 desde hace ya muchos meses es sin tocar un solo futuro y dejando pasar el tiempo casi sin tocar tampoco las opciones. Con ello solo los vencimientos de diciembre y enero que hubo movimiento pero con volas por los suelos perdí algo, pero nada grave, casi ni se nota, cosa que de haber trabajado con futuros en vez de opciones esos meses estaria ahora en la U.V.I.
Como punto final habria que estudiar lo que se gana por vencimiento solo con la "chupada de bothe" y descontando previamente lo ingresado con los futuros no sea que nos llevemos una sorpresa y de esas atractivas rentabilidades le debamos mas de un 60% a los futuros con lo que ya no podriamos hablar de "ganancias por la venta de opciones y paso del tiempo".
Espero no haber sido muy pesado. Un abrazo y suerte.
pero por eso comento.
Si te vendes un cono ATM, vas a chupar Bothe como un condenao. Pero en cuanto el precio comience a desplazarse pa un lao, una opcion quedara OTM y la otra ITM, con lo que en ninguna de las dos se chupara ya tanto Bothe. Y si el movimiento es muy fuerte a un lado, llegara un momento en el que no quedara bothe por chupar, y es posible que el aumento de la ITM merced al valor intrinseco sea muy superior a la perdida de Bothe del conjunto de ambas.
En fin, que son muchas dudas.
Saludos
Así y sin pensar mucho.
Si se desplaza hacia arriba (por ejemplo) Put OTM bajo valor y bothe, pues se cierra. Al mismo tiempo abrimos nuevo cono para chupar misma cantidad de bothe ATM.
Se nos queda una pata call del anterior cono que ha quedado ITM con mayor valor pero mas bajo bothe. Esta la podemos: 1- cerrar asumiendo la perdida ganada con la put, 2- dejarla abierta y defenderla con la compra de futuro, 3- si somos "tendenciosos" y nuestro sistema nos marca sobrecompra esperar que pase el tiempo y baje debido a la sobrecompra para poderla cerrar como minimo al precio que vendimos.
Seguramente los profes te darán mejores ideas, esto son elucubraciones de un alumno.
Abrazos a tod@s.
Gracias Ameno por lo que tu sabes.
Muy buenas a todos
Para este vencimiento voy a esperar a tomar posiciones a la tercera semana, por que las volas estan bajas y segun dicen los maestros eso no es bueno, pero el motivo mas importante es que la semana que viene me voy a dedicar a recorrer las tierras gallegas y me puede sentar mal el marisco si estoy pensando en put call volas etc.
Hasta el mes que viene.
Pos me dejas descolocao..No lo se :oops: :roll: :shock:
Amigo Amenophis intentaré darte mi modesta opiniónsobre la pregunta de lo que planteas.
TU EXPOSICIÓN
posicion en Ibex, ta mas o menos bien. Tengo dos coñitos 8300 vendidos el lunes sin querer porque estaban totalmente simetricos en 136 y otros 2 8350 vendidos ayer, estos ya menos simetricos. La bajada de hoy me ha fotido bien, y tendre que ver de tapar un poco la pata put. La pregunta, a la vista de las nuevas circustancias es: como deberia hacerlo? Vendiendo Calls ITM? Vendiendo Calls ATM? Vendiendo Puts ITM? Vendiendo Puts ATM? Con urticarias? Yendo al psiquiatra
MI OPINIÓN.
Como te dije yo abrí posiciones el mismo dia que tú y con el mismo straik no voy a entrar disquisiciones sobre la operativa pero si eres vendedor de conos no puedes perder los nervios si una pata te baja 55pp.,en el centro no lo mantendrás 4 semanas.
Yo haria lo siguiente. Vender 4Puts8400 Comprar los 2Put8300 y con el sobrante Comprar 4Put8200 no perderás primas y limitas las pérdidas por este lado a 300€ si el mercado no se da la vuelta,(contando lo que tienes de primas)y pensando que te quedas inmóvil que no creo sea tu postura.
Tendrás un cruce de patas que particularmente no me gusta por lo que puedes hacer lo mismo con straik8200 vend.4 com.2 P8300 y com.4 P8000 debes ver lo que mejor vaya a tu talante.No cubras con más de 200pp.tendrias problemas fatales en caso de tener que mover la posición.
Ojo con la pata Call te puede traer los mismos o más quebraderos si no la manipulas bién.
Desearia haberte aportado algo positivo.
Saludos.
P.D. Nunca toco futuros el pasado ejercicio toqué uno y cuando no lo necesitaba.
Hombre Lorza,
Ya empieza a coger esto otro ritmo, ya vais reincoporándoos.
Como verás andaba en números muy "coloraos" el ratio Catedráticos/Alumnado,
a ver si con tu vuelta se vuelve a animar también el del "Guadiana" (Desde).
Te pondré un versito para celebrarlo.
Lorza vuelve en primavera
con afán y con mas ganas,
y estas aulas cotidianas
son aún mas placenteras
en la noche y la mañana.
Me barrunto vehemente
que veremos complacidos,
pinceladas con sentido
y mariposas nuevamente,
¡qué bonito colorido!
Saludos.
¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!
Claro que me ayuda. Lo unico que no me hace gracia es dejar opciones compradas abiertas. Me dan tanta urticaria como los futuros.
Una pregunta preguntosa...
Tengo ahora mismo 2 calls 'no se si suficientemente' OTM, 8350. Estoy pensando en, como se me esta desmadrando por abajo, vender otros dos conos 8200 u 8250 para tratar de tapar otro poco la pata put que se acerca peligrosamente a la zona de apuros. Y o bien cerrar el cono 8350 o solo la call 8350. Si cierro el cono 8350 sera asumiendo una perdida, pero se me hace que al no haber pasado ni una semana desde que se abrio, el Bothe chupado es infimo, y que casi merece mas la pena quedarse quietecito al menos hasta mañana, chupar el bothe que se pueda durante el finde, y si la cosa sigue a peor, el lunes tomar decisiones y vender otros conos mas ATM para subir la cuna.
Joer, creo que ya me he contestado yo solito a todo, no?
Jeje
Amigo Amenophis,realmente tu pregunta ya te la contestas aunque yo mucho más conservador y analizando el mercado no haria lo mismo, pero en esto está la gracia del mercado no todos apostamos en la misma dirección y gracias a esto hay algo de liquidez.
Si tuviera que vender conos a palo seco estaria con una urticaria leprosa,preferiria tocar los futuros.Mi edad ni mis nervios me lo permiten.
Saludos. :roll: :roll:
No acabo de entender que sea positivo vender ITM :( ;
Veo claro que la prima es alta, pero lleva una hipoteca por 'lo ITM', que se pagará en su día (considerando que no somos 'tendenciosos' y que no hubieramos 'adivinado' una proxima subida).
Por ejemplo, con calculos teoricos (no puedo entrar en Meff-Cotizaciones), para cotizacion a 300, la prima Put400 podría ser 180. Y como está 100 ITM, sólo queda un posible beneficio Bothe de 80.
Si se vende la Put300, su prima es 123, con cero ITM; por tanto el posible Bothe es 123.
Seguramente habrá otros motivos que no he visto, cuando gente con gran experiencia lo hace; lo que pasa es que no los veo :lol:
Un cordial saludo
Te diría que te leyeras lo que le comentaba a kalevala en un post anterior...
Creo que el error vuelve a estar en la confusión con el subyacente. Cuando EP vendió la PUT, el futuro estaba en 2856 aprox. No se la diferencia que hay entre los dos ahora mismo porque sólo sigo STOXX contado, pero debe andar por los 40 puntos, por lo que la PUT que vendió era ATM. Y al hilo de lo que dice HUGO, yo tampoco veo mucho sentido en vender ITM. Valgan las excepciones pero la regla general es que cuanto más cerca de ATM, mejor...
Y eso es todo ejjejeej. Un inciso en el primer toque del 8200 hoy he vuelto a ver la CALL y la PUT ATM a 134 y 135 respectivamente... De hecho he añadido otra diócesis de coles...
Saludos!
Buenas buenas,
la que estamos liando por los movimientos de EP :D
Me gusta la dinamica de ideas que ha surgido a raiz de eso.
Pero:
Por que no dejamos que sea el quien nos cuente por que lo hizo?
EP!!!!! Estas por ahi?
Vuelve y cuentanos!!!!
Un saludo
Bueno estaba y se murió!!
Holas, ayer empeze con el venc. de mayo, mis posiciones, de momento, son estas:
capital 12000
garantias: 5065
21.04.04:
V 5 C 8600-> 23
V 5 C 8650 ->15
V 3 C 8450-> 53
V 10P 7700-> 21
Total primas: 526
HOB, a venc. 600; 5%
P.D. :shock: El pasado vencimiento -y primero- fue un fracaso, menos mal que eran mortadelos!
Amigo RETMAN,te agradezco tu verso dedicado el cual a bién seguro no soy merecedor.
Gracias :oops:
Querido Hugo,lo que pones que escribí le falta algo,seguir lo que pongo a continuación que no es más que otra obción ATM.Pero de todas formas somos operadores de diferentes estrategias y las ganancias para llegar a ellas lo hacemos mediante método diferente por lo que ciertas opiniones en lugar de dar lúz confunden. Ejemplo.A mi lo que no me gusta es comprar ITM, ni que se me queden posiciones.
Saludos.
¡Pinar con el Enstetute! Para un día que uno “hace novillosâ€
Hola,
he leído algunos de vuestros mensajes anteriores aunque nunca había escrito nada en este foro.
Pensaba que era de los pocos a los que se le había dado por el mundo de las opciones, pero ya veo que me lleváis bastante ventaja. Yo llevo unos meses haciendo mis pinitos. Solo he trabajado con opciones de MEFF, y la mayor parte sobre acciones. Con el IBEX tb vendí cunas, aunque no las complementaba con futuros, cuando me entraban en precio a vencimiento las roleaba y a veces, claro acababan crujiéndome. Ahora lo último que estoy probando son compras de cunas muy OTM a largo plazo y ventas menos OTM a corto, aunque me da que la poca liquidez de las opciones IBEX a largo puede ser un problema.
Por lo que he entendido, en el ENSTETUTE tenéis más definida la estrategia. Me parece muy interesante la cojo milk para las simulaciones y si me aceptáis me gustaría participar.
Por otra parte, Ananda, por el gráfico que enseñas veo que utilizas otro programa para tus simulaciones, ¿me podrías decir cuál es o recomendar algún otro?.
Gracias y suerte.
Hola naufrago72, tienes una privado.....
saludos
Ayer repetí la visita a Alcoy, para ver la procesión de Sant Jordi. A ver si luego os cuelgo algunas “afotosâ€
q alguno de vosotros me pudiera pasar la hoja de calculo de excel para simular estrategias. Asi podre empezar a diseñarlas y publicarlas aqui. Saludos y gracias de antemano.
mi mail es cowper@ono.com , q no lo habia puesto, aunque estoy registrado.
Hola a tod@s:
con un poco de retraso pero aqui estoy otra vez.
Sigo sin hacer operaciones reales (con euros de vellon) pero sigo comprobando que tal es la estrategia que pense en su momento. Todavia estoy abriendo conos por diocesis (el segundo fue el viernes cuando el STOXX estaba por los 2900)
Mis movimientos hasta ahora:
16/04 V CALL 1 2.850 56,0
16/04 V PUT 1 2.850 65,0
23/04 V CALL 1 2.900 41,0
23/04 V PUT 1 2.900 55,0
Como veis por el primer cono totalmente ATM me saque 121 ptos y por el segundo solo 96 (tambien totalmente ATM). 25 ptos de diferencia en 7 dias que se suponen de theta pero que mas bien han sido de vola.
Y es que la vola esta a unos niveles tan bajos (14,5% para las CALL y 18,5% para las PUT) que me estan entrando ganas de comprar un cono.
Solo estoy esperando que bajen de 100 ptos de precio y le meto euros de vellon.
La duda es si compro un cono 2850 o 2900. Creo que 2850 porque al STOXX le veo mas alcista que bajista y asi es mas facil salirse de la horquilla y empezar a ganar :D .
Es una estrategia que no me gusta pero es que este mes no tengo mucho tiempo de seguir el mercado (cosas de trabajar :( )
La idea es (deseo que ) que la vola suba y convertirlo en una mariposa, asegurando unas ganacias por encima de HOB(1000) y disminuyendo la perdida maxima.
Repito, seria una apuesta a una subida de vola, no a un movimiento del STOXX mas alla de los puntos de beneficio cero :!: :!:
De momento un cono comprado quedaria asi:
Pero espero comprarlo mas barato.
Y si se me escapa, pues tampoco pasa nada :wink:
Un saludo.
Bueno estaba y se murió!!
Verde que te quiero verde,
verde viento verdes ramas....
La feria está solo en Sevilla, ¿estáis todos allí?
Vamos a tener que establecer unos turnos de guardia con un servicio mínimo para estos casos,
porque no podemos tomarnos los permisos todos al mismo tiempo o tendremos que empezar a
pasar lista e imponer las sanciones pertinentes.
El barco sobre la mar
el caballo en la montaña,
verde....
Y como ejemplo, me autoimpongo mi sanción, me saco 17 tarjetas amarillas y 24 rojas
mismamente yo mismo oye. Así que probablemente no pueda jugar contra Italia.
Pero para los demás les puedo mandar una historieta mía por cada día de falta de asistencia,
así que uds mismos.
Bueno y me empaqueto ya en el catre.
¿Que cómo va la cojo-Milk?, divinamente, le ha dicho el médico que ya puede ir soltando las muletas,
aunque de todas formas no le servía de mucho porque los brazos también se los partió la
última vez que se me cayó al suelo y la cogió el perro; sí el perro, es que cambié el gato por el perro
que es mas noble.
¡Este sí que lame!, lo del gato era nada comparado con la lengua del perro. Cuando paso deltante
de él, tengo que llevar las manos en los bolsillos, porque con lo primero que me encuentro es con
una lengua en las manos.
Cuando quiero lavar el coche, pongo el perro primero a correr y como se cansa muy pronto, pues la
lengua le arrastra por el suelo, entonces cojo un gato que tengo de peluche, lo mojo en detergente,
le amarro una cuerda y lo paseo por el encima del coche, y el perro se me sube en el techo y
jadeando y con la lengua arrastrando me limpia el coche enterito, sólo que después al respirar le
salen pompas de jabón y los chiquillos se ponen alrededor y dicen: otra vez, otra vez, mas pompas.
Pobre perro, pensaba hacer también las pruebas del lanzamiento con él pero con tanto jabón como
le haga tragar, en vez de ladrar le salen pompas y lo mismo hace una grande y ni cae al suelo.
Bueno, otro día os contaré la historia del perro, ésto era solo un prólogo, me acuesto ya, que no sé
donde voy a guardar tantas tarjetas como me sacado yo sólo, las pondré en la almohada y las contaré
a ver si me salen pares o nones. El partido de Italia ya no lo juego a ver si puedo para el siguiente.
Saludos
¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!
Es decir que vas a adivinar el día que va a subir la vola después de todos los meses que llevamos con ella por los suelos.
Una subida de vola con poco mvto del subyacente. No se, no se, como tú dices sería "una apuesta". Mejor la bonoloto.
Saludetes...
Hola Road:
La idea es:
- si esto sube despacito la vola se mantiene pero tal vez el precio se salga de la horquilla y gane.
- si esto baja la vola aumentara y me dara ganancias cerrando antes de vcto.
El problema es si esto sube y baja (algo que lleva haciendo todo el mes de Abril) en un margen tan estrecho como 2800-2885. La vola seguira bajando y el precio no se saldra de la horquila.
Pero lleva asi 16 sesiones seguidas y quedan 23 dias-17 sesiones para que pase algo.
Vamos digo yo :evil:
Creo que las probabilidades son mayores que en la bono-loto, aunque jugando 1000 eu en la bono-loto se pueden hacer muchas combinaciones :shock: :shock:
En cualquier caso, no tengo prisa, cada dia que pasa saldria mas barato. Y si estoy acertado pero se me escapa el momento pues tampoco pasa nada.
Un saludo
Bueno estaba y se murió!!
Estas relaciones causa y efecto son las que yo veo al menos hipotéticas. Pero claro es una opinión técnica, nada más. Fíjate cómo tuvo que ser la bajada para que la vola aumentara, y yo creo que para por lo que fue, aumentó poco...
Parece que andamos en huelga, no sé el motivo, pero voy a tratar de “esquirolearâ€
Hola,
a mi personalmente no me parece tan mala estrategia comprar volatilidad cuando está baja, aunque lo haría a vencimientos cuanto más lejanos mejor para disminuir en la medida de lo posible la pérdida por el paso del tiempo.
De hecho, visto lo visto, es lo que estoy estudiando hacer ahora. Para ello primero estoy buscando el histórico, ¿sabéis de algún sitio donde se pueda conseguir la volatilidad histórica de opciones del IBEX?. LLevo guardando las que da MEFF desde principios de año, pero me interesarían más antiguas.
Veo que la mayoría le dais al SXX, a parte de la liquidez, que supongo que será mayor, ¿qué otras ventajas le veis? y ¿qué broker me recomendaríais?.
Hoy me he levantado preguntón.
Gracias y S2.
La volatilidad de las opciones del Ibex te la puedes descargar de la página de MEFF ( www.meff.com/index2.html) te vas a Información de Mercado-> Descarga de ficheros. La volatilidad es precisamente la última columna del fichero.
Saludos
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Permisos de publicación
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
Marcadores