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!Chorry!, por la brevedad, pero tengo que irme a que me saquen sangre, afortunadamente no es ningun vampiro, sino una moza de buen ver.
S2
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!Chorry!, por la brevedad, pero tengo que irme a que me saquen sangre, afortunadamente no es ningun vampiro, sino una moza de buen ver.
S2
Bueno hoy he podido reciclar las PUTS que tenía de 8050 por otras de 8300 ligeramente ITM. Sigo perdiendo anchura pero me he quedado muy centradito. He podido aligerar garantías, pero como ha seguido subiendo he tenido que meter unos futurillos más. Creo que es importante no tener miedo con los futs, aunque ahora con la anchura que tengo un buen gap me podría semifulminar. En cualquier caso siempre tengo margen para vender CALLs en la recámara, ya que tengo más PUTs que CALLs vendidas.
Cuelgo report y gráfico. Como siempre, comentarios bienvenidos. Abrazos para todos.
[glow=Maroon,1,400]En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular[/glow][b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
Hola Enstetute,
Pues por lo que veo, tengo que retocar también el listado del "Report" ya que aquí los listados de operaciones
han perdido el alineamiento, que aunque en la que tenéis ahora tampoco estaba bien del todo, pero en la
última eso estaba ya arreglado.
Y no sin antes agradecer a Tom sus informaciones en el otro post, me traigo aquí el intercambio
de diálogo con Ameno con la idea de intentar aclarar un poco mas nuestras conversaciones
por motivo de que se pueda seguir el hilo, porque aparte de dudas que se nos pueden presentar y que debéis
estar al tanto de ellas, esto redundará en un mejor entendimiento de todos con la última versión de la
Cojo-Milk, porque las intrucciones no están escritas y será laborioso explicarlo todo.
Además de que, si para quien haya seguido algo los diálogos sobre la misma está observando que hay
cambios significativos, algo mas le va a suponer a quienes no hayan querido entrar a simular con la que
actualmente está difundida en el Enstetute y estén aún con la Gallega.
Y dicho esto, te comento algunas cosas Ameno:
Respecto a lo que me dices y llevas razón que se puede prestar a confusiones aunque el programa
sabe lo que tiene que hacer, de que en la "Princ y Real" la celda B6 va a llevar Indice cuando sea E Stxx,
y Futuro cuando sea Ibex; lo vamos a solucionar de la siguiente manera:
- A la "no seas curioso" BW26 le vamos a cambiar de quién se referencia y le diremos que lo haga de
la "Simul" C29, ya que esta última es la que va a llevar siempre la voz cantante. Con lo cual las
"Princ y Real" B6 y C6 seguirán cogiendo datos de donde lo hace actualmente pero se quedarán
como celdas informativas además de que valgan para construir la "base". Por lo que en este caso ya no hay
problema en que sea la "Princ y Real" B6=Indice y C6=Futuro en todos los mercados.
En este caso pienso que podrás utilizar siempre la "Simul" W2 para índices de cualquier mercado
y la "Simul" X2 para futuros de cualquier mercado en tus enlaces DDE y será mas facil. ¿Es correcto?
Otro punto a tener en cuenta:
Cuando alguien quiera dar de alta un mercado distinto de los que lleva incorporado la SSMM, en las
circunstancias actuales tendrá que saber que no solo no le va a funcionar el tiempo real y tendrá que poner el
precio en "Simul" C29 y en "Princ y Real" B6 y C6 a mano utilizando para ello el botón conect/desconect que
aún me falta hacer, pero no solo eso sino que como cambie de lugar los mercados existentes en
"Princ y Real" U65501, o simplemente le ponga una coma al nombre del mercado, le seguirá funcionando
nada o todo, pero los datos que le va a dar la SSMM serán falsos,
lo que esto me lleva a tener que
automatizar la entrada de mercados de alguna otra forma que todavía no he pensado.
En cuanto a lo de evitar el mensaje de si quieres lanzar la aplicación cuando se abre la hoja, efectivamente
se puede hacer como dices y creo que sí, que debe funcionar antes de buscar los vínculos externos.
Es una macro que entra en el grupo de las "macros automáticas" y se llama Auto_Activate, ésta macro es
lo primero que lee en cuanto le dices que habilite macros, pero no consigo encontrar información de
donde se pone o si hay que construirla de alguna forma especial, la he probado dentro de un módulo
incluso en el primero, en el "ThisWorkbook", escribiendo el código en la 1ª hoja, no sé donde mas probarlo
pero no me funciona, pienso que debe constuirse de alguna forma distinta de las normales.
No obstante hay otra forma de hacerlo, le pongo un botón guardar, que primero borre las cadenas y
luego enlace con el menú para guardar, y quien no guarde con ese botón, cuando la abra de nuevo verá
que empieza a darle esos mensajes y al cabo de varias veces la guardará con el botón si quiere
evitar los mensajes.
Y no me acuerdo ahora de más, pero viendo la hora que es, me sacaré yo mismo una tarjeta amarilla
antes que me pongan la roja.
Saludos.
¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!
Muy brevemente porque tengo que irme enseguida: Esto que dices, dependera, entonces, de si las opciones referencian al indice o al futuro. Para hacerlo asi como dices tu, hay que complicar la formula de la Simul C29. Dado que la W2 y la X2 son 'invisibles', y la C29 va a tomar siempre el dato de la W2, y la No seas curioso de la C29, me pregunto: ¿que mas da que en la W2 haya contado o futuro? El codigo visual basic ya tiene ordenes para que cuando la referencia sea el futuro, escriba la cotizacion del futuro en la W2, y cuando sea indice, escriba el indice en la W2 y el futuro en la X2. Es decir, salvo que haya alguna otra cuestion que se me escapa, es igual de facil de una forma o de la otra, solo que de la manera que propones, la formula de la Simul C29 tiene que elegir si tira de la W2 o de la X2 en funcion de que sea un mercado referenciado a indice o a futuro.Iniciado por Redman
Joer que complicao es estoooo :-)
No subo el informe porque he hecho un apaño, ya que el numero de operaciones se me salia de las posibilidades de la Cojo Milk.
Ante el desastre del Viernes, ayer lunes, cuando se quedo un poco mas tranquilo el mercado, vi que cerrando todas las posiciones tanto de opciones como de futuros que tenia abiertas, ganaba 37,60 euros. Pense (cosa rara en mi), en trincar esos 37,60 euros, bajar mi objetivo de beneficios de 800 a 600, y empezar de nuevo.
Dicho y hecho. Cerre la posicion, trinque esos 37,60 euros, y vendi 10 puts 8200 y 10 calls 8300, obteniendo 60 euros menos comisiones por cada una de ellas, con lo cual mi ingresado por primas en este momento es de 1181 mortadelos, mi objetivo de beneficio del mes pasa a ser 562,40 y tengo ya consolidado y en el bolsillo 37,60.
En estas condiciones, con el futuro durante casi todo el dia moviendose entre 8300 y 8250, he estado con un beneficio en tiempo real de entre 40 y 100 euros contra la horquilla. Hay que ver lo que hace un solo dia de paso de tiempo cuando queda tan poco para vencimiento.
Como el cierre de hoy ha sido 8280, sigo en zona de maximo beneficio. Si consigo aguantar la situacion mañana y pasado, teniendo en cuenta que luego vienen 4 dias de chupar Bothe por la cara, cabe incluso la posibilidad de que consiga acabar el vencimiento no solo sin perdidas, sino con el objetivo de 600 euros cumplido.
De ser asi, me tendria que felicitar a bi bisbo por tan buenos resultados en mi primera simulacion en serio. Pero no adelantemos acontecimiestos :-)
Mañana si tengo tiempo subo el infomme de la posicion.
S2
Hola a tod@s:
Bueno me he cambiado de Nick (antes Pichurrin ahora Kalevala), mas que nada porque me ha apetecido :D
Continuando con la cuna esa que andaba por ahi muy maltrecha, esta bajada de hoy me ha venido de perlas, he ido vendiendo PUT ligeramente OTM (PUT 2850 con indice entre 2880 y 2860) y he vendido un cono ATM para coger altura (que me hacia falta).
Ademas he comprado un futuro por si tira p'arriba, y ya ire metiendo mas. Si baja se me mete en el pico del cono que se ha quedado asi que no me importa :) (alli cerraria el futuro, perdiendo eso si)
Los movimientos de estos dias:
05/04 C PUT -1 2.800 5,0
06/04 V PUT 1 2.850 15,0
06/04 V PUT 1 2.900 37,0
06/04 V PUT 1 2.850 23,0
06/04 V PUT 1 2.850 22,5
06/04 V CALL 1 2.850 41,2
Mi cartera actual:
V 3 Put 2850
V 1 Put 2900
V 1 Call 2700
V 1 Call 2750
V 2 Call 2850
comprado de 1 Futuros en 2833
Y el grafico:
Y ahora que?
Pues que no se mueva mucho seria ideal. Chupando theta estas vacaciones y el martes al tajo.
Pero no nos lo pondran tan facil. Alguna guarrada esta al acecho.
Lo peor lateral-ancho, entre 2800 y 2880, sube-baja ( y no quiero dar ideas :oops: )
Bueno pues eso es todo, por ahora,
un saludo
Bueno estaba y se murió!!
Por cierto,
gracias a Pregunton, tu me diste la idea!!
Un saludo y a ver si te animas a publicar!
Bueno estaba y se murió!!
Sigo detrás de mi pantalla. Os leo todos los días con verdadero entusiasmo pero se me va apolillando a medida que hablais de cosas extrañas. Parece que esteis tomando la esencia del beleño cuando os intercambiais mensajes crípticos acerca de la cojo-milk o que esteis jugando a barcos con las celdas, los efectos, las bases y dónde anotar la clave secreta de todo.
Me falta tiempo para casi todo y cuando ya empiezo a tenerlo, se me caen los párpados, la neurona la tengo con vagancia dormidera y el entusiasmo marchito.
No se si la cojo-milk que me mandaste, Red, es la última versión distribuida o hay una posterior. Tengo unos días que agradeceré como agua de abril para descansar. Espero no moverme casi nada y poder disponer de horas para dormir, para mirar todo lo que tengo pendiente y para mirar el paisaje de mi vera y el paisanaje guapetón que se bandee por la acera mientras me tomo un café y leo la prensa. Aunque sea la del "corasón".
Mi intención es meterme con la hojita a fondo intentando desentrañar todas las martingalas que le habeis adicionado. Creo que será vano intento pero por lo menos espero saber de qué hablais cuando escribiis y de que escribiis cuando posteais.
Para circunloquios, mejoras, aclaraciones y demás, usaré el mail que está en "mis contactos". No vaya a ser que preguntando en el post me remitas al del gato y la mantequilla. Que por cierto, me pareció genial.
Muchas gracias Ameno por el trabajo que te estás llevando. Estoy de acuerdo con EP en que os lo estais tomando a pecho como si el asunto hubiera que acabarlo mañana mismo. No tengais prisa que todo lo bueno se hace esperar y tiempo no ha de faltar. El mercado no se acabará mañana y tal vez, tengais cosas más importantes que la cojo. De verdad que muchas gracias.
A Red solo le pediría que se acueste más temprano, con su chupete de bebé, en su cunita "putcalleada", con el aroma del azahar y el silencio de los ángeles. Que la noche es demasiado breve para desaprovecharla.
A EP, que deseo estuviera la enfermera buena, el médico mejor, los análisis perfectos, la valvulina de última generación y el motor......de "explosión". A tope.
Lo de la carrocería nueva no te digo nada porque como mucho se pueden disimular los "bollos", pero si hace falta....... :wink:
Y que no me estiro más con el teclado. Tengo a la "a" con hemorragia de tanto darle con el meñiqui y me pide descanso. :wink:
Saludos.
Hola Kalevala,
Me temo que no has pillado la idea que quería transmitirte. Como podrás observar en el gráfico, simplemente comprando los dos futuros propuestos te proporcionaría más anchura de la que tienes actualmente. Creo que te obsesionas demasiado en darle altura al cono a costa de la anchura y al final lo puedes pagar caro. Ojalá me equivoque. En cualquier caso te deseo suerte.
Saludos
Hola Enstetute,
Bueno, pues hoy no voy a hablar de la Cojo-Milk, ¡ea!
Solo vengo a saludar
Redman -hola-
Colorao -hola, qué tal-
Redman -pues nada, aquí estamos-
Colorao -¿sigues cojo, o le arreglaste la pata a la milk?-
Redman -hombre, cojo lo que se dice cojo, pues la verdad ¡no!; solo voy cojeando cuando cojo lo que no
tengo que coger, ayer por ejemplo cogí un clavo del suelo con la mano izquierda y sin agacharme-
Colorao -a ver aclárame eso, qué quieres decir, ¿que tienes las piernas muy cortas?, o las manos muy largas-
Redman -espera que termine, no te me adelantes; que cogí un clavo sin agacharme, porque me gustan mucho
los plátanos-
Colorao -veamos si soy capaz de entenderte: vienes con una mano vendada, la otra escayolada,
con muletas, en la cabeza así al pronto creí que te habías puesto un turbante pero ahora veo que
son vendas, te he reconocido por la voz porque la cara ni se te vé ya que tienes hinchazones hasta
en las orejas, no sé si estás hablando conmigo porque aunque estás de frente la cara la tienes mirando
para Baracaldo, si quieres miro dentro de los pantalones a ver si te ha quedado algo sano. ¿Y me dices
que coges los clavos del suelo sin agacharte porque te gustan mucho los plátanos?-
Redman -Si eso es lo que he dicho, ¿es que no se nota?-
Colorao -¡Cagonto lo que se menea!, ¿hay alguna cámara oculta por aquí?, o te has vuelto tonto de ayer a hoy,
aunque anteayer tampoco eras muy listo, pero lo del clavo explícamelo, porque lo de los plátanos eso seguro
que no lo voy a entender ni aunque me lo explique el Enstetute en pleno. A ver como coges los clavos del suelo,
como no tengas puesto un imán en la punta de, de, de, de la muleta.
Redman -tranquilo hombre, no te pongas nervioso; lo del clavo fué cuando estaba bien, ahora no
podría hacerlo porque con estos dolores de huesos rotos por todos lados, me tiembla mucho el pulso.
Colorao -Ah, claro hombre, haber empezado por ahí, ahora ya lo entiendo todo-
Colorao (qué le digo yo al tío este, se habrá vuelto loco de pronto y es capaz hasta de atacarme,
aunque nunca ha estado muy fino de mente, pero lo de hoy, es que no sé que hacer, le seguiré la corriente
y después le digo que tengo prisa y me largo)
Colorao -¿tú ves?, las cosas explicándolas así, pues hasta se entienden mejor oye, ahora lo del plátano,
es que eso no lo he entendido bien del todo, es que soy muy torpe, como tú sabes-
Colorao (en cuanto empiece a hablar, hago como que ha sonado el movil y digo que me ha surgido un
asunto urgente, y me largo)
Redman -Mira, te lo voy a explicar todo desde el principio, verás que facil-
Colorao (prepararé el movil, ¡Cielos! no lo tengo, ya lo he perdido, bueno pues haré el ruido del timbre
con la boca y como hay móviles tan pequeños y como éste además es tonto pues ni se dará cuenta)
Redman -Bueno pues resulta que-
riiiiiiingggg riiiiiingggg riiiingggg riiiingggg
Colorao -dígame-
Redman -¿qué haces?, si el que está sonando es el mío, ¡dígame, sí, si, no, si, no, si, no, adiós-
Colorao (qué despiste, por poco lo estropeo)
Redman -eran los de la cofradía preguntándome si estaré bien para sacar el trono del Viernes, en fin, a lo que iba,
Colorao -Y ¿qué le has dicho?-
Redman -pareces tonto, pues que si, y que no, ¿no lo has oido?-
Colorao (está peor de lo que pensaba y encima hasta se permite el lujo de decirme tonto)
Redman -Bueno, pues el caso fué así: como te dije antes me gustan mucho los plátanos,
hasta el punto que siempre llevo 2 ó 3 por los bolsillos de la chaqueta, pues iba andando y de pronto
veo un gran clavo en el suelo, pero el jodío estaba puesto en posición atacante, es decir ¡de punta!,
imagínate si llega a pasar un chaval que nunca miran por donde pisan y ¡zas!; pero como resulta que
últimamente tengo un dolor de lumbago enorme, pues no me podía agachar, ¿y qué hice?-
Colorao (no, si al final me está empezando a intrigar con la historia)
Colorao -sí, sí, ¿qué hiciste?-
Redman -Pues que como siempre llevo en los bolsillos de todo, empecé a rebuscarme y encontré
una cuerdecita, la até al plátano, cerré un ojo como el que está apuntando y cuando tenía el clavo
en el punto de mira del plátano, lo dejé caer, y acerté de pleno, el clavo se incrustó enterito en el plátano
y después no tuve mas que tirar de la cuerda y listo, lástima de plátano que después tuve que tirar,
¿quién se lo iba a comer? podía tener óxido. ¿Has visto como pude coger un clavo del suelo sin agacharme,
porque me gustan mucho los plátanos?-
Colorao (no, si al final va a ser un tío chachi)
Colorao -sí señor, buen gesto y bonita historia, bueno y a propósito, que te ha pasado para
venir así como vienes, ¿te ha quedado algo sano?-
Redman -Sí, únicamente donde querías mirar antes. Pues nada, que me entretuve tanto con
el plátano y el clavo, que no me acordaba que estaba cruzando por un semáforo y se cerró y se abrió
una cuantas veces, algunos coches me pudieron sortear, pero hubo uno en particular que me dió 3 vueltas
por el aire, otro que me recogió sin haber tocado el suelo y cuando pude aterrizar, allí estaba el clavo
esperándome en el suelo, pero esta vez sin plátano.-
rrrriiiiingggg riiiinnggg riiiinnnngg
Colorao (yo me quedo quieto, el movil es de él, ¿donde habré dejado el mío?)
Redman -dígame, sí, sí, sí, un momento que se lo paso. Es para tí-
Colorao -¿para míiiii?, trae a ver. Dígame, sí, sí, sí sí, adiós.-
Redman -¿qué te han dicho?-
Colorao -una cosa extrañísima, se ha puesto alguien que dice que me sacaba
la tarjeta roja y ¡¡pa la cama!! -
Red -hola, ¿de qué habláis?-
Colorao (lo que faltaba, ahora viene éste)
Red -Y a tí ¿que te ha pasado?, como vieneeees, la maaadre que.......... -
Colorao -Que te lo cuente él, que a mí me han mandado a otro sitio-
¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!
Colorao, otra como esta y la de la mantequilla y me meooooo
:lol: :lol: :lol: :lol:
"Colorao" ha tenido la gentileza de enviarme la "Cojo - Milk", para pruebas, con lo que paso a reportar lo hecho hasta ahora.
Estos días he estado un poco "missing", pues el domingo tuve que ir a Misa y ayer y el lunes, he estado liado con temas de la ITB y otros propios de mi sexo y del contrario, pues ayer tuve que ir al "super" y encima mi "siona" me regaño, pues el carnicero no me dio un "buen corte"
En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear
[b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
[color=red][b]“Coloraoâ€
Me alegro de que te funcione el tiempo real.
Pero como soy muy interesado, te voy a pedir un favor a cambio jeje...
Que pongas las operaciones que has hecho con futuros durante el vencimiento, que solo pones las operaciones con opciones :-)
Es que te estoy haciendo un seguimiento exhaustivo para aprender jeje.
Un saludo.
Hola,
Como me voy de vacaciones he decidido adecentar mi cuna para que resista hasta el martes en mi ausencia. Está claro que si fueran euros de vellón, me metería más encima, pero como no me voy a conformar con un 1% por cada lado y ya arreglaré el tema a mi vuelta.
Deciros que ayer hice bastante cosas con futs que me hicieron perder altura pero con el concepto que esbozo en el siguiente párrafo como que no hubieran hecho falta...
Básicamente lo que he hecho es recomprar todo lo que tenía muy ITM y venderlo muy ligeramente ITM. Ya hablaré sobre esta teoría a mi vuelta tb, aunque os dejo que le deis vueltas al tema. Pista: Lo que queremos es chupar theta... Es que tengo mucha prisa, pero ya os contaré
Bueno el report y el gráfico. Saludotes!!!!
[glow=Maroon,1,400]En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular[/glow][b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
Estimado AMENA:
Te adjunto la “infoâ€
Como voy a estar estos días fuera, desconectado especialmente del trabajo, no os voy a poder leer porque tampoco tendré línea. Espero que paseis unos buenos días de semana santa y que volvais todos con brios. Y especialmente a los que hagamos carretera....prudencia, mucha prudencia que lo importante es volver.
Hasta pronto. :)
Repasado todos los mensajes desde mi última presencia, afirmo que aquí no ha quedado ni el apuntador. Esto han debido ser unas vacaciones de "escándalo" :D
Espero que vayamos pasando todos a fichar, más que nada para estar tranquilos que nadie a salido mal parado en el camino.
Que me alegraré "no se cuánto" al iros viendo firmar vuestras intervenciones. :wink:
Saludos.
pero lo mio no tiene merito ninguno. Solo me he movido de casa para ir a comprar el pan, y la panaderia esta a menos de 20 metros de casa.
Asi que mis vacaciones acabaron ayer. Me he dedicado a hacer deporte de manera intensa, ya que normalmente no tengo tiempo. Los que mas he practicado han sido el tumbing, el siesting, y el duerming.
:-)
Vigila que el deporte tan intenso es peligroso. Casos hay de colapso "en pista". Sobre todo el último que te deja "doblao".
Y recuerda; no hay nada más peligroso que la cama. La mayoría de la gente se muere en ella. :lol:
Saludos.
[color=blue][b]Yo ando por Gandia, hoy ha salido un día “cojoniasticoâ€
eso que dices en el mercado Ibex.
Tenia abiertas 10 cunas 8300 8200 el jueves al cierre.
El ibex cerro en 8400, y el ultimo precio de venta que habia en las put 8200 fue de 12 puntos, mientras que en las call 8300 creo recordar que era de 120 o cosa asi.
Esta mañana, con 4 dias sin mercado, el precio de venta de las puts 8200 con el ibex por encima de 8450 era de 10 puntos (santo cielo, el precio 50 puntos mas arriba, 4 dias transcurridos y la put solo pierde 2 puntos? menudo negocio), mientras que la call 8300 se pedian 170 puntos (hagamos cuentas, si a 8400 se pedian 120, 100 corresponden a intrinseco y 20 a temporal, si a 8450 4 dias despues se piden 170, 150 corresponden a intrinseco, 20 a temporal, donde esta la perdida de valor de esos 4 dias? ayayayay)
Intuyo que una cosa es que el valor temporal teorico se pierda, y otra que los horquillosos sean gelipollas. Me temo por lo que he visto que desde el primer momento tienen en cuenta al menos en parte la perdida de valor temporal a la hora de ofrecer horquilla. Quicir, que si el jueves ellos sabian que al pasar 4 dias la opcion iba a perder, pongamos por caso, 10 puntos, en el precio de venta ya pedian 10 puntos mas de la cuenta, y en la compra ofrecian 10 puntos menos de la cuenta, todo ello, of coursisimo, aparte del chuleo normal.
Anyway, con chuleo, iliquidez y timos de valor temporal, he conseguido salvar el vencimiento (recuerdo que es mi primera simulacion). Estaba muy chungo y me he quedado muy lejos de la HOB, pero no he querido complicarme mas la vida y he cerrado todo con un beneficio de 105,60 euros, lo que viene a suponer aproximadamente un 1,5% de rentabilidad en el mes. Teniendo en cuenta lo dificil que se me puso al empezar a subir sin corregir ni nada, haber sido capaz de cerrar con un 1,5% de rentabilidad, me ha llenado de alegria.
Ahora semana de relax y como yo solo simulo, la semana siguiente empezare una nueva simulacion aunque la vola siga baja. Digo yo que si soy capaz de sacar mortadelos con el mercado chungo y baja vola, cuando el mercado este algo menos chungo y la vola esta alta, podre sacar mas, no? Jeje
Saludos
Hola a tod@s:
pues vaya dia mas movidito y eso que el STOXX esta casi en stopx :)
Ya estoy convirtiendo mi cuna en cono, de cara a chupar toda la theta que se pueda. De hecho he reciclado las CALL ITM por otras mas ATM.
Como bien avanzaba Road, en un post por ahi perdido en las profundidades, si aqui lo quE queremos es chupar del Bothe debemos estar los mas ATM posible. Las opciones muy ITM son practicamente futuros con valor temporal casi nulo, por lo que reciclarlos, asumiendo perdidas eso si, nos hace crecer la theta (y por ende nos pone mas guapos :D )
Ademas, dependiendo de la vola, podemos coger altura maxima, que nos ayudara a la hora de perder con los futuros (esto es una experiencia personal que no recomiendo :( )
Bueno pongo mis movientos y mi cartera y mis graficos y esas cosas:
19/03 V CALL 1 2.850 29,6
19/03 V PUT 1 2.600 25,9
20/03 V CALL 1 2.750 38,4
20/03 V PUT 1 2.600 54,5
23/03 V CALL 1 2.700 84,2
23/03 V PUT 1 2.550 28,8
29/03 C PUT -1 2.550 6,5
30/03 V PUT 1 2.750 32,0
30/03 V PUT 1 2.700 23,8
31/03 C PUT -1 2.600 7,0
31/01 C PUT -1 2.600 6,0
01/04 V PUT 1 2.800 40,0
02/04 C PUT -1 2.700 6,0
02/04 C PUT -1 2.750 7,0
05/04 C PUT -1 2.800 5,0
06/04 V PUT 1 2.850 15,0
06/04 V PUT 1 2.900 37,0
06/04 V PUT 1 2.850 23,0
06/04 V PUT 1 2.850 22,5
06/04 V CALL 1 2.850 41,2
07/04 C CALL -1 2.700 176,5
07/04 V CALL 1 2.850 41,5
07/04 C CALL -1 2.750 126,1
07/04 V CALL 1 2.850 40,0
13/04 C PUT -1 2.850 7,4
13/04 C PUT -1 2.850 6,2
13/04 V PUT 1 2.900 22,0
13/04 V PUT 1 2.900 25,2
13/04 C PUT -1 2.850 5,5
13/04 V PUT 1 2.900 20,7
13/04 C CALL -2 2.850 49,5
13/04 V CALL 2 2.900 16,0
CARTERA:
V 4 Put 2900
V 2 Call 2850
V 2 Call 2900
Vendido de 2 fut, 1 en 2856 otro en 2853
Por cierto que dificil se me hacen ahora las simulaciones teniendo en cuenta que el subyacente es el indice y los futuros futuros son :?
GRAFICO:
Espero que en estos 2 dias que quedan no me den un susto estos ¤##%&£$@ que manejan los mercados
Saludos
Bueno estaba y se murió!!
Hola a todos, y felicidades Ameno por tu resultado positivo, que con esos "chacales" sueltos es muy meritorio.
Yo hace dias que no hago operaciones, (aunque veo cada vez mas peligro por la pata Call), y en su día tuve que echar mano de futuros; pero me resisto todo lo que puedo a moverlos.
Por el lado Put cerré en cuanto pude las posiciones; ahora veo que si hubiera esperado mas les hubiera sacado mas jugo, pero ... :?
TOTAL OPERACIONES REALIZADAS (Gar. 1.500/unidad)
Capital: 18.000
19/03 V 1 Call 2750 x 70
19/03 V 1 Put 2700 x 45
22/03 V 1 Put 2650 x 51
22/03 V 1 Call 2700 x 77 Gar. 6.000
26/03 V 2 Call 2800 x 32
26/03 C 1 Call 2700 x 92
26/03 C 1 Call 2750 x 59
29/03 V 1 Call 2800 x 33 Garant. 7.500
30/03 C 1 Put 2650 x 15
30/03 C 1 Put 2700 x 19
2/04 C 1 Call 2800 x 56
2/04 V 1 Call 2850 x 23
2/04 V 1 Call 2900 x 24
2/04 C 1 SXX 2800
2/04 C 1 SXX 2820
2/04 C 1 SXX 2840
2/04 C 1 SXX 2890
6/04 V 1 SXX 2880
6/04 V 1 SXX 2870
HOB (540, 3%%2if" 2765 - 2925
Saludosss
Seguidamente la grafica de mi posición:
Saludossss
Muy interesante lo que dices kalevala (vaya, que nombre mas dificil de aprender has cogido, :D ).
Ahora bien, me entra la duda de si compensa hacer eso; a fin de vencimiento es verdad que las ITM solo valen "lo intrinseco", pero por las otras te deben dar una prima muy pequeña, y te aumenta bastante el riesgo ante un "bandazo".
Y si no fuera al fin de vencimiento, las ITM te saldrían muy caras de recomprar ¿no?
Muchos saludos
Bueno, por ilustrar con un ejemplo, no se trata de pensar en lo caras que salen o no, sino simplemente en cuando ya no tienen theta que exprimir. Y con lo que digo del ejemplo, esto es lo que tengo yo ahora:
Theta actual Strike Theta de venta Dif. subyacente Mejor Papel
14 8450C 41 -94,00 14,0
19 8450P 39 94,00 113,0
11 8500P 33 144,00 155,0
El tema está en cuando la theta actual ya no vale la pena en riesgo. Pues una regla así "de las que no hay que cumplir" podría ser esperar a que haya perdido un 75%. Fíjate que de esta forma, no estás juzgando si son caras o baratas, simplemente mientras la theta sea suficiente, tú no reciclas...
Si no está claro por favor, decid algo... O si está claro y lo véis de otra manera tb jejejej
Gracias!
Día complicado, donde los “haigaâ€
No se que coño me pasa, que ya es la segunda vez, que aparezco como Invitado y eso que no voy disfrazado de lagarterana.
S2
Hola a todos, se que estaria mejor callado, pero algo me impulsa a contaros, que tengo abiertas unas cunas en el bund, del orden de 6, no puedo reportar pues estoy mezclando y lo llevo en no se cual hemisferio, cosa esta que imprime flexibilidad al asunto, se que es como hablar del sexo de los angeles, pero creo que tiene intringulis, pues le meto la ansiada "dilatacion tensinal" de las cunas, como lo hago?, mezclandolo todo opciones del bund, y bobl, y futuros del bobl, bund y schatz, asi he creado un pepino, que espero no me explote en la manos.
Bueno, cuidaros, que el sol ya pica.
Vaya 2 días que llevamos, para mi que me están saliendo almorranas, de tanto tener pegado el culo a la silla y los ojos a la pantalla.
De momento estoy salvando algunos muebles, el salón aun no se me ha quemado, el resto del apartamento no lo se, pero huele a quemado, igual es por los cigarros que me estoy fumando.
Estoy en la tarea de tratar de chupar Bothe hasta el ultimo minuto.
Os cuelgo las ejecuciones que llevo hasta ahora y los perfiles, mañana a ver si lo cuento con mas calma.
Cerrado de SXX.
La verdad es que cuando te asomas al borde, me recuerda el "Balcón del Coño" que hay en Ronda.
S2
Buenas noches
El lunes 5 cerre la pata PUT porque el martes me iba para estar unos dias fuera y no lo podia seguir de cerca la otra pata estaba cara para recomprarla y decidi dejarla, ayer a la vuelta comprobe que las cosas seguian igual, y hoy he cerrado la pata CALL porque estaba barata y conseguia el objetivo.
Pongo el informe
[glow=Maroon,1,400]En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular[/glow][b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€
Decía mi abuelo que [i]“rectificar es de sabiosâ€
Cogno!!! Esto que comentas en el mensaje es exactamente lo que venía tratando yo de explicar en mis 2 posts anteriores. Para estar en una posición sin Bothe, pues utilizas futs que para eso están. Y la idea de cepillarse una posición sin Bothe pues puede ser, además de los motivos que comentas que son irrefutables, pues para chupar más Bothe. Esto es lo que he observado yo en este vto en el que DEMASIADO TARDE, reciclé mis call 7650-7750-7850 por CALL 8250 y después por CALL 8450. Yo me he puesto en una Excel en plan chapuzas, seguro que Ameno y Colorao lo saben hacer más elegantemente, el Bothe que tenía una posición cuando lo abrí y el Bothe que perdería si cerrara la posición en tiempo real (sacado del precio de la oferta)...
[quote="EL PASTOR"]Decía mi abuelo que [i]“rectificar es de sabiosâ€
Me parece muy bueno ese enfoque, no había caido en la cuenta; quiero dedicarle un rato y hacer pruebas, a ver si me aclaro mas.
De todos modos no entiendo del todo tu "tabla de valores". Dime si es correcto (si no te importa :D )
Theta de venta, es la correspondiente al momento en que abriste la posición (diferencia entre la prima recibida y el valor intrinseco).
Dif. subyac., el movimiento del Ibex desde que abriste hasta hoy.
Mejor papel, pues no sé que puede ser esto :cry:
Por otro lado, me extraña algo, esa Put 8500 te tiene que ser muy adversa, ¿no?, ¿como es que la mantienes?
Muchos saludossss
Exactamente. Este es el baremo sobre el que decido cuando he "chupado" bastante ya.Me parece muy bueno ese enfoque, no había caido en la cuenta; quiero dedicarle un rato y hacer pruebas, a ver si me aclaro mas.
De todos modos no entiendo del todo tu "tabla de valores". Dime si es correcto (si no te importa :D )
Theta de venta, es la correspondiente al momento en que abriste la posición (diferencia entre la prima recibida y el valor intrinseco).
Es la diferencia entre el valor del IBEX actual y el precio de STRIKE. Sólo será como tu dices si la posición la abrí exactamente ATMDif. subyac., el movimiento del Ibex desde que abriste hasta hoy.
Es el mejor precio de venta, para saber si quiero comprar a mercado. El precio de la Theta actual está calculado sobre ese.
Mejor papel, pues no sé que puede ser esto :cry:
La abrí el día 13 cuando hicimos máximos porque era lo que tocaba, según mi estrategia. Luego el mercado se cayó y la aguanté hasta que ya no había Bothe que chupar dado que se había puesto muy ITM.
Por otro lado, me extraña algo, esa Put 8500 te tiene que ser muy adversa, ¿no?, ¿como es que la mantienes?
Muchos saludossss
En cualquier caso como no pude seguir el mercado los días 7 y 8 pues mi simulación es un poco experimental ya jejeje.
Un abrazo!
Colorao, de esta conversacion temome que tenemos trabajo. Seria bastante interesante (a la par que facil creo yo) introducir el parametro theta en la Cojo Milk.
A los demas, no estoy muy seguro de que la Theta sea la diferencia entre el valor intrinseco y la prima ingresada. Algo tendra que ver la volatilidad, no?
Anyway, si de lo que se trata es de ganar dinero con la theta, habra que introducirla en la cojo milk para no perderla de vista.
Colorao, te noto desaparecido. A ver si das señales de life :-)
Yo creo que son los mismos conceptos sólo que en dimensiones distintas :-) Hablo claro ehhhhhhhhhhhh
:?: :?: :?:
A ver si nos aclaramos :
La theta es la perdida de valor temporal de un dia, y varia en funcion de lo lejos que estemos del vcto y de lo lejos que este el strike del precio del subyacente/muriente.
Asi, cuanto mas lejos del vcto estemos menor sera la theta. O sea que lo que pierde de valor cada opcion por la noche y nos ganamos los curritos de las cunas cada dia es mayor. Pero esto solo si el subyacente/muriente no variase (o variara)
Ya que si varia (bastante usual, por otra parte) la theta disminuye segun se aleja del strike (igual paras las coles que para las putas e igual si sube o si baja)
:!: :!: :!:
Otra cosa es el valor temporal, que seria la suma de las thetas dia a dia, que es lo que a nosotros nos interesa.
Lo que nos interesa es saber que parte del precio es valor intrinseco y cual es valor temporal, tanto cuando las vendemos como cuando las recompramos.
Si la estrategia del ENSTITUTE es chupar del Bothe debemos saber cuanto de valor temporal hemos chupado (vulgarmente llamado theta pero que no es lo mismo)
Ejemplo ejemplarizante:
Hoy mismo, con el indice STOXX (submuriente) en 2854 (a cierre),
CALL 2850 ultimo precio=16,10, de los cuales 4 son valor intrinseco y 12,10 son valor temporal
PUT 2850 ultimo precio 10,00, de los cuales 10,00 son valor temporal ya que esta OTM.
Theta 2850 (deberia ser igual para call y put), entre 10 y 12,1, ya que solo queda un dia para vcto.
CALL 2900, ultimo precio 1,30, todo valor temporal porque esta OTM
CALL 2800, ultimo precio 51, 46 de valor intrinseco y 5 de valor temporal
Theta 2800 y 2900, entre 1 y 5 (habria que tener en cuenta el precio del subyacente cuando se hicieron estos ultimos precio, mas cercano a 1 que a 5 seguro)
Si quedaran 2 dias, imaginemos ayer, la theta 2850 seria un poco menor de 10 pero el valor temporal seria la suma de la theta de ayer y hoy, pongamos 18.
Veis la diferencia??
Aunque a efectos practicos al valor temporal se le llama theta o Bothe porque son palabras mas cortas :D Esto es lo que nos interesa saber en cada momento, porque si es pequeño pues ya no interesa mantenerlo, tanto muy OTM como muy ITM.
Ejemplo ejemplarizante:
PUT 2700 ultimo precio 0,7 todo valor temporal porque es OTM
PUT 2950 ultimo precio 81,5 no vale :( porque el valor intrinseco es de 96 (a saber cuando se ejecuto) pero vamos, indica que poco valor temporal tiene!
No se si ha quedado claro :shock: :shock: :shock:
Bueno estaba y se murió!!
Y ahora el informe de posiciones, que vaya dias que llevamos!!
Mis movimientos
19/03 V CALL 1 2.850 29,6
19/03 V PUT 1 2.600 25,9
20/03 V CALL 1 2.750 38,4
20/03 V PUT 1 2.600 54,5
23/03 V CALL 1 2.700 84,2
23/03 V PUT 1 2.550 28,8
29/03 C PUT -1 2.550 6,5
30/03 V PUT 1 2.750 32,0
30/03 V PUT 1 2.700 23,8
31/03 C PUT -1 2.600 7,0
31/01 C PUT -1 2.600 6,0
01/04 V PUT 1 2.800 40,0
02/04 C PUT -1 2.700 6,0
02/04 C PUT -1 2.750 7,0
05/04 C PUT -1 2.800 5,0
06/04 V PUT 1 2.850 15,0
06/04 V PUT 1 2.900 37,0
06/04 V PUT 1 2.850 23,0
06/04 V PUT 1 2.850 22,5
06/04 V CALL 1 2.850 41,2
07/04 C CALL -1 2.700 176,5
07/04 V CALL 1 2.850 41,5
07/04 C CALL -1 2.750 126,1
07/04 V CALL 1 2.850 40,0
13/04 C PUT -1 2.850 7,4
13/04 C PUT -1 2.850 6,2
13/04 V PUT 1 2.900 22,0
13/04 V PUT 1 2.900 25,2
13/04 C PUT -1 2.850 5,5
13/04 V PUT 1 2.900 20,7
13/04 C CALL -2 2.850 49,5
13/04 V CALL 2 2.900 16,0
14/04 C CALL -1 2.900 6,0
14/04 C CALL -1 2.900 7,0
14/04 V CALL 1 2.850 29,0
14/04 V CALL 1 2.850 29,5
14/04 C PUT -4 2.900 52,5
14/04 V PUT 4 2.850 18,9
15/04 C PUT -4 2.850 6,7
15/04 V PUT 4 2.850 12,5
15/04 V PUT 1 2.850 10
15/04 V CALL 1 2.850 15
Notese la locura de estos ultimos dias :shock: :shock: :shock: Y aqui no estan los futuros que ayer me cepillaron casi 500 eurones de vellon
Mi cartera se queda al final asi:
V 5 Put 2850
V 5 Call 2850
Cerrado de futuros pero con -340 eu acumulados
Y es que yo tengo un problema con los futuros :?
Y asi se queda el dibujito:
Como he acabado con las casillas de las operaciones, las ultimas estan como simulaciones, pero al final el que vale es el rojo, con los futuros y todo :wink: !!
Sera suficiente para aguantar hasta las 12, es que mañana tengo una reunion a las 9 (y no podre seguir esto hasta que se acabe, que puede ser a las 12 :evil: )
Sugerencias de futuros en stop? :?: :?: :?:
Un saludo
Bueno estaba y se murió!!
Cumpliendo órdenes, me presento para la ficha.
S2 a todos.
la cosa seria:
Ver que cantidad de Bothe llevamos chupado: basicamente, habria que calcular para cada opcion vendida, la cantidad de Bothe que hemos ingresado, sumarlo todo y al resultado restarle el Bothe total actual. El Bothe residual se calcularia contra la horquilla de venta, segun la cotizacion del submuriente.
Por otra parte, en algun lugar habria que tener a la vista la referencia del bothe residual de cada opcion y compararlo con el bothe ingresado por la venta para poder saber en un golpe de vista si merece la pena cerrar esa opcion o seguir chupando.
Laborioso, pero no deberia ser dificil. Sera para la siguiente version.
Coloraoooo
Estoy al 2.858 % (cotización ESXX50) de acuerdo con lo que dice kalevala.
Mi “point of viewâ€
[b]A las 12 o’clock, pasa el rabo y, de momento, esto no pinta mal.
Cuelgo mi perfil “numerosoâ€
Estimados amigos como Roline entro a fichar y felicitar a todos estos nuevos alumnos de los cuales EL PASTOR se sentirá seguramente orgulloso por su aventajado nivel,aunque debe sentirse mucho más como creador de esta página que ha sido la mejor en la WEB que se haya instalado.Felicidades EL PASTOR.
También a aquellos amigos que a lo largo del tiempo hemos mantenido una relación mediante privados y que por culpa de problemas en mi ordenador no podiamos contactar,(solucionados aparentemente) estoy a su entera disposición.
Saludos
Se acabó y con éxito, una vez más. Plas, plas, plas, plas, plas. :D
Felicidades EP por el éxito renovado. Estos últimos días estaba intranquilo pues pensaba que ibas a terminar con lo comido por lo servido, o al revés. Me parecía que iban a cerrarlo en 2825 y al final ha sido más próximo al 2850 donde tenías la posición ideal.
Que lo paseis muy bien por Málaga. Dale un abrazo a Redman, alias colorao, de mi parte y vigila antes si está muy pringoso con la mantequilla. :P
Cuidadín con el coche que está cayendo agua por todo el levante y deja a los limpia que hagan su trabajo sin seguirles la pista todo el rato.
Pongo el gráfico que sirve Invertia del eurostoxx porque, una vez más, es significativo lo que hacen los tiburones para llevarse el pescao a su tripita.
Saludos.
Hoooooooolaaaaaaa Lorza.
¡Qué alegría verte por aquí!. Llevaba días pensando en dónde te habías metido que no dabas señales y como si fuera premonitorio, veo que cuelgas tu primer post en el nuevo foro.
Espero que estés bien. Te tengo que llamar un día de estos.
A ver si roline también da señales de qué tal está porque, la verdad, me tiene preocupado. No solo porque no participa en el foro, que es lo de menos, sino porque no sabemos de sus peleas con las saludes. Espero ferviéntemente que sean triunfantes y que podamos alegrarnos con el.
A Red le anuncio que tengo la intención de "coserlo" a preguntas sobre la cojo-milk pero lo haré vía mensajes para no dar la vara al personal.
A ver si me pongo las pilas que tengo "morriña" y "saudade" por mucho que las volas me tienen los ímpetus deshabilitaos. :oops:
Saludos.
Fichando, que es gerundio
Exxxxxxceso (¿he puesto la "x"?, por si acaso = "xxxxx") de trabajo estos días me han llevado a no poder fichar, espero de.....
Vuesas mercedes tengan a bien no descontarme del sueldo la falta de fichaje.
No dispongo de mucho tiempo ahora, aún no he comido y antes de 1 hora necesito estar de vuelta.
Solo mencionar la alegría de ver nuevamente a Roline y Lorza, de los que espero sigan fichando. Y
que Desde no se peocupe por la mantequlla, que ahora uso "aceite de oliva" que le gusta mas al gato. En cuanto a EP aparte de "enhorabuenarle", parece que al final se quiere ir acostumbrando a las "bolas bajas", ¿no será que quieres probar con el golf?. Ameno, que no estoy desaparecido, "solo ausente", cuando me incorpore veo que hay mas curro, por cierto creo que no me has mandado a la que le pusiste los códigos de los últimos mercados, hazlo cuando puedas.
No puedo extenderme mas ahora, a ver si el Domingo le echo un ratito a esto.
Saludos.
Que el de antes soy yo y no sé si va a salir ahora tampoco.
Soy Colorao y tengo hambre, me voy, "cagonto lo que se menea".
Saludos
¡¡Houston, Houston, tenemos un problema!!
Ooooooppppppssss!!!!. No había visto tu post. Gran alegría me llevo aparte la vergüenza. Debe ser que como lo has puesto muy pequeñito..... :roll:
Saludos.
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