Tema: Nueva presentación Howardburbuj

Hola a todos,

Simplemente presentarme como nuevo en el foro.
Con ganas de aprender mucho de tod@s.

Un saludo.

bienvenido a bolsia

espero que en bolsia aprendas mucho

Bienvenido a Bolsia, esperamos que te guste la comunidad...

Hola de nuevo,

Después de algunos días desde mi registro, y tras haber probado un poco la aplicación y cómo comprar/vender, desarrollo un poco más mi presentación.
Actualmente con cuarenta y pocos años, toda mi vida profesional en el área auditoría/banca/contabilidad, e invirtiendo en serio desde hace unos 6 años, cuando una "revelación" me hizo ver que o iba montando algo, o estaría trabajando toda la vida y con el peligro de estar en el alambre ante cualquier imprevisto.
Estudioso de los mercados desde la universidad, pero dando tumbos con estrategias, money management y psicología, hasta hace esos 6 años, en el que, tras años y años de estudio y backtesting vi la "luz".
Desde ese momento mi patrimonio lo tengo estructurado de la siguiente manera (prácticamente todo en fondos de inversión, para aprovechar al máximo el diferimiento fiscal y la capitalización de los impuestos no pagados):
- Un 50% en Renta Variable siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, en función de qué esté más fuerte en cada momento. En momentos de stress del mercado, refugio en Renta Fija (siguiente paso).
- Un 25% en Renta Fija siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, y entre Renta Fija gubernamental y High Yield. En momentos de stress del mercado, refugio en un Fondo Monetario.
- Un 25% en Renta Variable siguiendo un sistema Contratendencial de Corto plazo, basado en momentos extremos de mercado (entrando largo cuando existan RSI bajos en tendencias Alcistas, y entrando corto en RSI altos en tendencias bajistas).

Mi rentabilidad anual esperada en este sistema está entre el 12%-14% anual a largo plazo (períodos de 10 años en adelante), con un intervalo de confianza del 95%. El máximo drawdown esperado está en el -15%, también con un intervalo de confianza del 95%.

Espero con el tiempo, que mi cartera en bolsia, vaya reflejando estos datos esperados.

Gracias y Saludos.

Howardburbuj
Me ha gustado tu forma de invertir y te he fichado en el club.
Se bienvenido.
Si no quieres pertenecer a este club, dímelo y te daré de baja.

Hola Dor,

Un honor para mí.
Espero aportar todo el alpha que pueda al Club.

Saludos.

Iniciado por Howardburbuj

Hola de nuevo,

Después de algunos días desde mi registro, y tras haber probado un poco la aplicación y cómo comprar/vender, desarrollo un poco más mi presentación.
Actualmente con cuarenta y pocos años, toda mi vida profesional en el área auditoría/banca/contabilidad, e invirtiendo en serio desde hace unos 6 años, cuando una "revelación" me hizo ver que o iba montando algo, o estaría trabajando toda la vida y con el peligro de estar en el alambre ante cualquier imprevisto.
Estudioso de los mercados desde la universidad, pero dando tumbos con estrategias, money management y psicología, hasta hace esos 6 años, en el que, tras años y años de estudio y backtesting vi la "luz".
Desde ese momento mi patrimonio lo tengo estructurado de la siguiente manera (prácticamente todo en fondos de inversión, para aprovechar al máximo el diferimiento fiscal y la capitalización de los impuestos no pagados):
- Un 50% en Renta Variable siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, en función de qué esté más fuerte en cada momento. En momentos de stress del mercado, refugio en Renta Fija (siguiente paso).
- Un 25% en Renta Fija siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, y entre Renta Fija gubernamental y High Yield. En momentos de stress del mercado, refugio en un Fondo Monetario.
- Un 25% en Renta Variable siguiendo un sistema Contratendencial de Corto plazo, basado en momentos extremos de mercado (entrando largo cuando existan RSI bajos en tendencias Alcistas, y entrando corto en RSI altos en tendencias bajistas).

Mi rentabilidad anual esperada en este sistema está entre el 12%-14% anual a largo plazo (períodos de 10 años en adelante), con un intervalo de confianza del 95%. El máximo drawdown esperado está en el -15%, también con un intervalo de confianza del 95%.

Espero con el tiempo, que mi cartera en bolsia, vaya reflejando estos datos esperados.

Gracias y Saludos.

Hombre eso del intervalo de confianza queda muy bien, pero dudo mucho que superes el 8% en periodos de 10 años de rentabilidad anualizada. Es cierto que los fondos son buenos, pero la mayoría son bastante malos.

Iniciado por Howardburbuj

Hola de nuevo,

Después de algunos días desde mi registro, y tras haber probado un poco la aplicación y cómo comprar/vender, desarrollo un poco más mi presentación.
Actualmente con cuarenta y pocos años, toda mi vida profesional en el área auditoría/banca/contabilidad, e invirtiendo en serio desde hace unos 6 años, cuando una "revelación" me hizo ver que o iba montando algo, o estaría trabajando toda la vida y con el peligro de estar en el alambre ante cualquier imprevisto.
Estudioso de los mercados desde la universidad, pero dando tumbos con estrategias, money management y psicología, hasta hace esos 6 años, en el que, tras años y años de estudio y backtesting vi la "luz".
Desde ese momento mi patrimonio lo tengo estructurado de la siguiente manera (prácticamente todo en fondos de inversión, para aprovechar al máximo el diferimiento fiscal y la capitalización de los impuestos no pagados):
- Un 50% en Renta Variable siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, en función de qué esté más fuerte en cada momento. En momentos de stress del mercado, refugio en Renta Fija (siguiente paso).
- Un 25% en Renta Fija siguiendo un sistema de dual momentum, rotando entre USA, Europa y Emergentes, y entre Renta Fija gubernamental y High Yield. En momentos de stress del mercado, refugio en un Fondo Monetario.
- Un 25% en Renta Variable siguiendo un sistema Contratendencial de Corto plazo, basado en momentos extremos de mercado (entrando largo cuando existan RSI bajos en tendencias Alcistas, y entrando corto en RSI altos en tendencias bajistas).

Mi rentabilidad anual esperada en este sistema está entre el 12%-14% anual a largo plazo (períodos de 10 años en adelante), con un intervalo de confianza del 95%. El máximo drawdown esperado está en el -15%, también con un intervalo de confianza del 95%.

Espero con el tiempo, que mi cartera en bolsia, vaya reflejando estos datos esperados.

Gracias y Saludos.

Efectivamente es complicado con fondos porque en general rotan bastante la cartera y además rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La clave puede ser conocer muy bien al Gestor, por eso es bueno invertir en Gestores con una trayectoria contrastada....

En el caso del fondo bolsia, estás confiando en los 25 mejores de Bolsia, bajo algunos criterios, eso tampoco te garantiza el éxito, pero es de sentido común que es más probable que lo hagan bien.

Hola,

Siguiendo esta estrategia durante los últimos 21 años, ...


... este hubiera sido el resultado ...



Saludos.

Tengo un libro que trata de eso, el problema de estas cosas tu imagínate que sigues una estrategia por ejemplo de la media móvil de 200 sesiones con el S&P500 que ha superado a estar siempre invertido en el S&P500, y durante tres años solo haces que perder dinero... es difícil seguir esa estrategia.

Muy interesante, le voy a pegar una mirada a esa web.

Un Saludo.

Hola,

Efectivamente, este tipo de estrategias de momentum tienen períodos largos de tiempo en los que no funcionan (períodos laterales en los mercados). Pero que no funcionen no significa obligatoriamente que te hagan perder dinero.
De hecho, al dividir la estrategia en 2 mitades (una siguiento al ROC de 3 meses, y otra siguiendo al ROC de 6 meses), diversificas el riesgo de los mercados laterales (ya que la mitad más "rápida" cogerá tendencias pequeñas, mientras que la mitad más "lenta", cogerá las grandes tendencias cuando las haya).
Los resultados de estas estrategias pueden bajarse a Excel, y puedes observar que prácticamente no hay ningún período de 2 años en negativo.

Además si combinas esta técnica aplicándola a Renta Variable, con la misma técnica aplicándola en Renta Fija, el Drawdawn baja significativamente, y el máximo tiempo sin visitar nuevos máximos prácticamente se reduce a un año.

Saludos.

Están muy bien tus planteamientos pero siempre suele fallar algo pero me alegro compartir con gente con amplios conocimientos como tu