Tema: El hilo de Ramset

Resumen del año 2017 – Rentabilidad del 76,40%
Resumen del año 2017 - Rentabilidad del 76,40% - Bolsa y Cartera

Se acabó la bolsa por este año. La verdad es que ha sido un año genial para nosotros, hemos acabado el año con una rentabilidad del 76,40% que ya me gustaría firmarlo todos los años. Seamos realistas, sabemos que no será posible, pero intentar… lo intentaremos.
Vamos a darle un repaso a lo que ha hecho la cartera de sistemas de trading del blog este año.

Rentabilidad de la cartera versus SP500



El año ha sido fantástico y no sólo por el 76,40% de rentabilidad que hemos tenido. Desde el primer día la rentabilidad ha sido positiva y durante todo el año hemos ido por encima de nuestra referencia, el índice SP500 que ha sacado una rentabilidad del 19,42 %.

Pero no sólo eso. Cabe destacar que el máximo drawdown (MDD) del año fue en marzo y tan sólo llegó al 8,41%, lo que ha supuesto que obtengamos un MAR (Rentabilidad/MDD) superior a 9.

Además sólo hemos tenido un mes negativo, octubre, con una rentabilidad del -1,28%. Ahora, en mayo se alinearon todos los sistemas y superamos el 22% de rentabilidad en ese mes.

Contribución de los sistemas de trading a la cartera



El sistema Triplus, compuesto por los subsistemas MersiSP, IBS y Groza que operan el futuro mini del SP500, se ha llevado la palma con 29.148$.

La nota negativa la ponen los sistemas de divisas, en especial el Mersi Forex que ha acabado en negativo con 1.389$. Ya lo he explicado en otras ocasiones, los dos años anteriores fueron muy buenos, luego ha de revertir a su media. Pero aun así hay que mantenerlo en cartera, pues va descorrelacionado con el resto de sistemas, lo que hace que mejoren las estadísticas y además, en cualquier momento puede volver a darnos alegrías.

Cabe destacar también que no hemos operado el sistema Letras, ni creo que de señales para 2018 tampoco. Veremos…

Estadísticas de la cartera 2017



Las estadísticas obtenidas a lo largo del año han sido buenísimas, pero destacaría dos cosas:

•Que la rentabilidad no aparece porque se escapa por la parte superior del gráfico (ha sido del 76,40% y el gráfico está configurado a 50 para que se vean bien el resto de estadísticas).

•Y que límite inferior para la escala del drawdown está fijado en 10, es decir, que el drawdown siempre ha sido inferior al 10%.

El UPI ha quedado en 28,17 y la volatilidad en el 26,65%. Indirectamente tenemos que el Sharpe ha sido de 2,87.

En resumen, hemos tenido un muy buen año. Hemos conseguido la rentabilidad que auguraba el análisis de Monte Carlo>>Cartera 2017: Primera revisión - Bolsa y Cartera que le hicimos a la cartera con menos riesgo del que se decía… Como decía al principio, no será fácil repetir un año así, pero lo intentaremos.

Saludos.
Comunidad privada de inversores - Bolsa y Cartera

La cartera está diseñada de tal forma que cuando las cosas van bien sólo opera el sistema INT>>Sistema IAEMar Nasdaq Tendencial - Bolsa y Cartera, que es tipo momentum y siempre esta dentro del mercado cuando este es alcista. Progresivamente, conforme las cosas se van poniendo feas, es cuando entran en funcionamiento el resto de sistemas para ayudarse entre sí. Esa es la filosofía de la cartera y no nos va mal.



El SP500 ha empezado muy bien, pero es que nosotros casi hemos duplicado su rentabilidad (14,40%) y eso que, como digo, la cartera sólo va a medio gas. En estos momentos sólo estamos invertidos en el sistema INT, pero es que mirar como lo está haciendo este sistema en lo que llevamos de año:



¡Lleva un beneficio del 18,50% sin apenas drawdown!. Como la cantidad asignada a este sistema es la mitad del de la cartera, este sistema ha contribuido con un 9,25% al beneficio de la cartera. ¡No está nada mal!

Lo mejor de estar a medio invertir es cuando llegue “el lobo” (las caídas) que evidentemente serán menores que si estuviéramos a todo gas 😉
Comunidad privada de inversores - Bolsa y Cartera

Hola,

Como ya he comentado anteriormente, llevo tiempo siguiéndole.
Ha sacado un fondo QuantUSA, pero realmente estoy esperando a ver si saca algún día algún fondo (aunque creo que será difícil y tendrá que ser una Sicav o Hedge Fund debido al apalancamiento en sus operaciones) que replique a la cartera que lleva en la web.
Creo que es una de las pocas opciones de conseguir algo > 20% anual.

Saludos.

Cartera del blog: Cerramos enero con un 12,71%
Cartera del blog: Cerramos enero con un 12,71% - Bolsa y Cartera

Finalmente cerramos enero con una rentabilidad del 12,71%. La cartera de sistemas de trading del blog ha empezado el año con fuerza, duplicando la rentabilidad de su referencia, el índice SP500.



Como veis en la imagen, la rentabilidad de enero ha sido de un 12,71% frente a la del SP500 que ha sido del 5,62%. Empezamos el año no sólo en beneficios, sino que además doblamos al mercado.

Pero es que aún hay más. Si os fijáis en la imagen, hemos superado la rentabilidad de la cartera de enero del año pasado.

Saludos
Comunidad privada de inversores - Bolsa y Cartera

SP500: Máxima alerta en los nuevos mínimos
Por Ramset 8 septiembre, 2018

La caída que hemos tenido está semana en el SP500 ha hecho que se incremente el número de acciones que hacen nuevos mínimos anuales en el NYSE. Como vimos en este artículo>> Ángel, nuestro sistema de trading para cobertura - Bolsa y Cartera, nuestro sistema de cobertura está basado en esos mínimos y está a punto de dar señal para que nos cubramos.



Cuando las barras del indicador están de color rosa y cruzan al alza a la línea de referencia, el indicador nos avisa para que nos cubramos. En la imagen vemos que queda poco margen y si el lunes los nuevos mínimos siguen subiendo, el sistema dará entrada.
la mitad de las veces (47%) la señal será falsa, lo cual no es grave, pues simplemente dejaremos de subir con el mercado y en teoría, las pérdidas de nuestra cobertura se equipararán a los beneficios de nuestras acciones. Es el precio que pagamos por evitar las grandes caídas.
Pero ya os digo que merece la pena, pues cuando estamos cubiertos y llegan caídas grandes como las recientes de 2011, 2015 y 2018 la cobertura compensa con creces. En la siguiente imagen podéis ver algunas de estas caídas:



La verdad es que el lunes podría pasar cualquier cosa. El mercado está sobrevendido en el corto plazo y podríamos tener rebote, pero es el único motivo pues no tengo ningún indicador que esté avisando de que se vaya a dar la vuelta. Veremos…

En cualquier caso, actuaremos en consecuencia.
Leer completo aquí>> SP500: Máxima Alerta en los nuevos mínimos - Bolsa y Cartera

Sistema MaxRR3

Podéis leer el funcionamiento de este sistema es este enlace>> Compra miedo, vende avaricia - Larry Connors - Bolsa y Cartera

Desde 2000 hasta el 07/09/2018 pasado. Sin reinvertir beneficios y aplicando una comisión de 1 céntimo por acción en concepto de compra, venta y deslizamiento (el doble de lo que cobra Interactive Brokers).

Vamos a operar 6 acciones del Russell 3000 que estén corrigiendo después de haber hecho máximos anuales.

Vamos a destinar 10.000$ máximo a cada una.

El sistema no tiene stop loss de precio, pero si de tiempo. Tendremos abierta una posición máximo 7 sesiones.
el backtest tiene en cuenta las acciones deslistadas, así como un filtro de volumen y de precio



La rentabilidad media anual (RMA) que obtiene el sistema es del 31%, lo hace con un drawdown del 27,24% y un excelente UPI 5,10.

Otra de las cosas que más me ha llamado la atención es que opera en todo tipo de mercados (alcistas, bajistas y laterales). Entre el 2007 y el 2009 (mercado bajista) saca una rentabilidad media del 40%. Impresionante!!!

Hace una barbaridad de operaciones, más de 9000 en 15 años, lo que supone una media de 2,5 operaciones al día.

Esto tiene un inconveniente. Si tienes un broker con comisiones medianas o grandes no se podría utilizar este sistema. Las comisiones arruinarían el beneficio.

Sin embargo operando con Interactive Brokers ( o similar ) se elimina este problema.


En lo que va de año el sistema se ha comportado así:



Como veis es muy rentable, pero muy volátil. Veremos como se comporta en “paper trading”. para comprobar si los resultados reales se asemejan al Backtest.

la distribución está en marcha en el mercado americano
Por Bolsaycartera 4 octubre, 2018

Entendemos por distribución, el periodo anterior a un mercado bajista que emplean los grandes inversores para traspasar sus acciones en máximos a los pequeños inversores comunes. Estos desgraciadamente quedan enganchados durante el periodo bajista por no haber visto llegar el peligro.

Para poneros en antecedentes deberíais leeros este artículo>> En 2019 podría iniciarse un mercado bajista - Bolsa y Cartera que publiqué en abril. En el cuento y explico por qué espero el inicio de un mercado bajista para 2019.

Hasta ahora todo se ha ido cumpliendo y en estos momentos son muchos los signos que indican que se avecina un mercado bajista y que probablemente el periodo de distribución se ha iniciado.

Los analistas que controlan los indicadores macro comentan que ya hay indicios para una próxima recesión.

Los bonos estadounidenses a 10 años están a punto de caer por debajo del 10%




Los indicadores de amplitud se están deteriorando rápidamente



Vemos una divergencia bajista entre la línea AD de Wall Street y el índice SP500 y las acciones que hacen nuevos mínimos anuales en el NYSE se han disparado.

En base a todo lo que os he mostrado creo que desde finales de agosto (último máximo de la línea AD) estamos en el periodo de distribución.

Imagino que durante unos meses mantendrán el precio e incluso lo harán llegar hasta la zona del 3000. Mientras tanto se irán vendiendo unos valores y comprando otros para conseguirlo, pero será la línea AD la que nos irá advirtiendo del peligro, porque si no me equivoco, ya no la veremos haciendo máximos históricos hasta dentro de algunos años.

Resumiendo, espero una breve corrección que haga caer a la ADn lenta por debajo del nivel 20. Esta corrección hará que la línea AD se distancie aún más del precio y esa distancia sea insalvable, de tal forma que cuando el precio haga nuevos máximos, la línea AD no lo consiga y la divergencia bajista se confirme.

Veremos, pero por ahora, todo sigue su curso para que en 2019 empiece un mercado bajista. Si la línea AD de Wall Street hace nuevos máximos históricos, evidentemente estaré equivocado.

Mientras tanto en cuanto veamos peligro, mejor dejar de operar o cubrirse. ¿Veis el ribete naranja y verde dentro de la elipse roja?.
Cada vez que se pone naranja dejamos de operar o cubrimos cartera

Saludos
La distribución está en marcha en el mercado americano - Bolsa y Cartera