Tema: Sistemas Automáticos de inversión

Ya son 17 meses positivos en la cartera de sistemas
Ya son 17 meses positivos en la cartera de sistemas - Bolsa y Cartera

Seguimos sumando y es la mejor racha de meses positivos desde que iniciamos la cartera en 2013. Cierto es que no disponemos de mucho histórico, pero seguro que dentro de diez años, cuando tengamos más histórico, tendremos mejores rachas :)

A continuación os pongo las rentabilidades mensuales desde que se inició la cartera:



Parece que a la cartera le de igual lo que haga el mercado. Hemos acabado Agosto con una rentabilidad del 12,90 % mientras que el índice SP500 apenas subió unas centésimas.

Como veis, a partir de abril del año pasado todos los meses hemos ido obteniendo beneficios y ya son 17 los meses consecutivos. La anterior mejor racha la tuvimos en 2014, con 5 meses positivos.

Pero no sólo es digno de mención los diecisiete meses consecutivos, sino la rentabilidad obtenida en ellos, casi un 129 % de los cuales, más de un 66 % corresponden a este año 2017. Donde mejor se puede apreciar es en el siguiente gráfico



Llevamos un 174,28 % de rentabilidad desde que se inició la cartera y el índice SP500 se ha revalorizado un 45,42%. Cabe destacar que en la cartera no reinvertimos beneficios.

Quién vea el anterior gráfico puede pensar que ganar dinero en bolsa es fácil. ¡No lo es!. Es muy difícil, sobre todo sicológicamente. Toda rentabilidad lleva consigo un riesgo que en el día a día hay que soportar. Veamos el gráfico en escala diaria en lo que llevamos de año.



Llevamos una rentabilidad superior al 66 % en el año, pero para llegar ahí, cada cierto tiempo se sufre un drawdown. Hasta ahora el mayor de todos ha sido de un 8,41%. En el análisis de Montecarlo de esta cartera, ya obtuvimos que lo normal es que veamos, en este año, un drawdown del 14,5 %.

Si queremos tener grandes rentabilidades tenemos que pasar por estos drawdown. Cada uno debe ser consciente del drawdown que es capaz de soportar. Si puedes soportar drawdowns del 20 %, puedes operar esta cartera sin problemas, pero por ejemplo, si tu límite está en un drawdown del 10%, podrías operar esta cartera dividiendo las posiciones por 2. Por supuesto que esto lleva de la mano que estarías dividiendo por 2 la rentabilidad.

Para los que piensen que pronto llegarán los meses negativos, lo único que les puedo decir es que seguro que llegarán, pero lo que no sé es cuándo.

Esto es como el mercado. Cuando uno está dentro y está montado en la tendencia, si el precio ha subido mucho, le entra el vértigo y quiere vender porque ve techos por todas partes. ¡Error!. En una tendencia hay muchos puntos de continuación al alza y uno sólo que hace el máximo. Lo normal es que aciertes si piensas que la tendencia continuará.

Con la cartera ocurre lo mismo. Si queremos ganar dinero hay que estar dentro. ¿Que algún mes perderemos? Seguro, pero mientras tanto a beneficiarse de los sistemas de trading.
Comunidad privada de inversores - Bolsa y Cartera

Pues parece que funciona cada vez mejor, aunque como bien dices igual es sólo cuestión de haber pillado una buena tendencia. Aguantarla lo máximo posible y luego cambiar a otra historia.

Iniciado por Faraday

Pues parece que funciona cada vez mejor, aunque como bien dices igual es sólo cuestión de haber pillado una buena tendencia. Aguantarla lo máximo posible y luego cambiar a otra historia.

Llevo siguiéndolo desde hace años y puedo asegurar que no se trata de rachas. Lo tiene todo cuantificado y, en mi opinión, tiene una gestión de cartera que le llevará a superar el 20% anualizado a largo plazo. Es muy, muy bueno.

Además ahora ha sacado un fondo de inversión.
Lo dicho, un crack.

Nuevo sistema de trading MersiSPNQ
Nuevo sistema de trading MersiSPNQ - Bolsa y Cartera

El sistema MersiSPNQ es una nueva versión del sistema MersiSP>>Sistema MersiSP - Bolsa y Cartera que llevamos en la cartera del blog y que también implementaremos en la cartera 2018. No es ninguna idea con resultados espectaculares, pero si constituye una mejora sustancial, una vuelta de tuerca más que nos permite seguir avanzando.
El martes 28 de noviembre me llamó la atención que ese día el índice SP500 estaba prácticamente plano y el Nasdaq 100 caía a plomo.

Estuve dándole vueltas al tema y analizando gráficos y vi que no era la primera vez que sucedía.



Si os fijáis en las elipses rojas, podemos ver como de vez en cuando el Nasdaq 100 cae muchísimo más que el SP500.

Así pues, se me ocurrió que estaría bien cazar estos rebotes y aprovecharlos en la cartera. ¿Y qué mejor sistema para cazar rebotes que el MersiSP?. Que yo conozca, hay pocos. Así es que probé operar el Nasdaq 100 con este sistema y aquí tenéis los resultados.



El resultado lo tenemos en el backtest central. Sus estadísticas son buenísimas, en especial ese UPI de 8,88. Me encantó.

Lo primero que se nos podría venir a la cabeza es incluirlo directamente en la cartera, pero esto tiene dos pegas:

•Los recursos de la cartera no son infinitos. Es decir, disponemos de un capital inicial y no hay más. Incluirlo en la cartera significa utilizar capital en cubrir sus garantias y si os fijáis en la imagen de la derecha, su suma aumenta el dradown, por lo que también deberíamos reservar más capital para soportar ese drawdown… y no tenemos más capital.

•La segunda pega la podemos intuir viendo el backtest de la derecha. Ese aumento del drawdown significa que hay correlación entre los dos sistemas y a nuestra cartera lo que le interesa son sistemas descorrelacionados.

Para solventar estas dos pegas y aprovechar en lo que podamos las caídas del Nasdaq 100, nace el sistema MersiSPNQ.

El sistema MersiSPNQ lo que hace es operar el futuro mini del SP500 (como hasta ahora) y si alguna vez da entrada el futuro mini del Nasdaq 100 sin que la dé el SP500 (o ya estemos dentro de él), entonces también opera el futuro mini del Nasdaq100. Con esto operamos más veces sin necesidad de más capital.

El resultado es el siguiente:





Como podéis ver en el backtest el RMA, MAR y UPI mejoran considerablemente y lo mejor de todo es que ninguna estadística empeora, ni siquiera el máximo drawdown.

Desde 2003 hasta hoy habríamos hecho 16 operaciones en el Nasdaq 100 de las cuales sólo 3 fueron perdedoras. Luego se conserva el magnífico porcentaje de aciertos del 81,25%.

Creía que para la cartera del 2018 sólo íbamos a tener 2 cambios, pero no me queda más remedio que añadir también el del MersiSPNQ.
Para saber mas >> Comunidad privada de inversores - Bolsa y Cartera