Tema: Sistema red forex

Llevo muchas años intentando hacer un sistema de Forex que ofrezca una rentabilidad robusta, es decir que no vaya bien unos días y empieza las perdidas unas semanas después.

Después de pegar muchos palos, muchos errores llegue a la conclusión que la mejor forma de realizar un sistema potente es realizar una optimización en parelelo.

1. Se crean muchas estrategias de distinto tipo pero que tengan algo en común, por ejemplo la media de la ganancia perdida de las estrategias.

2 Nos quedamos con la mejor de cada grupo.

3. Creamos una cartera de estrategias, donde le asignamos pesos.

5. Implementamos la estrategia para un periodo determinado, por ejemplo los últimas 30 semanas,

6. Recalculamos la estratega, por ejemplo semanalmente.

Con ello tendremos un sistema dinámico.

Estos son los resultados de la estrategia, aunque quedan bastantes errores por solucionar:

1. Estrategias Seleccionadas




2. BoxPlot, para ver los resultados diarios y posibles valores extremos



3. Resultado diario



4. Resultado Acumulado





De los resultados tienen unos 45 días que no se han utilizado en el entrenamiento, y he detectado un periodo de fallos en los datos, que tengo que arreglar la base de datos.

Hay mucho trabajo, pero creo que es posible tener en un mes un modelo funcionando, cuyo objetivo tiene que ser ganar dinero.

Saludos.