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Precisamente el hecho de que sólo pueda operarse un par trae otra serie de problemas: no se puede hacer pair trading, ni estrategias de cobertura, ni de correlación... :( En fin, que limita mucho la operativa.
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Precisamente el hecho de que sólo pueda operarse un par trae otra serie de problemas: no se puede hacer pair trading, ni estrategias de cobertura, ni de correlación... :( En fin, que limita mucho la operativa.
El 100% de los ganadores arriesgaron
mbolsia (10/04/2014)
Es que para ello ya está el meta trader , Bolsia es una simplificación y creo que por eso los resultados son buenos .... Todo lo que has dicho sirve para arruinarte más rápido... Eso lo venden en los cursos muy bien pero de hecho el 99 % de los que va se arruina
en bolsia 99% gana y 1% se aruina (aunque aun no se ha aruinado ninguno jejeje)
“Mientras que el especulador sólo tiene en cuenta las tendencias del mercado, el inversor obtiene sus beneficios con base en la disciplina y la investigación”
-"El inversor inteligente es una persona realista, que vende a optimistas y compra a pesimistas" Benjamin Graham
Una de las cosas que demuestra que en el FOREX a la larga todo el mundo se arruina es lo siguiente:
Esto son los pips acumulados de un robot... como veis el último año ha sido muy rentable... pero si tiramos para atrás vemos que eso es mentira...
Es decir los Robots funcionan un tiempo muy bien y después se termino....
Otro ejemplo podemos ver un Robot que gana 8000 pips en 1 año... pero después no sucede lo mismo...
La realidad del Forex al descubierto
Hace 1 año y pico puse esta captura de traders:
Me he puesto a buscar como acabaron estos traders:
El primero de todos...
http://www.zulutrade.com/trader/27609
El segundo
http://www.zulutrade.com/trader/44112
El tercero
http://www.zulutrade.com/trader/22549
Todos acaban perdiendo dinero... ni más ni menos. Asi que el que gana dinero es simplemente por suerte, ni más ni menos...
Última edición por mbolsia; 13/04/2014 a las 01:18
lbeo (21/04/2014)
Mi robot sigue ganado dinero.... por ahora todas las operaciones en positivo, aunque en la última gano -0.7 pips
Pips Acumulados
Lleva acumulados 261,50 pips incluyendo 3 pips por operación de comisión
La última operación esta corto entro 1,3814 al cambio actual esta ganado 20 pips
Última edición por mbolsia; 21/04/2014 a las 23:21
lbeo (21/04/2014)
Pronto lo voy a conectar a Bolsia y al metatrader... con lo que empezaré a ganar dinero... o perderlo... El objetivo es empezar por 0,1 lote, y cada operación que gane iré subiendo 0.01 lote...
Creo que se puede ganar bastante dinero si responde bien en los mercados laterales... por ahora lo ha hecho bien... vamos a ver como se comporta las próximas semanas.
Si consigue hacer 10 operaciones en positivo, es muy buena señal... dado que cada operación que cierra en positivo la suerte pierde su importancia.
La varianza en Forex es altísima. De momento la muestra de operaciones es demasiado reducida para hablar de estrategia ganadora.
Por otra parte, como comentas más arriba cuando dices que a la larga todo el mundo se arruina, tu estrategia puede ser muy rentable para un estado concreto del mercado. Un estado que puede dudar meses y meses. Pero el mercado cambia y en ese periodo de adaptación es donde caen los traders. El gráfico que mejor pone de manifiesto este hecho es el de Long-Term Capital Management.
Respecto a la gestión de capital que comentas: ¿aumentar 0.01 lote a cada operación ganadora? A ver qué tal. Yo tengo entendido que los hedge fund suelen usar criterio de kelly, pero nunca me he sentido capacitado para usarlo. En teoría, tanto criterio de kelly como optimal f arrojan el mejor ratio riesgo/beneficio.
El 100% de los ganadores arriesgaron
La estrategia en si no es mala, y si te arruinas es simplemente porque habré muchas operaciones mal. No utiliza una media movil sino un ajuste econometrico... lo que hace que el ajuste es más rápido que una media móvil... pero también tiene sus problemas. En principio creo que irá bien durante periodos y en otros irá mal.
El problema es conseguir un histórico fiable tick a tick dado que los historicos de metatrader no son fiables...
Iniciado por spekulistaco
La formula de Kelly lo tengo explicado en mi Blog... La formula de Kelly - Bolsia Blog
Podrías explicar el f optimal. Gracias
Podría pasarte históricos fiables tick a tick, aunque tendrás que esperar a que estén terminados. De momento lo que tengo tiene algunos problemas menores.
La fórmula de optimal f viene bien explicada aquí: F óptima: cómo aplicarla en nuestra gestión de capital ? esBolsa
El 100% de los ganadores arriesgaron
Yo creo que ni la formula de Kelly ni la fórmula de optimal f, son aplicables en ningún caso al Forex, en el forex intervienen más factores como el apalancamiento, el Spread, el margén necesario para mantener una operación (o varias) abiertas sin que nos hagan un margin call.....
Pues cuando tengas los históricos fiables de Euro Dolar, si puedes me lo puedes pasar por Drop Box, te lo agradecería mucho....
Un Saludo.
¿Cómo ha aguantado el robot la vorágine de noticias de esta semana?
El 100% de los ganadores arriesgaron
Pues no ha ganado dinero, pero no lo ha perdido...
Estoy trabajando con otro robot que ha ganado 450 pips en el periodo aunque lo estoy mejorando, os dejo capturas.
Robot 1
Robot 2
lbeo (03/05/2014),spekulistaco (03/05/2014)
Tengo dudas, aunque obviamente no tienes por qué contestar si no lo consideras oportuno.
¿Los dos robots son predictivos? Si es así, imagino que en el fondo funcionan mediante medias ¿Son tendenciales o contratendenciales? ¿Cuál es el drawdown máximo experimentado? ¿Cuánto tiempo mantienen como máximo abierta una operación? ¿Los detienes en algún momento? Por ejemplo, ante la inminencia de noticias, ruedas de prensas etc.
El 100% de los ganadores arriesgaron
Los robots se basan en históricos, pero no utilizan medias móviles, ni nada parecido... se basan en modelos a reversión a la media, ajustados dinámicamente mediante regresiones logisticas.
No tengo el Drawdown ni nada, porque eso depende del capital y los lotes que utilices... esto será más fiable a partir de generar más histórico, dado que trabajo tick a tick, y lo obtengo del metatrader... por ahora tengo un mes, dentro de dos meses tendré suficiente para tener confianza.
De todas formas los sistemas no se basan en tener posiciones abiertas con un altro drawdown... si se arruina es porque hace muchas operaciones en perdidas...
Los modelos que utilizo no se pueden programar en el metatrader los hago en matlab que permite cálculos más complejos.
lbeo (03/05/2014)
Actualmente en España hay gente que se dedica a dar cursos de programación de robots forex, hay una persona que va de Experto, que si haces todos sus cursos y le compras el programa te gastas 6000 euros.
Además eso es tirar el dinero porque lo que cuenta está demostrado que no sirve para nada....
Todo lo conocido, RSI, Medias Móviles, MACD... Stocasticos, Bollinger y todo solo sirve para vender libros y vender cursos gente que no es capaz de ganar dinero en los mercados.
Yo llevo trabajando más de 6 años en finanzas profesionalmente, y he trabajado desde el principio con Matlab, VBA, Bloomberg y modelos más complejos, que no están al alcance de una persona aficionada (sin tener un nivel de Master o doctorado, no creo que tengas los conocimientos para hacer modelos propios, no basados en libros dado que eso no funciona).
Para saber si un modelo es bueno, hay que aplicarle 3 pips de Spread Bid, Ask como mínimo... y hay que simularlo en diferentes históricos...
Otra utilidad para saber si el modelo es bueno, es cambiar algún parametro un poco, y si la variación del resultado es grande, el resultado se debe más a suerte que otra cosa.
No quiero desanimar a nadie PERO ES IMPOSIBLE HACER UN ROBOT QUE FUNCIONE CONSISTENTEMENTE... el robot lo tiene que manejar una persona... en mi caso son de ayuda a la hora de hacer trading.
Los que venden cursos, os dirán que si es cierto que un Robot va a ir mal, pero eso hacen una "cartera" de robots... es decir esto es como si digo que tengo una "mierda" y hago "una cartera de mierdas" pues seguiré teniendo "una mierda"...
El que piense que los mercados financieros se pueden predecir con una programa de 10 o 20.000 lineas de código es una ILUSO, cualquier matemático os dirá que es imposible, porque cuando hay alguna ineficiencía el mercado lo interioriza.
Por último: La única forma de ganar dinero en los mercados es saber reaccionar a los cambios, y los traders buenos es como si jugaran al poker o tenis, juegan diferente en función del los adversarios. Un programa siempre jugaría igual, y por tanto te arruinarías.
En el poker los buenos jugadores siempre van cambiando su estilo de jugar (diciendo faroles, no, siendo conservadores, agresivos).
Última edición por mbolsia; 04/05/2014 a las 10:47
spekulistaco (04/05/2014)
El software que voy a sacar en Bolsia es diferente, dado que son robots que lo llevan "traders" que ganan dinero... y solo van a estar disponibles los mejores.
De hecho Reyforex lo maneja un robot basado en el histórico de otros robots.
Como el software va a permitir que te hagas un robot a partir de otros robots, y el apalancamiento lo pones tu, pues habrá gente que ganará mucho dinero y otros perderán principalmente por ser avariciosos y poner un apalancamiento excesivo...
Pero os puedo asegurar que haciendo un robot formado por 4 robots que tengan un histórico de 4 a 6 meses y manteniendo un apalancamiento de 0,15 lotes cada 3000 euros... ganaréis mucho dinero,,, (entre un 15% a 20% anualmente).Claro que en esto del FOREX sabe a poco... (más ganancia os llevará a la ruina)
Un Saludo.
Última edición por mbolsia; 04/05/2014 a las 11:04
Estoy completamente de acuerdo con lo que comentas.
El mundillo se alimenta de los traders retails y la forma más fácil de atraerles es la promesa de dinero fácil. O lo que es lo mismo: que con un curso de price action (o demás "mierdas" del análisis técnico) van a poder conseguir rentabilizar su inversión. Para bien o para mal, en Internet este tipo de cursos proliferan como setas en otoño.
No creo que desanimes a nadie. Al contrario: esa es la parte divertida del juego (como en el poker). Si fuese tan simple ya hubiera dejado de jugar.
De momento estoy intentando generar una estrategia consistente mediante R (la versión gratuita de MatLab), a ser posible para jForex si consigo ganar algún concurso de Dukascopy (su lenguaje es mucho más potente que el MQL y no se dedican a dar por culo con constantes actualizaciones). También de regresión a la media, pero basada en cointegración de series temporales (ARIMA). Toda la información está al alcance del aficionado: el acceso a papers técnicos, sin necesidad de estar subscrito a revistas como Econometrics, está al alcance de cualquiera: uso de redes neuronales, basados en modelos ARMA, variables ocultas de Markov... Así que en principio, con tiempo y dedicación todo llega.
De hecho, esa es la nota curiosa y que debería servir para motivar a los que se adentren en este mundo: los cursos inútiles basados en análisis técnico o en el uso de indicadores simples se venden a bombo y platillo a precios desorbitados. En cambio, los papers académicos que contienen información útil están al alcance de cualquiera.
El 100% de los ganadores arriesgaron
Por lo visto veo que serás Ingeniero o Estadistíco....
Realmente los modelos que utilizo son muy simples, pero no lo puedo contar. De hecho los voy a enchufar a Bolsia, para cuando saque el software, lo que se trata es tener muchos sistemas, y que cada uno los utilice como quiera....
Lo complicado no suele funcionar. El forex es más simple de lo que parece, llega un soporte o se va para arriba o para abajo. Pero no existen las mismas probabilidades, pero puede pasar cualquier cosa, por ello hay que tener un apalancamiento adecuado que te sirva aguantar varios errores en la predicción...
Iremos hablando del tema...
Última edición por mbolsia; 04/05/2014 a las 15:11
ayer me ha aparecido un banner de un robot:
echen un vistazo
MT4 Robots - Currency Scalper 2014! - Forex Signal!
“Mientras que el especulador sólo tiene en cuenta las tendencias del mercado, el inversor obtiene sus beneficios con base en la disciplina y la investigación”
-"El inversor inteligente es una persona realista, que vende a optimistas y compra a pesimistas" Benjamin Graham
Un timo como siempre, pero mucha gente pica...
lbeo (05/05/2014)
Bolsia Robot... lleva 500 pips en la últimas 6 semanas
Última edición por mbolsia; 05/05/2014 a las 23:47
Excelente!Bolsia Robot... lleva 500 pips en la últimas 6 semanas
Podrias decir que drawdown presento en ese tiempo y cual fue la relacion riesgo/beneficio?
Buen trabajo!
He mejorado bastante el robot anterior:
Como máximo puede abrir 15 operaciones,
Se considera 1 pip por operación de comisión
Este es el resultado de los dos últimos dos meses:
El Robot tiene una ganancia de 3000 pips!!!!
He mejorado bastante el robot anterior:
Como máximo puede abrir 15 operaciones,
Se considera 1 pip por operación de comisión
Este es el resultado de los dos últimos dos meses:
El Robot tiene una ganancia de 3000 pips!!!!
Caray, a ver si vas a dejar de lado el proyecto de Bolsa y te vas ha dedicar a vivir del forex...........
Eso no va a pasar el Forex puede ser una forma de ingresos, pero el riesgo es tan alto que no lo veo una forma de negocio a no ser que te dediques a cobrar comisiones de mucha gente...
Este es el primer robot que hice y por ahora va bastante bien... necesitaré 2 meses más de históricos fiables, y con ello tendremos una garantía de que va bien.
El Robot se caracteriza por pillar bien los movimientos fuertes pero en mercados laterales pierde dinero, pero no mucho:
Gana de media 40 pips por operación... eso es bastante si pensamos que invirtiendo 1 Lote, serían unos 400 euros por operación.
La ventaja de este Robot es que no puede sufrir perdidas grandes dado que es tendencial, puede hacer muchas operaciones de perdidas pequeñas en mercados laterales... Con una alta volatilidad con este robot literalmente "te forras"
Con mercados laterales te arruinas....
Estoy haciendo estudios de volatilidad para ajustarlo según el caso:
Poca Volatilidad = Lateral
Mucha Volatilidad = Tendencia.
Última edición por mbolsia; 17/05/2014 a las 13:07
Creo personalmente que voy a hacer un Robot que va a dar mucho dinero... estoy convencido... dado que los modelos que utilizo no se basan en algo conocido por todos (RSI, Medias móviles, Bollinger)....
Se basa en modelos que voy viendo a medida que voy operando en el FOREX y veo los errores que he cometido.
Las claves del éxito son dos:
Control del riesgo.(apalancamiento máximo)
Realizar muchas operaciones y no depender de lo que va a pasar en el futuro, sino de todos los días ir generando pequeñas comisiones.... "Más vale pájaro en mano, que 100 volando".
Un Saludo.
Neke (18/05/2014)
Por ahora los datos que estoy obteniendo son tan buenos que solo me queda pensar que está todo mal, actualmente tengo un histórico de casi 4 millones de datos, dado que estoy haciendo una base de datos con datos de cada segundo...
Dentro de 2 meses ya podré decir si el sistema es bueno o malo, pero creo que se puede ganar mucho dinero... y con ello Bolsia va a ser una realidad.
La ventaja es que no os voy a vender nada... y cuando tenga el programa en tiempo real lo conectaré a metatrader.
Bueno como estoy en la cama, "recuperándome de una operación" he vuelto a leer libros, y tengo algunos de trading, voy a ir comentando cada uno, cada día... a ver si sacamos algo de provecho...
Última edición por mbolsia; 13/10/2014 a las 12:24
El paso del euro - dólar de 1,40 a 1,26 nos ha dado una cosa clara, que los sistemas sino quieres arruinarte tienen que ser tendenciales, es decir no de reversión a la media.
Muchos traders se han arruinado por no hacer caso al dicho "Trend is your friend" así que tengo dos proyectos tendenciales... listos que utilizan esa filosofia.
Un Saludo.
Después de más de tres años(como pasa el tiempo) intentando hacer un robot que funcione... tengo uno que por lo visto va bien. Genera unos 2000 pips en el Euro/Dolar desde Marzo del año pasado.
Los Robots ya han empezado a dar algo de dinero, (Tampoco tengo una cuenta muy grande, unos 1000 euros). La idea es ir probandolos en Real hasta que obtenga el apalancamiento correcto.
Estoy pensando en utilizar 0.1 Lotes cada 1000 dólares en la cuenta, con un Stop Loss de 120 pips. Además quiero sacar unos 3 Robots parecidos, pero no idénticos y ejecutarlos cada uno con una cuenta... con ello el riesgo va a disminuir considerablemente.
Los datos donde se ha optimizado es desde marzo del año pasado, sobre una base de datos de 15 millones de datos del Euro Dolar... tomados cada segundo.
El programan no es un Robot de Meta Trader, sino que utiliza una API externa, que se conecta al Metatrader.. El robot está programado en C# con DLL de cálculos en C++
Os tendré informados...
Última edición por mitainvest; 27/01/2015 a las 18:25
LEO91 (27/01/2015)
Si que se puede Ganar dinero en el FOREX, pero sin tener claro el apalancamiento máximo, está claro que te vas arruinar.
El apalancamiento agresivo que considero es perder como máximo un 12% en una operación.
El apalancamiento optimo es un 2.5% de tu cuenta en una operación.
Lo que he diseñado es que a medida aumenta el dinero el apalancamiento converge a 2.5%....
Cuando hablas de "apalancamiento", te refieres al porcentaje de pérdidas que consideras admisible, ¿no?
Porque tenía entendido que el apalancamiento se refiere a la fracción del importe invertido que te va a exigir el broker como depósito o garantía para abrir la operación...
Se entiende por apalancamiento financiero la utilización de capital externo por unidad de capital propio invertido.
El apalancamiento es una forma de crédito virtual, que nos posibilita negociar en el mercado con el dinero del broker. Pongamos que tenemos una cuenta con 1.000 €, si utilizamos un apalancamiento 1:100 es como si tuviésemos 100.000 € (1.000 x 100). Esto significa que si una divisa sube un 2% nosotros ganaríamos el 2% de 100.000 euros, es decir, ganaríamos 2.000 € con un capital inicial de solo 1.000 €. Si tenemos perdidas no perderíamos 100.000 euros sino que nuestras perdidas se limitarían a los 1.000 € que teníamos en un principio.
Con un apalancamiento de 400:1 necesitamos el 0,25% de nuestro capital para poder abrir una operación (margen) el mínimo para poder abrir un lote sería de 250€ en una cuenta Estándar y de 25€ en una mini.
Con un apalancamiento de 200:1 necesitamos el 0,50% de nuestro capital para poder abrir una operación (margen) el mínimo para poder abrir un lote sería de 500€ en una cuenta Estándar y de 50€ en una mini.
Cuanto menos apalancamiento más capital necesitamos para poder abrir un lote.
A lo que se refiere Mbolsia cuando habla de apalancamiento no es al que nos proporciona el Broker, 1:400, 1:300 ...... Si no al que nosotros mismos podemos controlar, es decir que para bajar el riesgo de quiebra de nuestra cuenta (Margin call) lo que se hace es no utilizar lotes enteros si no solo utilizar porciones de lote, 0,01, 0,02..... y no llegar a el lote entero si no, por ejemplo como el caso del simulador de Bolsia que se queda en 0,15 y va aumentando el límite máximo en función del capital que tengamos en la cuenta.
Por ejemplo si en una cuenta con 1000 dólares, hago compras de 0,1 Lote equivale a que estoy invirtiendo 10.000 dolares con 1000 dólares...
Estoy 10 veces apalancado. Es decir un movimiento de un 1% en EURUSD me hace perder o ganar 100 dólares...
Si estoy fijando un Stop Los de 120 pips... me permito perder un 12% como máximo en una operación.
En está tabla se ve todo claro:
Es importante calcular el apalancamiento (lotes a invertir) respecto al dinero de la cuenta, y es fundamental tener un Stop Loss máximo.... para acotar las perdidas.
Yo no era partidario de los Stop Loss, pero mis simulaciones me han mostrado que puedes perder mucho dinero en una operación. Por eso si sale mal lo mejor es acotar las perdidas.
Ah, no sabía que a eso también se le llama apalancamiento...
Ahora sí me estás hablando del apalancamiento (concepto objetivo) que yo conocía: Con 1.000 dólares invierto 10 veces más, que es un apalancamiento de 1:10.
Y ahora me estás hablando de ese otro concepto de apalancamiento, un concepto subjetivo: elegir el número de lotes que me permitirían acotar pérdidas al nivel que me parezca adecuado...
Es curioso como se utiliza la misma palabra con dos sentidos tan distintos...
Lotes tiene que ir en consonancia con el dinero de tu cuenta... si dices 1 lote el apalancamiento será las veces que invierto mi capital
Apalancamiento= Lotes / Capital en mi cuenta
1Lote = 100.000 dólares
Pero entonces estás considerando que inviertes todo el capital de la cuenta de una sola vez. ¿No puedes invertir sólo una parte?
El Capital es la garantia... no se invierte. Es decir tu compras un lote y si empiezas a perder de van limitando el dinero que puedes invertir...
Cuando cierras la operación de lo restan a tu capital.
LeoCV (29/01/2015)
Nunca se invierte todo el capital, siempre hay que descontar el margen que te explico a continuación:
El margen es la cantidad en garantía requerida para mantener sus posiciones abiertas. A diferencia de las acciones y las materias primas, no hay demanda de margen adicional en forex. Esto puede ser tanto bueno como malo.
Por una parte, su cuenta está protegida ante pérdidas mayores al monto depositado originalmente, ya que todas las posiciones abiertas se cerrarán automáticamente, si su cuenta cae por debajo de los requerimientos de margen exigidos. Por otra parte, todas las posiciones abiertas se cerrarán automáticamente, si su cuenta cae por debajo de los requerimientos de margen exigidos.
Por lo tanto, siempre es aconsejable mantener un seguimiento de cuánto margen se necesita para mantener cada posición abierta, así como la suma total del margen requerida por todas las posiciones actualmente abiertas.
Como ejemplo , usted compra 1 lote estándar del par EUR/USD por 1,50 con un apalancamiento de 100:1, necesitará tener 1.500 dólares de su cuenta como margen, para mantener esa posición abierta. Si el precio se mueve en perjuicio suyo en 1 pip, necesitará 1.510 dólares. Y si el precio se mueve en perjuicio suyo en 10 pips, usted necesitará 1600 dólares.
Para una cuenta mini compra 1 mini lote del par EUR/USD por 1,50 con un apalancamiento de 100:1, necesitará tener 150 dólares de su cuenta como margen, para mantener esa posición abierta. Si el precio se mueve en perjuicio suyo en 1 pip, necesitará 151 dólares. Y si el precio se mueve en perjuicio suyo en 10 pips, usted necesitará 160 dólares.
LeoCV (29/01/2015)
Muy buena explicación, elverge, veo que esto no tiene nada que ver con la compra de acciones...
La única duda que me queda es: Si el margen global exigido supera al capital que hay en la cuenta, ¿el broker cierra TODAS las operaciones abiertas, aunque con cerrar una fuera suficiente?.
Mis robots FOREX han ganado unos 1500 dolares en lo que llevamos de mes, es cierto que muy favorecidos por la caída del dólar...
Todos tienen un stop loss de 25 pips... iré contando más cosas.
Un Saludo.
Interesante. Me quedo por aquí para leermelo luego.
El derecho de cada cual se define por su virtud, o sea por su poder.
“Consejos vendo, que para mí no tengo”
Mis robots siguen operando... la mayoría estuvieron fuera del mercado la semana pasada porque son de tendencias laterales, otro que es de tendencia lleva 3500 pips en un año en el Euro/Dolar... está actualmente comprado... Os pongo capturas próximamente.
spekulistaco (19/03/2015)
Mis robots forex me empiezan a dar dinero pero es más complicado de lo que pensaba...
Actualmente tengo 8 robots forex operando en Real, a cada uno les abro una cuenta de 200$USD y si llegan a 250$ les pongo 200 más...
Pero realmente es complicado el tema, ya se han arruinado 3... están por 120 dólares
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