Tema: Ratio Bolsia

He creado un ratio financiero que con suerte puede pasar a la historia, eso querrá decir que hemos lanzado nuestra SICAV, los bolsiacoins valen un "pastizal" y todos estamos muy contentos...

A la hora de saber si un Gestor es bueno o no, hay miles de ratios, benchmarks y miles de formas de evaluarlo, pero no hay algo que te diga realmente con un solo número si eres bueno o malo.

He creado el Ratio Bolsia, que va desde 0 a 100

0 Eres muy malo
50 Eres de la media
90 Eres muy bueno
95 Eres un semigenio
99 Eres un genio

Se supone que en el largo plazo un buen gestor, como lo es Warren Buffet, es capaz de superar al S&P500, el ratio mide dicha probabilidad, siendo 100 que superas todas las veces al índice.

Este ratio se obtiene por simulación Montecarlo, para ello se calcula un ratio para que tu cartera y el S&P500 tengan un riesgo idéntico y después si realizan miles de simulaciones para ver en cuantas veces superas al S&P500


He calculado el ratio para Bolsia SICAV obteniendo un valor de 95, lo que quiere decir que el fondo es muy bueno, porque en un 95% de las veces superamos el S&P500





Os dejo una plantilla en excel para que empecéis a simular, el que tenga dudas que lo ponga aquí, solo hay que pegar los datos mensuales de vuestra cartera:





Ejemplo Excel: https://app.box.com/s/af9ork5qqrcm7uzoszjyri5g2i4gf98m

¡Genial contribución, Miguel! Muchas gracias. Voy a ver si me saco mi ratio. Saludos

Estoy realizando un software que se baja todos los datos a una base de datos más potente como es el SQL Server, en local, con ello se pueden realizar muchos cálculos en un ordenador normal, y ir actualizando los ratios de todas las carteras.

Con ello calcularemos el Ratio Bolsia a cada cartera, solo que es recomendable tener al menos dos años de históricos.



Un Saludo.

¿Puedes hacerlo con mi cartera? Estoy con el móvil y no es sencillo poner datos. Un saludo.

Iniciado por Burbujarra

¿Puedes hacerlo con mi cartera? Estoy con el móvil y no es sencillo poner datos. Un saludo.

Obviamente no, lo haces desde un ordenador que tenga EXCEL. El que tenga problemas que los ponga y ayudamos.

Ok pues si podéis copiar pegar los datos vosotros os lo agradecería, ya que me interesa ver los resultados. Un saludo.

Yo si tengo tiempo lo pongo, pero vamos estaras cerca de 100, aunque no lo se. Voy a intentarlo y te cuento.

Iniciado por Burbujarra

Ok pues si podéis copiar pegar los datos vosotros os lo agradecería, ya que me interesa ver los resultados. Un saludo.

Eres un Genio!!!!

Iniciado por BolsiaSicav

Eres un Genio!!!!

Vaya, gracias. aunque de matemáticas ando oxidado.

Voy a probar con la mia y os cuento

Estamos haciendo un buen grupo en Bolsia, creo que la gente profesional de la Gestión tiene miedo de que lo comparen... cuando tenga terminada la aplicación se van a obtener resultados sorprendentes, porque creo que igual podemos tener un fondo en base a los históricos con rentabilidades entorno al 18% anualizado

Un Saludo.

Las variables para detectar un buen Gestor:

Tiempo
Riesgo
Rentabilidad

El mejor ratio a largo plazo es el Ratio Sharpe



Es muy complicado tener un ratio sharpe superior a 1 en un periodo de 10 años, eso quiere decir que suponiendo que tu cartera tiene una volatilidad del 10% y la rentabilidad libre de riesgo está en el 4% tu cartera tiene una rentabilidad promedio del 14%.

¿Qué diferencia el ratio Sharpe respecto al ratio Bolsia?

El ratio Bolsia mide la probabilidad que tu cartera obtenga un rentabilidad superior al S&P500 (sin considerar el efecto en divisa). Las carteras con un ratio de 100 son las mejores porque basado en el histórico es imposible que el S&P500 lo haga mejor.

Es un ratio muy simple de entender, ahora para tener una seguridad de dicho ratio se tendría que considerar un periodo de los últimos 5 años

Estoy investigando para que el mismo pondere el tiempo de tu cartera es decir por ejemplo:

Suponemos que la probabilidad en 1 año de superar el S&P500 es el 50%

¿Qué probabilidad tenemos de superar el S&P500 en 10 años consecutivos?


(1/2)^10 = 0.5*0.5*.05*... =



Como se observa la suerte es cuestión de tiempo que desaparezca, el efecto suerte puede durar 5 años como máximo, a partir de entonces si superas a los índices de referencia es que eres muy buen GESTOR

El Ratio Bolsia, se puede complementar con el siguiente ratio, el Ratio Velascoaki

Este nuevo ratio se lo debemos a la cartera más mítica de Bolsia por su alta rentabilidad, y por el tiempo que lleva:




Ratio Velascoaki: 1/(1/2)^A

A = Suma de (Si supero S&P500 un año +1, si no supero S&P500 -1)

A velascoaki=9 (supera los 9 años al S&P500)

Ratio Velascoaki = 1/(1/2)^9 = 512

La cartera lleva 9 años seguidos superando al S&P500, muchos dirán que es suerte, pero la realidad es que no lo es.

Solamente comentar que el SP500 no terminó 2017 con +15,21% de rentabilidad, ni lleva este 2018 +6,02% como aparece en las tablas de Bolsia.
En 2017 el SP500 terminó con +19,42%
En lo que va de 2018 lleva un +2,28%

No sé que influencia puede tener en las métricas, pero seguro que algo afectan ya que, por ejemplo, Velaskcoaki no superó en 2017 al SP500

Saludos

Iniciado por Dor

Solamente comentar que el SP500 no terminó 2017 con +15,21% de rentabilidad, ni lleva este 2018 +6,02% como aparece en las tablas de Bolsia.
En 2017 el SP500 terminó con +19,42%
En lo que va de 2018 lleva un +2,28%

No sé que influencia puede tener en las métricas, pero seguro que algo afectan ya que, por ejemplo, Velaskcoaki no superó en 2017 al SP500

Saludos

Gracias por la información, si efectivamente un año no supero el ratio baja a la mitad, aun así el resultado es espectacular, es un buen ratio para ver gestores regulares que es lo que interesa

La idea del ratio es tirar una moneda, si un Gestor obtiene estos resultados:

+++--+-+-++--+-+-+ Son resultados muy probables, porque va alternando
++++++++++-++++ Sin embargo si casi todos los años supera a un índice de referencia, esta claro que no es suerte