Tema: Sistema sobre acciones fin de dia con beneficio de 35% anual

Mi idea es la de hacer un sistema que trabaje sobre acciones y a fin de dia. Una vez pasado un tiempo usandolo, y habiendo obtenido ciertos beneficios, entonces cambiaria de tactica y entraria en algo mas arriesgado y con mas beneficio, por ejemplo futuros.

En caso de ir bien, mantengo el sistema de futuros, pero si entro en una mala racha, entonces retomo el anterior sistema,es decir, las acciones a fin de dia, que seria menos arriesgado aunque menos rentable.

Este metodo de money management es idea propia y creo que esta bastante bien. Ademas la propia tactica me haria operar en el ambito apropiado. Si no estoy capacitado para operar en futuros perderia algo de dinero y volveria a operar con acciones. Seria como que el mercado me coloca en el sitio que me merezco, y no al contrario, que seria ponerme yo a operar del metodo que viera oportuno, con el consiguiente riesgo.


Por otro lado, y hablando ya de sistemas sobre acciones, dire que si hubieramos usado la tactica de comprar IBEX 35 en Octubre y vender en Abril, en los ultimos 12 años, hubieramos obtenido un beneficio del 20% anual.

Eso me hace buscar un sistema que me de aproximadamente un 35 o 40% anual. Si en esos 7 meses la bolsa sube eso de media, entonces eligiendo ciertos valores con algun criterio tendriamos mas beneficio...

Pues bien, hasta el momento tengo 3 sistemas:
- Triple cruce de medias al alza (m4 m18 m40 exponenciales)
- Deteccion de divergencia del precio con indicador acumulacion/distribucion
- Deteccion de niveles de resistencia y comprar cuando se rompen.

Y el dilema es que estos 3 sistemas me dan un 15 o 20% anual. Es decir, lo mismo que simplemente comprando y manteniendo en los 7 meses que son alcistas.

Ultimamente estoy planteandome hacer algun sistema pero que no se base en analisis tecnico. Basarlo en algo del tipo: comprar en esos 7 meses las que tengan un PER mas bajo y no operar en los otros 5 meses del año. O comprar en esos 7 meses las acciones del ibex que mas dividendo paguen, que tambien es una buena tactica.

Mi pregunta es:
¿¿¿¿Alguien tiene un sistema que de un resultado del 35 o 40% anual sobre acciones y sin que trabaje intradia????

P.D.:Mi email es polxx@hotmail.com estoy interesado en conocer gente que utilice sistemas sobre acciones no intradia. Si alguien quiere, que me escriba o me agregue.

Es muy interesante lo que dices, estaría interesado en participar en el tema

La clave para que el sistema funcione es seleccionar bien el momento de compra y seleccionar bien los valores porque no todos suben por igual.

Veamos un ejemplo.

Ese sistema aplicado a un valor como Prisa no funciona porque es un valor que su negocio crece poco, sus perspectivas son limitadas, y su evolución en bolsa no permite ganar 30% todos los años.

Ese sistema aplicado a Iberia tampoco creo que funcione porque es un valor tan ligado al precio del petróleo que a la larga tampoco puede obtener grandes espectativas de crecimiento.

Ese valor valdría en Natraceutica que según la propia compañía tiene espectativas de crecimiento durante los próximos años.

También valdría cualquier constructora que son las que tiran del mercado o negocios relacionados con el etanol o los bancos.

En definitiva, no valores con peres bajos, ni valores con alta rentabilidad por dividendo sino valores con espectativas de crecimiento.

Saludos,

Hola Ratman cuanto tiempo....


No para hacer un sistema automático, se tiene que basar en como este el momento, más en análisis técnico, y poco de fundamental.

Para ello se tiene que basar, en algo que te diga cuando entrar y salierte de un valor.

Saludos.

Todos conocereis el tipico metodo del RSI de comprar si se supera el nivel de 30, y vender si se corta hacia abajo el nivel de 70. Este sistema tiene resultados muy pobres pero lo usare como ejemplo.

Supongamos que aplicamos ese sistema a nuestras acciones, cuando se corte el nivel 70 hacia abajo nos salimos del mercado y entonces no estamos comprados, perdiendonos posibles oportunidades de ganancias.

En mi opinion seria mas logico usar el RSI de otro modo. Por ejemplo comprar la accion que tenga el RSI mas bajo de entre todas y vender cuando ese RSI llegue por ejemplo al nivel de 50. Justo al vender volver a comprar la accion con RSI mas bajo. De ese modo siempre estamos en el mercado. Logicamente esos niveles habria que estudiarlos y optimizarlos.

Pero el problema esta ahi, y es que el programa Visual Chart no permite optimizar un sistema de este modo, estudiando varias acciones a la vez.

Creo que si queremos un sistema rentable en acciones habria que hacerlo de este modo, y para ello habria que currarselo y estudiarlo uno mismo con la ayuda de Excel.

Que opinais vosotros?

Y lo mas importante, ¿que sistema aplicariais sobre acciones a fin de dia, para obtener el mayor rendimiento posible teniendo en cuenta que el sistema siempre nos tendria en mercado y nos iria cambiando de unas compañias a otras?

Se tendría que hacer una simulación montecarlo, si tenemos históricos de valores,

Y ver que tal funciona, y optimizarlo


Ahora, de donde sacamos está información.

Tengo que buscar las formulas, pero me parece que con excel, y las cotizaciones del cierre, se puede hacer.


Saludos.

Admin la verdad es que no te entiendo, no se que pintan aqui las simulaciones de montecarlo. He leido algo acerca de las simulaciones de montecarlo y creo que no es lo que yo comento.

Pondre otro ejemplo. El sistema automatico mas famoso yo creo que es comprar cuando una media cruza al alza a otra media. Entonces yo planteo: ¿y cuando vendamos y estemos fuera de mercado nos vamos a perder posibles ganancias?

Segun mi teoria, habria que comprar cuando se crucen medias al alza, y cuando se venda, buscar de entre todas las acciones cual se encuentra a otro cruce al alza. De ese modo salimos de una accion y entramos en otra. Pero para eso hay que optimizar los parametros, y el Visual Chart no permite optimizar analizando varias graficas a la vez.

Por eso planteo que hay que currarselo a mano con excel. Y para ello se exportan los datos de Visual Chart a texto, despues se mete en excel y despues se curra una cuantas(muchas) horas analizando y optimizando.

Pero vuelvo a lanzar mi pregunta:
¿que sistema usariais?
y los 2 ejemplos que he puesto, cruce de medias y rsi bajo son demasiado simples como para funcionar...creo...

Bueno, pues nos ponemos a trabajar en el proyecto.

He abirto un post, para conseguir información sobre cotizaciones

Para hacer la base de datos

Si tenemos los cierres del día seguro, que sacamos mediante formulas lo que nos dices, y podemos hacer una función si tal entontes vendemos, y si tal compramos.

Con lo que simulariamos, las posibles perdidas o ganancias.

Espero que se unan más gente al proyecto.

Admin para conseguir los datos de cotizaciones es bien facil.

Con Visual Chart abres un grafico, por ejemplo telefonica. Encima del grafico pinchas con el boton derecho, pulsas en "exportar grafico a texto" o algo similar que no recuerdo bien.

Indicas el archivo donde quieres guardarlo.

Pones el programa Excel, abres un nuevo archivo, indicas todo tipo de archivos, buscas el documento txt que has generado y lo abres.
Indicas que las comas son separadores de campos (para crear las columnas correctamente), pasas al siguiente paso y en tipo de datos la columna de la fecha le indicas que es fecha y el formato correcto de año mes y dia.

Una vez abierto el archivo lo vuelves a guardar pero en formato excel.

Y ya tienes tus datos historicos en formato excel.

Ahora tocaria hacer macros y programar para que automaticamente se vayan anotando las compras, con fechas y precios, las ventas, los resultados, ganancias, ratio de fiabilidad, etc etc

Total que para programar eso yo calculo que tardaria unas 50 horas( y no penseis ke soy malo programando jajaj, es que en realidad es mucho lio)

Pero con la ventaja de que a partir de ahi podria hacer sistemas nuevos y se analizarian automaticamente con excel con una herramienta propia y que es mas potente en ese sentido que visual chart.

Creo que de momento analizare yo algun sistema sencillo pero a mano. Osea que cuando se haga una venta, hago yo otra compra, en los historicos que tenga almacenados a ver que tal me salen los resultados.

A todo esto nadie me contesta a mi pregunta clave:

¿que sistema usariais para invertir en acciones de manera que cuando se venda una accion compremos otra?

Hazme un fichero, con las cotizaciones de excel, de algunos valores, que conozco a una persona que es un genio en esto de las macros.

Prueba a colgarla, como foto.


A ver si este fin de semana tengo más tiempo y me pongo con el tema.


Saludos.

Iniciado por polxx

¿que sistema usariais para invertir en acciones de manera que cuando se venda una accion compremos otra?

A mi me gustaría colaborar en el diseño de este sistema. Para ello voy a comentar dos cositas que creo que he aprendido.

En primer lugar lo importante de un sistema no son las señales de entrada, sino las de cierre de posición. si suponemos que compramos acciones al azar, en teoría la probabilidad de que estas suban es del 50 %. Con lo cual lo importante es cerrar la posición.

Por otro lado lo que apunta polxx, es mucho más fácil hacer esto en usa, ya que hay muchísimas más acciones que en España, con lo cual es relativamente fácil que cuando cierres una posción otra acción este dando señal de entrada.

Saludos

Yo hace 1 año, pense en crear una especie de lenguaje simple, que pudiera crear sistemas automáticos en el juego de la bolsa.

Es decir crear reglas, fáciles que te pudiera permitir comprar y vender acciones, dado que el sistema funciona con una base de datos.

Lo que podríamos es poner todo lo que encontremos, como libros, programas, websites,

Y sobre todo, con que broker podemos operar, mediante un sistema de programación.

Se que existen algunas empresas, y tambien se que hay mucho chiringuito y mentiras sobre el tema.

EISUKU, lo importante es la compra y la venta. La compra se puede hacer de muchas formas y hay que probarlas todas y hacerles filtros para elegir la mejor. En cuanto a la venta una forma que a mi me gusta mucho es con un stop dinamico.

En USA hay muchas acciones, pero nosotros estamos en España y nos costaria mucho las comisiones. Tengo un listado de 40 acciones españolas que han cotizado desde 1993 hasta la actualidad, y sobre esas 40 acciones hare las pruebas y una vez encontrado el sistema lo aplicare justamente en esas 40 acciones. Creo que son suficientes para ir empezando.



ADMIN me parece que dominas poco el tema, que llevas poco en esto y que te queda mucho por aprender. Todos hemos pasado por eso. Te recomiendo que sigas al analista CARPATOS.
- Su libro "leones contra gacelas" que podras comprar unicamente en la web www.bolsamania.com
- Sus intervenciones de radio los lunes a las 17:35 en radio intereconomia
- Su pagina web: www.bolsamania.com/derivados/carpatos.php
sobre todo leelo a partir de las 7 de la tarde cuando ha escrito el comentario final, donde muchas veces enseña cosas muy utiles.



Voy a hacer en EXCEL las macros, programaciones y hojas de calculo necesarias para mi proyecto. Es decir que cuando el sistema venda una accion se compre otra a la vez. Esa herramienta sera muy util y nos dara una gran ventaja sobre los demas inversores.
Os recuerdo que la bolsa es una lucha de unos contra otros, y lo que uno gana es porque otro lo ha perdido. Y quien mas sabe y mas informacion controla mas gana.

Por un lado me gustaria que colaboraramos en conjunto entre varios. Pero por otro lado, si os paso esa hoja de calculo de excel me estare quitando ventaja. La solucion deberia ser algo intermedio.

Si teneis suficientes conocimientos de EXCEL, podemos hacerlo a medias. Uno programa ciertas cosas y se lo pasa a otro y continua el trabajo. Hasta que este completado. De lo que se trata es de coger el dato de una celda y compararlo, copiarlo o modificarlo por otro dato. Lo que ocurre es que son muchos los pasos que hay que dar.

Otra opcion seria que yo hago por completo el proyecto y vosotros me pasais ideas con sus datos y yo hago el test y optimizo variables.

NO se, decirme que pensais de todo esto.

Iniciado por polxx

EISUKU, lo importante es la compra y la venta. La compra se puede hacer de muchas formas y hay que probarlas todas y hacerles filtros para elegir la mejor. En cuanto a la venta una forma que a mi me gusta mucho es con un stop dinamico.

En USA hay muchas acciones, pero nosotros estamos en España y nos costaria mucho las comisiones. Tengo un listado de 40 acciones españolas que han cotizado desde 1993 hasta la actualidad, y sobre esas 40 acciones hare las pruebas y una vez encontrado el sistema lo aplicare justamente en esas 40 acciones. Creo que son suficientes para ir empezando.


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Indudablemente que para comprar hay que usar un método. Era sólo un ejemplo. Para salir a mi me gusta fijar un objetivo y un stop. El Pastor, forista destacado recomendaba usar un stop de un atr y un objetivo de 1.8 atr.

Si operas con IB comprr un paquete de 100 acciones usa te costará 1 €, independientemente del valor de cada título, así que ya me contarás si es mejor operar en España.

Saludos

Si te refieres a Carpatos y demás, tienes razón.

En cuanto a formación, soy economista (con algunas faltas de ortografía) pero me costo mucho sacarme la carrera después de empezar a estudiar después de los 25, Gracias al dinero que gane en la Bolsa, y sigo ganando.


Después estoy haciendo un master en una prestigiosa escula, de Madrid, no digo el nombre, porque no me pagan por hacer publicidad, y algunos profesores son realmente malos (no lo digo por el que me da una asignatura de bolsa, que me parece bastante bueno, para el nivel de la clase)

En cuanto a sistemas automáticos.

Mi andadura, empezo hace ya más de 3 años (como pasa el tiempo)

Cuando tenía una asignatura de tercero, de introducción a la econometría, y empece a aficionarme por las redes neuronales y algoritmos genéticos.

Después en mi clase, conoci por casualidades de la vida, a tal vez uno persona de las más inteligentes que he conocido

Su trabajo de final de carrera, en la universidad de Barcelona trataba sobre utilizando programación, intentar Ganar dinero en la Bolsa.

El me dijo, que es imposible

Bueno, pues después de charlas, con doctores de economía. catedráticos y demás...

Vi que utilizando los sistemas que todo el mundo habla, es imposible....

Dado que hay gente con una buena base de matemáticas y métodos cuantitativos que vive de dar clase.

Al final, pensando me puse ha investigar sobre el tema, y una de las ideas es el juego de la Bolsa, que aunque parezca mentira te da información, porque es como una encuesta se basa en el futuro, y puedes hacer predicciones acertadas.

Eso es lo que se...

Pero quiero crear una comunidad de gente interesada en el tema, porque se pueden hacer muchas cosas.

ADMIN no entiendo cuando dices que es imposible ganas dinero, y que hay gente que vive de dar clases. No se a que te refieres. Explicamelo mejor.

Yo de economia no entiendo, pero de sistemas y de bolsa si, asi que parece interesante que cada uno aporte lo que sabe.

En cuando a mi proyecto de EXCEL ayer me puse, y a lo tonto a lo tonto hice casi la mitad de todo lo necesario. Si sigo bien en una semana lo dejo terminado.

ADMIN otra cuestion, tu buscas un sistema automatico, pero que ideas llevas? sobre que te interesaria estudiar lo primero? cruce de medias? estocastico? No se, cuentame por donde llevas tu las ideas sobre los sistemas automaticos, o todavia no lo tiens pensado?


EISUKU yo opero con renta 4, lo que comentas de IB es muy interesante, de todos modos me quedo por el momento con renta 4 y operando en esas 40 compañias españolas que desde 1993 cotizan, creo que para comenzar es suficiente, con el paso del tiempo ya se podria ir pensando en complicarlo mas.

Lo del metodo de venta con indicador ATR lo he leido en varios sitios, no lo he estudiado pero parece muy razonable. Lo que hare sera estudiar distintos metodos de compra, pero siempre con venta por stop dinamico. Cuando encuentre el mejor de los metodos de entrada entonces intento mejorar el metodo de la venta. Estas cosas son muy complejas y si no vamos por partes nos liamos...y no es cuestion.

Te lo voy a explicar con un ejemplo

Supongamos que te quieres comprar un coche, porque te hace falta, tienes 60.000 euros en el banco

1)Situación en la que ganas 5000 euros al mes, pero sabes que dentro de 6 meses te vas al paro (la empresa reduce personal, y tienes todas las papeletas)


2)Situación en la que ganas 3000 euros al mes, tu empresa va bien, y has ayudado a que las ventas crezcan, y te lo más seguro es que te ascendan.

Qué coche te comprarías?????

Si nos fijaramos en lo pasado, en la situación 1 te comprarías un mejor coche que en la 2

Pero como tu sabes que te van a echas, lo más normal es que en la situación 2 te comprarías un coche mejor que la uno, y lo más seguro es que no te comprarías un coche sino es que te hiciera mucha falta.

Pues la bolsa es igual, en base a datos pasados no hay información que te sirva para predecir el futuro

La cotización de una acción, es un Random Walk, o camino aleatorio

donde el precio de mañana depende


Precio=precio de hoy + una variable aleatoria, ruido blanco que se distribuye bajo una normal

Esto es lo que se.

Pero eso no quita que nos pongamos a invesitgar sobre el tema.

Cuando tengas el excel, me lo envias a migvalencia@gmail.com

Saludos.

Podria decirte muchas cosas para contradecir lo que tu comentas. El ejemplo que pones del coche no es valido. La bolsa no es aleatoria, lo que ocurre es que se mueve por muchas variables y no podemos controlarlas todas. Podria explicarte muchas cosas y con detalle, quizas mas adelante pero de momento prefiero hablar de otra cosa.

La hoja de excel ya me funciona. Le pongo una condicion de compra y cuanto stop dinamico quiero para que haga la venta. Y va comprando acciones y cuando vende una compra otra, anota las operaciones y me dice los resultados finales: ganancia total, fiabilidad y indice positivos negativos.

La pega es que no puedes optimizar parametros como en visual chart, eso seria mucho mas complejo. De momento solo hace 1 analisis en un par de minutos, lo cambio y hago otro.

En cuanto a lo de enviartelo, si te lo mandara tendria que explicarte todos los detalles de como se usa, pq ten en cuenta que es una chapucilla mia, no es algo profesional.

Por el momento si quieres dime una condicion de compra que quieras testear y yo la pruebo. Se trataria de comprar de entre 40 valores uno de ellos. Por ejemplo el que mas bajo tenga el RSI, o cosas de ese estilo.

Oye ADMIN porque no continuas con los post? Estaba interesante la cosa.

Por cierto, me gustaria hablar con ese amigo tuyo que comentabas, el que demostro que la bolsa no seguia pautas. Es que tengo un problema de estadistica que quiero resolver, para aplicarlo a la bolsa. Y hasta el momento nadie me lo ha sabido responder. Para mi es algo muy importante. Si tiene email o hay alguna forma de ponerme en contacto con el te lo agradeceria.

Subo el siguiente tema, para demostrar dos cosas:

Lo mal que escribía.
Y lo poco que sabía sobre el tema de sistemas automáticos y demás.


Lo más importante en un sistema automático no es la rentabilidad sino el DRAWDOWN máximo dispuesto a perder, y este yo lo pondría en el 15%, más sería irse a la ruina. Si me apuráis pondría un 10%.

http://www.bolsia.com/users/threads/...light=drawdown

Disculpa por tardar 5 años en responderte,

Si estás por ahí, podemos trabajar porque tengo mejores conocimientos.... Saludos.