Tema: THE ENSTETUTE. Vto. May/04 Part III

¡!Chorry, chorry y chorry!!

Pero lo prometido es deuda y al menos os voy a poner los deberes, que he hecho desde el día 3, pues estoy dando muy mal ejemplo.

Estoy bien, pero unos días por unas cosas y otros por unos cosos, ando como desaparecido en combate.

No quiero comprometerme a nada, pero acabaré haciéndolo, contaros lo que he venido haciendo este vencimiento. A ver si mañana tengo suerte.

Colorao, un trabajo excelente, no te esmeres tanto, no te contrate ZP para su Departamento de Estudios y Estadísticas, que buena falta le va a hacer.

Deberes del 03/05/04



Deberes del 04/05/04



Deberes del 05/05/04



Deberes del 06/05/04



Deberes del 07/05/04



Deberes del 10/05/04




My positions, today al cierre.




Perfil numeroso




Perfil graficoso




Los Servicios Médicos del Enstetute, advierten que trabajar después de media noche, para el ESTETUTE, pueden ser mas peligrosos que fumarse 2 cajetillas de tabaco al día. ¡!Te enteras "Colorao"!!!

S2

Road, bueno, seguimos comentando enfoques ¡que no decaiga! :D

Dices: 'No pienso vender PUTs hasta que rebotemos al menos 100 puntos'

¿Quieres evitar venderlas y que se te queden ITM? o ¿Es tal vez para venderlas con el spot ascendente?

Porque en principio no veo problema a seguir abriendo cunas si vas 'reciclando' las anteriores.

Para Redman, ¡Estupendo ese estudio! :wink:

Saludosssss

Hola a tod@s:

Vaya meneo que ha dado esto.
A ver donde llegamos cayendo :?

Siguiendo con la simulacion que estoy haciendo de vender conos completamente ATM y reciclando los mas lejanos segun se quedan sin valor temporal, el viernes recompre un cono 2900 para vender uno 2750 Hoy he tenido mas trabajo y he tenido que cambiar un cono 2850 por otro 2700, luego otro 2800 por 2700 y finalmente uno 2800 por 2650.

Y es que, aunque no hemos llegado a 2650 aun (como era la teoria de esta simulacion) pues estaba la HOB fuera de precio y debido adelantarme para meterla otra vez.

Asi que de momento queda claro que con esta vola tan baja no funciona lo de chupar del Bothe.
Ahora lo que quiero ver es si puedo llegar al final (ganando, claro :wink: ) sin hacer uso de futuros.
Aqui van los movimientos:
16/04 V CALL 1 2.850 56,0
16/04 V PUT 1 2.850 65,0
23/04 V CALL 1 2.900 41,0
23/04 V PUT 1 2.900 55,0
28/04 V CALL 2 2.800 51,0
28/04 V PUT 2 2.800 57,0
07/05 C CALL -1 2.900 4,0
07/05 C PUT -1 2.900 145,0
07/05 V CALL 1 2.750 43,0
07/05 V PUT 1 2.750 43,0
10/05 C CALL -1 2.850 3,0
10/05 C PUT -1 2.850 175,0
10/05 V CALL 2 2.700 42,0
10/05 V PUT 2 2.700 52,0
10/05 C CALL -2 2.800 7,8
10/05 C PUT -2 2.800 110,0
10/05 V CALL 1 2.650 60,3
10/05 V PUT 1 2.650 35,7

Aqui el grafico:



Por cierto que con estos movimientos ha subido la vola y he empezado con una cuna real. Creo que me he ahorrado unos sustos esperando esto :P
De momento la llevo asi:

Aqui si que usi futuros, como se ve, pero pacagarla :cry: como tambien se ve :roll:
Ya veremos si no me asusto al final.
Porque hasta el rabo todo es toro :evil:

Saludos

¡Caramba! El Enstetute tiene más departamentos de los que yo conocía, "hasta servicios médicos",
EP ésto ya va teniendo cierta envergadura, (ojo señores, entiéndase bien lo que escribo que lo pongo clarito, la palabra anterior es solo una y no se descompone "en 3") y es que no me habías enseñado el complejo entero.


He contratado nuevamente a las "veintitantas" y le he hecho una oferta nueva que contaré otro día. He dejado a "diecitantas" en el departamento de Estadísticas y al resto en el de Informática, así que tendré que buscar por todo el complejo del Enstetute a ver si hay algún otro departamento que haya que reabrir, porque si no, me voy a tocar las volas (tilidades, -ojo-).


Ya contaré la oferta que le he hecho a las "veintitantas" que no pueden rechazar. (pero primero me la tendré que inventar, claro)


Saludos.

Iniciado por hugo

¿Quieres evitar venderlas y que se te queden ITM? o ¿Es tal vez para venderlas con el spot ascendente?
Saludosssss

Hola Hugo,
Encantado de seguir debatiendo. la historia es que me gusta ir a favor de corriente, al menos un poquito. Por eso digo lo de abrir cuando haya un rebote. Creo que es tu "tal vez"
Otra posibilidad que dicho sea de paso me has sugerido tú con tus preguntas es cerrar una opción cuando se vaya 150 puntos ITM. Esto es algo tan arbitrario como lo de abrir a los 100. Le estoy dando vueltas...

como comenté en un post sobre rentabilidades fueron los meses que hice estrategias con conos para chupar mas bothe debido a la alta "theta" de las opciones ATM los que peor me salieron, quizas tambien por la baja vola que habia y los movimientos de subyacente que hicieron.

Siempre las simulaciones han sido sin futuros asi que en vistas de que esos meses conianos fueron perdedores y todos los cunianos ganadores vuelvo a simular con conos buscando los strikes con mas alto bothe pero sin llegar a estar ATM.

Por cierto, con ello tambien consigues que las garantias sean menores que con conos y te permiten abrir el doble de posiciones con lo que sacas mas bothe al llevar el doble de opciones.

Veremos que tal va eso.

Un abrazo.

por lo poco que estoy comprobando en mis carnes, la cosa podria ir asi..

Es a todas luces visible el hecho de que el riesgo de un cono es superior al de una cuna. Los motivos son tan obvios que no merece la pena comentarlos, no?

En situaciones de baja no, bajisima volatilidad, el mayor riesgo que supone la venta de conos (esto es, la mayor estrechez de la banda de beneficios), no es compensado con la altura (primas) del mayor valor de la estrategia, dado que con la bajisima volatilidad que hay, las primas ingresadas son absolutamente ridiculas. Tampoco compensa la necesidad de mayores garantias que precisa el cono.

Asi, como bien dices, con volatilidades bajas, parece ser mejor estrategia la venta de cunas abiertas. Cierto que la baja volatilidad tambien hace que las primas de las cunas sean menores, pero al necesitar menos garantias, se pueden conseguir dos cosas: vendiendo mas opciones para construir la cuna, puede significar conseguir practicamente la misma altura de primas que el cono, con la ventaja de que la banda de beneficios es mucho mas ancha, al tiempo que, como apuntas, al tener mas cantidad de opciones, puedes chupar mas Bothe.

Otra cosa podra ser (que no lo se) con altas volas, situacion que parece que hace mas de un año que no se da, asi que no he tenido la oportunidad de comprobar lo que sucede. Tal vez, con volatilidad alta, la altura de la posicion en cono sea mayor, lo suficiente como para compensar la estrechez de la figura. En cualquier caso, la volatilidad alta tambien hace subir el precio de las cunas, manteniendo estas en cualquier caso la ventaja de menores garantias, anchura de banda de beneficios y mayor numero de opciones de las que chupar Bothe.

Yo llevo menos vencimientos simulando que tu, pero desde luego, este, que es el primero que he hecho con conos, esta resultando no solo desastroso, sino totalmente catastrofico, en contrapartida del anterior, que lo hice con cunas y no me resulto dificil acabar con beneficios a pesar de que se me puso chungo hacia el final del vencimiento.

El mes que viene, vuelvo a las cunas.

Saludos

Iniciado por amenophis

por lo poco que estoy comprobando en mis carnes, la cosa podria ir asi..

Es a todas luces visible el hecho de que el riesgo de un cono es superior al de una cuna. Los motivos son tan obvios que no merece la pena comentarlos, no?

Pues yo no los veo nada claros ni obvios.

En situaciones de baja no, bajisima volatilidad, el mayor riesgo que supone la venta de conos (esto es, la mayor estrechez de la banda de beneficios), no es compensado con la altura (primas) del mayor valor de la estrategia, dado que con la bajisima volatilidad que hay, las primas ingresadas son absolutamente ridiculas. Tampoco compensa la necesidad de mayores garantias que precisa el cono.

Creo que para esto habría que analizar la prima que sacas por cada unidad de garantías. Y me parece de cajón, intuitivamente hablando con el riesgo que eso implica, el pensar que si MEFF te pilla las mismas garantías para algo será porque es exactamente lo mismo. Y si piensas en abrir más cunas con las mismas garantías, creo que la cosa se cae por su propio peso

Yo llevo menos vencimientos simulando que tu, pero desde luego, este, que es el primero que he hecho con conos, esta resultando no solo desastroso, sino totalmente catastrofico, en contrapartida del anterior, que lo hice con cunas y no me resulto dificil acabar con beneficios a pesar de que se me puso chungo hacia el final del vencimiento.

El mes que viene, vuelvo a las cunas.

Saludos

Creo que el problema simplemente es que no lo has gestionado bien. Evidentemente estar en mercado entraña siempre un riesgo, eso está claro y siempre, hagas lo que hagas, puedes, y añadiría vas, a perder. La cuestión está en analizar bien, en pensar, en ver qué han hecho otros, en discutir. Pero aún así y todo, rendirte con los conos, aunque no te gusten, creo que es un error más allá de mi opinión o la tuya, simplemente porque cuando una pata de una cuna se te meta ATM estarás en el mismo caso, y no habrás entrenado antes...
Abrazos...

que pide meff no estan tan relacionadas con el concepto riesgo.

Meff no calcula las garantias a retener en funcion del riesgo, sino de cuanto perderia tu posicion si, tomando como origen el precio del subyacente actual, este se moviera hacia arriba 600 puntos, hacia abajo 600 puntos o se quedara como esta. De las 3 posibilidades, calcula la peor de todas, y el resultado de la perdida es el importe de garantias que te exige. Ejemplo sencillo con una posicion larga de un mini:

Si el subyacente sube 600 puntos, ganas 600 euros, si se queda como esta, nada, si baja 600 puntos, pierdes 600 euros, la garantia que te exigen es de 600 euros.

Las cunas requieren menos garantias que los conos. En eso supongo que estamos deacuerdo. Aunque asumamos (erroneamente) que garantias es lo mismo que riesgo, es evidente tambien que la cuna tiene la ventaja respecto del cono que la anchura de la figura que te permite estar en beneficios es mayor en la cuna que en el cono. Si ante una misma cantidad de garantias, tengo una banda de no perdidas mas ancha en una estrategia que en otra (por supuesto, a cambio de que el maximo beneficio posible sea menor), y partiendo de la base de que en el mercado mas importante que ganar es no perder, sigo pensando que es mas rentable (y facil de defender) una estrategia de cunas que de conos, y mucho mas con las bajas volatilidades que tenemos.

Por otra parte, es evidente que no he gestionado bien los conos este vencimiento. Igual que el pasado no gestione bien las cunas. Sin embargo, el vencimiento anterior, gestionado igual de mal que este, me permitio defender la posicion y cerrarla con dignidad (beneficios), mientras que la mala gestion de este con conos, simplemente me ha llevado a una situacion en la que solo un milagro evitara que salga con perdidas descomunales, situacion que ademas, en este momento resulta imposible de reorganizar para dejar las cosas mas faciles.

Yo particularmente, con estas volatilidades, lo tengo muy claro: no sere capaz de sacar pasta con conos.

Saludos :-)

Iniciado por amenophis

que pide meff no estan tan relacionadas con el concepto riesgo.

Meff no calcula las garantias a retener en funcion del riesgo (...)

Conozco aproximadamente como es el cálculo de Meff. Pero precisamente a igual garantías quiere decir que en el peor de los casos de la matriz de garantías perderías exactamente lo mismo ¿no?

Las cunas requieren menos garantias que los conos. En eso supongo que estamos deacuerdo. Aunque asumamos (erroneamente) que garantias es lo mismo que riesgo,

Yo no he dicho, o he expresado mal, que sean lo mismo, pero nadie puede dudar de que están directamente relacionadas... Si te pillan garantías es para cubrir el riesgo de tu posición, ergo, cuantas más te pillen será porque les preocupa más tu posición ¿no?

es evidente tambien que la cuna tiene la ventaja respecto del cono que la anchura de la figura que te permite estar en beneficios es mayor en la cuna que en el cono.

En términos absolutos pues sí. Pero los términos absolutos me temo que no sirven para nada. Se trataría de poder estimar cuánto sacas en primas por cada euro bloqueado en garantías. Igual hasta nos sorprenderíamos y se saca lo mismo, luego da igual... Pero seguro que ineficiencias haberlas haylas...
En este caso, creo que igual hasta es un tema psicológico, tírale una raya horizontal a un cono a la altura que quieras y olvídate de la parte de arriba... Lo que pasa que psicológicamente no nos mola nada vernos con una delta disparada y en la zona de pendiente.

Yo particularmente, con estas volatilidades, lo tengo muy claro: no sere capaz de sacar pasta con conos.

Saludos :-)

Te sigo recomendando que te entrenes con conos y que "abras" tu mente. Sobre lo de que no serás capaz, eso es como el cuento ese del elefante que no se escapa a pesar de estar atado a una minúscula estaca, porque de pequeño probó y no podía con ella. Perdón por destrozar el cuento :-)
Un abrazo...

Hola de nuevo,

gracias por vuestros consejos sobre donde encontrar históricos de vola.

Aunque sigo teniendo una duda. En los ficheros de los históricos de la página de MEFF, la volatilidad que aparece en la línea del futuro entendía que era la volatilidad histórica del mini, y la que aparecía en las líneas de las opciones, la ímplicita de las opciones. Entiendo que no tenía porque ser la misma, a no ser que el mercado (o los creadores de mercado mejor dicho) proyecten la volatilidad histórica como la más probable en el futuro. He mirado un par de casos y son muy similares aunque distintas, ¿cuál es la que tomáis normalmente para calcular los precios de las opciones?.

Respecto al debate sobre conos y cunas, mi humilde opinión: sí veo sentido a que se puedan abrir más cunas que conos con las mismas garantías (siempre suponiendo que las garantías se calculen proporcionalmente al riesgo), ya que cuanto más cerca estén las patas mayor zona de riesgo habrá en todas las posibles cotizaciones a vencimiento. De todas formas sería bueno saber cómo se calculan esas garantías, yo lo intenté hace tiempo y terminé dejándolo, tiene que haber algún software ó función que se pueda añadir a las hojas Excel, ¿conocéis alguno?.

S2.

Hola. Efectivamente la volatilidad de las opciones es la ímplicita y la de los futuros la histórica ( básicamente porque en los futuros no se negocia volatilidad ). La volatilidad ímplicita de las opciones depende de la distancia del strike respecto del spot. Es decir, para una volatilidad negociada del 22%, en las opciones ATM la vola implícita será aproximadamente 22%, sin embargo en las OTM la vola ímplicita será menor y en las ITM la vola implícita mayor. Esta cantidad de volatilidad implícita diferente viene dada por la fórmula de Black-Scholes. Por tanto, para saber la volatilidad que se está negociando habría que mirar la volatilidad ímplicta de las opciones ATM aunque no coincide exactamente ni para Calls y Puts. Para unas opciones 7500 exactamente ATM con una volatilidad negociada de 22% la volatilidad ímplicita de la Call sería un 22.5% y la de la Put un 21.5%

Saludos

Iniciado por naufrago72

Hola de nuevo,

gracias por vuestros consejos sobre donde encontrar históricos de vola.

Aunque sigo teniendo una duda. En los ficheros de los históricos de la página de MEFF, la volatilidad que aparece en la línea del futuro entendía que era la volatilidad histórica del mini, y la que aparecía en las líneas de las opciones, la ímplicita de las opciones. Entiendo que no tenía porque ser la misma, a no ser que el mercado (o los creadores de mercado mejor dicho) proyecten la volatilidad histórica como la más probable en el futuro. He mirado un par de casos y son muy similares aunque distintas, ¿cuál es la que tomáis normalmente para calcular los precios de las opciones?.

Respecto al debate sobre conos y cunas, mi humilde opinión: sí veo sentido a que se puedan abrir más cunas que conos con las mismas garantías (siempre suponiendo que las garantías se calculen proporcionalmente al riesgo), ya que cuanto más cerca estén las patas mayor zona de riesgo habrá en todas las posibles cotizaciones a vencimiento. De todas formas sería bueno saber cómo se calculan esas garantías, yo lo intenté hace tiempo y terminé dejándolo, tiene que haber algún software ó función que se pueda añadir a las hojas Excel, ¿conocéis alguno?.

S2.

Buenas,
Antes de nada, Naufrago comentarte que la discusión no es si se abren más cunas o no con las mismas garantías, eso está claro que sí. La cuestión son las primas que te sacas.
Y acto seguido, comentar que hoy parece que el rebote me ha dado un respiro. En 7825 me dio por neutralizar la pata derecha y de momento está saliendo bien. Además en 7871 me vendí 11 Puts 7850, si sigue subiendo venderé más. He recuperado altura y a ver si con un poco de suerte se duerme la cosa al menos unos días ahí en el 7950 o por ahí que estaría muy agustito. Va el report y el gráfico. Saludos!!!

[glow=Maroon,1,400]En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular[/glow]

[b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€

por supuesto que las primas que ingresas son mayores en los conos y mayor el bhote sin está ATM, pero 2 son los problemas en estos 2 temas, asi que ya ves problema por tema.

En cuanto se mueve el subyacente ya chupas menos bothe pues ya no estas ATM y 2º el ingreso de prima es mayor, pero tambien mayor el desembolso que tendras que hacer para recomprar la pata.

Y como para simular estamos hasta conseguir un sistema en el que estemos "comodos" que debe ser el principal objetivo para no perder el control emocional pues seguiremos simulando. Es mas yo pensaba el siguiente vencimiento simular cono y cuna segun mi tendenciosidad a ver los resultados de cada estilo al margen de volatilidad y movimiento del subyacente, ya que para las 2 estrategias será todo igual.

Un abrazo y suerte.

como calcula Meff las garantias. No es exacto, ya que en las funciones del calculo de garantias influyen muchas mas variables, pero lo que mas influye es lo que he explicado, y da un calculo de garantias que se aproxima al real en mas de un 99%. Lo que se hace es lo siguiente:

Se toma la posicion global, esto es, total de futuros comprados o vendidos, total de opciones compradas o vendidas, y se hace lo siguiente:

Si a vencimiento, el precio del subyacente esta 600 puntos por encima de donde esta en este momento (en realidad se toma el precio de cierre del dia anterior para calcular las garantias de hoy), cuanto ganariamos o perderiamos? Cantidad X.

Si a vencimiento, el precio del subyacente esta en el mismo punto que hoy, cuanto ganariamos o perderiamos? Cantidad Y.

Si a vencimiento, el precio del subyacente esta 600 puntos por debajo de donde esta hoy, cuanto ganariamos o perderiamos? Cantidad Z

De las 3 cantidades X, Y y Z, la que signifique mayor perdida, es el total de garantias que nos pediran por la posicion completa.

Ejemplo:

Supongamos que el precio de cierre de hoy ha sido 7880, y tenemos vendidas dos calls 7850 y dos put 7900. La situacion para las garantias de mañana seria:

Precio en 8480: Las put no tendrian valor, y las calls nos harian perder 630 euros cada una, un total de 1260 euros.

Precio en 7880: Las call nos harian perder 30 euros cada una y las put 20 euros cada una. Total, 50 x 2 = 100 euros.

Precio en 7280. Las calls no tendrian valor, y las puts nos harian perder 620 euros cada una, es decir, 1240 euros.

Como se ve, la mayor perdida que se podria tener de los 3 escenarios seria 1260, en el caso de que el subyacente subiera 600 puntos. Las garantias de esta posicion serian muy cercanas a 1260 euros.

Nos vamos a la web de meff y vemos cual seria exactamente la garantia.. (hoy el ibex ha cerrado en 7880 no?)

Y nos dice que las garantias exigidas para esta posicion son 1454 euros.

Claro, ahora no estoy seguro de si estas garantias estan calculadas a precio de cierre de ayer o de hoy. Mañana por la mañana lo miro.

:-)

...acabo de comprobar con mis posiciones en IB lo que comentaba amenophis respecto al tema de las garantías de Meff.

Con mi posición de ayer... me sale clavao !!!

Gracias.

Hola. Efectivamente la volatilidad de las opciones es la ímplicita y la de los futuros la histórica ( básicamente porque en los futuros no se negocia volatilidad ). La volatilidad ímplicita de las opciones depende de la distancia del strike respecto del spot. Es decir, para una volatilidad negociada del 22%, en las opciones ATM la vola implícita será aproximadamente 22%, sin embargo en las OTM la vola ímplicita será menor y en las ITM la vola implícita mayor. Esta cantidad de volatilidad implícita diferente viene dada por la fórmula de Black-Scholes. Por tanto, para saber la volatilidad que se está negociando habría que mirar la volatilidad ímplicta de las opciones ATM aunque no coincide exactamente ni para Calls y Puts. Para unas opciones 7500 exactamente ATM con una volatilidad negociada de 22% la volatilidad ímplicita de la Call sería un 22.5% y la de la Put un 21.5%

Primero de todo, no sé como hacéis eso de poner a quién estáis respondiendo pero es muy útil, lo más parecido que he conseguido es lo que está arriba 8) .

Segundo, con esto de la volatilidad todavía estoy más liado, :? . ¿A qué le llamas volatilidad negociada?, entiendo que utilizando la fórmula de Black-Scholes y dando como dato el precio que se ha negociado se obtendrá una volatilidad implícita para cada strike, que no tiene que ser igual para CALLs y PUTs, y mucho menos para opciones más ITM o más OTM. ¿A qué volatilidad te refieres cuando dices:

Para unas opciones 7500 exactamente ATM con una volatilidad negociada de 22%

?

Primero de todo, no sé como hacéis eso de poner a quién estáis respondiendo pero es muy útil, lo más parecido que he conseguido es lo que está arriba 8) .

Segundo, con esto de la volatilidad todavía estoy más liado, :? . ¿A qué le llamas volatilidad negociada?, entiendo que utilizando la fórmula de Black-Scholes y dando como dato el precio que se ha negociado se obtendrá una volatilidad implícita para cada strike, que no tiene que ser igual para CALLs y PUTs, y mucho menos para opciones más ITM o más OTM. ¿A qué volatilidad te refieres cuando dices:[quote:2fmdzs52]Para unas opciones 7500 exactamente ATM con una volatilidad negociada de 22%

[/quote:2fmdzs52]

Hola Naúfrago. Si te vas a la página de MEFF en la calculadora de opciones verás que uno de los datos de entrada es la volatilidad, pero no la implícita, sino precisamente la que se está negociando en ese momento. Está volatilidad negociada determinará unas volatilidades implícitas en cada strike, que además según la fórmula de Black-Scholes deben guardar una determinda relación.

Saludos

Iniciado por amenophis

Como se ve, la mayor perdida que se podria tener de los 3 escenarios seria 1260, en el caso de que el subyacente subiera 600 puntos. Las garantias de esta posicion serian muy cercanas a 1260 euros.

No hizo falta esperar a mañana. Las garantias que exige meff para la posicion mencionada en este momento son de 1271,4. Bastante cerca de lo que salia con 'la cuenta de la vieja'. El cierre real ha sido en 7881, eso son 2 euros mas de perdida en el calculo, es decir, 1262. La diferencia entre la garantia real exigida y la calculada con el metodo simplificado es de 9,4 que sobre 1271,4 que es la real es un error del 0,74%, o lo que es lo mismo, el calculo simplificado da una precision del 99,26%.

Para mi, con eso es suficiente :-)

Saludos

PD. Que por cierto, colorao, si acaso ves esto, no parece que sea muy complicado sacar el dato de la cojo milk, no? Para el eurostoxx lo mas probable es que el desplazamiento sea 300 puntos en lugar de 600 como en el ibex, pero la propia cojo milk da el resultado a vencimiento de toda la posicion y de unos cuantos diferenciales por arriba y por abajo, no deberia ser dificil que eligiera la mayor perdida dada a vencimiento para valor actual, + 600 y - 600, no?

Saludos.

Iniciado por amenophis

PD. Que por cierto, colorao, si acaso ves esto, no parece que sea muy complicado sacar el dato de la cojo milk, no? Para el eurostoxx lo mas probable es que el desplazamiento sea 300 puntos en lugar de 600 como en el ibex, pero la propia cojo milk da el resultado a vencimiento de toda la posicion y de unos cuantos diferenciales por arriba y por abajo, no deberia ser dificil que eligiera la mayor perdida dada a vencimiento para valor actual, + 600 y - 600, no?

Saludos.

En esta ocasión voy a expresarme sin ambages ni circunloquios y con celeridad, seré breve, rápido, conciso, escueto, sobrio y parco.

Verás que al final se me va a ir el tiempo diciendo como voy a ser y me llevaré otro """caneo""".

Voy al grano:
Ameno, aparentemente no tiene mucha complicación, pero lo vamos a dejar mejor para la próxima versión, así dará tiempo a que confirmemos como funciona Eurex puesto que Meff sabemos ya como funcionan las garantías. ¿Oskey?

Pero por los "clavos de.....
de la ferretería de la esquina.

"Sil vou plai", terminemos ya con lo que tenemos, mándame la tuya que la acople con lo último que he modificado y te la devuelvo para tus nuevos cambios, Y......

.......Y señores "testeadores", ¿qué pegas o lapsus vamos encontrando?,
para que se pueda corregir y distribuir ya, que la versión beta se está convirtiendo ya en "epsilon" u "omega" u mas. Me lo ponéis por aquí, o por privado o como queráis, pero antes echadle un vistazo al post de instrucciones que hay ya "errores corregidos", please.

¿O será que somos tan buenos, que los fallos los encontramos hasta nosotros mismos?. :D


Y me acuesto ya, que me conozco y me dá por poneros versitos.

PD.- EP, no mires la hora que estos americanos adelantan mucho el reloj, además estoy en Canarias, (más quisiera yo).

Saludos.

Ayer otro día que hice novillos en el ENSTETUTE, pero mereció la pena, pues estuve en la University de INTERDIN en la que me pase varias horas y me resulto muy “frutiferaâ€

Vete haciendo hueco (en interdin), que llevo 1,86 meses para abrir unas cuentas de empresa con IB, una la tengo open, las demas "en tramites internos", que burrocracíííia, para aburrirse.

Esta tarde en Segovia Titirimundi, iremos a payasear entre las calles, si no nieva.........y la autoridad lo permite.

http://www.titirimundi.com/2004/marcoinicio.htm

Si ->piace-> movile


saludos

Nos veremos. Yo acabo de enviar toda la poca pasta que me quedaba en IB para alla hace 10 minutos.

Algo que no tiene por que ser ventaja, pero que puede serlo en Interdin: se pueden enviar ordenes directamente desde Visual Chart, con lo que si no quieres tener tantas ventanas abiertas (Cojo milk, Visual Chart, plataforma de contratacion), puedes enviar las ordenes directamente desde visual chart. A partir de creo que son 25 contratos (del tipo que sean) al mes, es gratuito.

Las comisiones Ibex: 0,95 € por contrato de opcion y futuro MINI. Las del Plus no se exactamente cuanto son.

Y si, los dos euros de diferencia de comisiones con respecto a IB, se compensan, pero por mucho, con las garantias correctamente retenidas. Ande va a parar..

Saludos

La semana pasada estuve visitando a los de INTERDIN, y seguramente cierre mi cuenta en IB y emigre con ellos.

Mas detalles interesantes, los de interdin son miembros del mercado EUREX de tal forma que tienen plataforma de contratacion de estrategias, usease que pudes solicitar una cuna 2800-2900 y cotizando el combo, eso si me dijeron que no puedes negociar precio, pero los creadores de mercado compiten entre ellos para mejorar la posicion de los solicitantes de combinadas. Pensar que en una cuna que recibes 400 o 500 euros, el que te cierren la horquilla puede ahorrarte 10 o 20 euros facilmente, asi que las comisiones mas altas creo que son compensadas con la gorra por poder usar COMBINADAS.

Otro detalle, podeis bajaros de este enlace la calculadora oficial de EUREX para garantias:

http://www.eurexchange.com/clearing/rbm/calculator.html


Los de interdin me dijeron que la garantia que ellos solicitan es EXACTAMENTE la que arroja la calculadora de eurex, ni un euro mas, asi que yo desde hace 10 dias cada vez que muevo las posiciones introduzco las mi situacion resultante en la calculadora y conozco lo que el broker me solicitará de garantias.

AYUDA FISCAL:

Sin que se entere nadie, ¿sabeis que es muy facil abrir largos en INTERDIN y cortos en IB? y ¿generar perdidas en España y beneficios en las islas CAIMAN?

uuuuuyyy que tonteria, perdonar es que se me ha ido la pinza, esto no pertenece al mensaje.

Saludos

[color=darkblue][b]Dado que os veo un tanto ocupados sobre si son mejores los coños o las cunas, he estado buscando en lo que escribí “in illo temporeâ€

Part 2

Vamos a tratar de ver los “posiblesâ€

Part 3

Como tenía la mosca tras la oreja, afortunadamente no era la “vagancia cojoneraâ€

Part 4

Meses que nos hubiéramos mantenido dentro de la HOB

1.990: 11.
1.991: 01-04-05-06-07-09-10.
1.992: 02-03-04-08-12.
1.993: 02-03-04-06-11.
1.994: 04-07-08-09-10-11.
1.995: 01-02-06-07-08-09-12.
1.996: 01-02-05-06-08-09-10.
1.997: 02-07-08.
1.998: 05-06.
1.999: 02-03-04-05-06-09-10.
2.000: 06-07.
2.001: 05-08.
2.002: 03-04-05.



Total 56 meses, 38 %. En el MeffPro nos daba 51,8 %.

Meses que nos hubiéramos mantenido dentro de la horquilla de máximo beneficio

1.990: 11.
1.993: 04.
1.995: 06.
1.996: 05.

Total 4, 2,7 %. En el MeffPro nos daba 31,32 %.

Vamos a ver de estimar los beneficios que hubiéramos tenido de media en 12 meses..

1.) El Ibex se mantiene entre 6.000 – 6.400, horquilla de máximo beneficio, 2,7 % de los vencimientos, 0,324 meses, beneficio: 3.362 * 0,324 = 1.089 euros.

2.) El Ibex se mantiene dentro de la HOB el 38 % de los vencimientos. En el Pitoche I, cuando trabajábamos con las probabilidades del MeffPro, suponíamos que a vencimiento el Ibex terminaba en uno de los extremos de la HOB, en este caso si sabemos exactamente donde termino de media y concretamente lo hizo en 6.411, un 3,4 % por encima de cuando abrimos las posiciones, a este valor del Ibex el beneficio hubiese sido de 3.197 euros, por tanto beneficio (38 – 2,7 %) *12 = 4,24 meses * 3.197 = 13.555 euros.

3.) Según lo expuesto, estadísticamente, el Ibex no se salió de la horquilla en la que no entro en perdidas, el 50,7 % de los vencimientos y estamos suponiendo que, en estas circunstancias, no hubiera hecho nada con los futuros, también se como cerro el Ibex respecto a cuando abrí las primeras posiciones, que fue un 0,2 % por encima y a este valor mi beneficio es de 3.362 euros. Por tanto el beneficio hubiese sido (50,7 – 38) * 12 = 1,52 meses * 3.362 = 5.110 euros.

4.) Por tanto en los 6.084 meses que el Ibex no se salió de la horquilla en la que no entro en perdidas hubiese ganado 17.754 euros, un 165 %.

5.) El resto de los meses, 5.916, que el Ibex se salió de la horquilla de beneficio no sé que me hubiera pasado, pero como mi objetivo inicial era GANAR UN 40 % AL AÑO, SUBA O BAJE LA BOLSA, podía haber perdido hasta un 21 % en cada vencimientoy aun hubiera conseguido mi objetivo.

No se que coño ha pasado pero el invitado soy yo


No pidaís responsabilidades del rollo a otros.

S2

EP

Part 5


Vamos a ver ahora que me hubiese pasado con los conos.


CONOS

Primas ingresadas: 5.807 euros.
HOB: 5.900 – 6.500, + / - 4,8 %. Total HOB: 9,6 %.
Horquilla en la que no entro en perdidas: 5.825 – 6.575., + / - 6 %. Total 12 %.
Máximo beneficio: 5.807 euros, 48,4 % a 6.200.


Meses que no hubiéramos entrado en perdidas:

1.990: 11.
1.991: 01-04-05-06-07-08-09-10.
1.992: 02-03-04-05-12.
1.993: 02-03-04-06-11.
1.994: 04-05-07-08-10-11.
1.995: 01-02-03-04-06-07-08-09-12.
1.996: 01-02-05-06-08-09-10.
1.997: 02-07-08.
1.998: 05-06-12.
1.999: 02-03-04-05-06-09-10.
2.000: 06-07-09.
2.001: 05-08.
2.002: 02-03-04-05.

Primera columna = año, a continuación: 01 = Enero, 02 = Febrero .... 07 de Julio: San Fermín.

61 meses de un total de 146, 41,8 %, no hubiéramos entrado en perdidas. La probabilidad que obteníamos en el MeffPro era del 54,88 %.

Meses que nos hubiéramos mantenido dentro de la HOB

1.990: 11.
1.991: 04-05-06-07-09-10.
1.992: 03-04-12.
1.993: 03-04-06.
1.994: 08-10-11.
1.995: 02-06-07-08-12.
1.996: 01-05-06-08-10.
1.997: 02-08.
1.999: 03-05-06-09-10.
2.000: 07.
2.001: 05-08.
2.002: 03-04-05.

Total 38 meses, 26 %. En el MeffPro nos daba 45,34 %.

Part 6

Vamos a ver de estimar los beneficios que hubiéramos tenido de media en 12 meses.

1.) El Ibex se mantiene dentro de la HOB el 26 % de los vencimientos. en este caso si sabemos exactamente donde termino de media y concretamente lo hizo en 6.200, un 0,1 % por encima de cuando abrimos las posiciones, a este valor del Ibex el beneficio hubiese sido de 5.807 euros, por tanto beneficio 26 % *12 = 3,12 meses * 5.807 = 18.118 euros.

2.) Según lo expuesto, estadísticamente, el Ibex no se salió de la horquilla en la que no entro en perdidas, el 41,8 % de los vencimientos y estamos suponiendo que, en estas circunstancias, no hubiera hecho nada con los futuros, también se como cerro el Ibex, respecto a cuando abrí las primeras posiciones, que fue un 1,9 % por encima y a este valor mi beneficio es de 4.052 euros. Por tanto el beneficio hubiese sido (41,87 – 26 %) * 12 = 1,90 meses * 4.052 = 7.699 euros.


3.) Por tanto en los 5.02 meses que el Ibex no se salió de la horquilla en la que no entro en perdidas hubiese ganado 25.817 euros, un 215 %.

4.) El resto de los meses, 6,98, que el Ibex se salió de la horquilla de beneficio no sé que me hubiera pasado, pero como mi objetivo inicial era GANAR UN 40 % AL AÑO, SUBA O BAJE LA BOLSA, podía haber perdido hasta un 25 % en cada vencimiento y aun hubiera conseguido mi objetivo.

Evidentemente mi intuición en el primer Pitoche no funciono, pues según lo números expuestos ahora, de los que me fío mas, parece que los coños son mejores: puedo perder hasta un 25 % durante 6,98 meses y con las cunas solo podía perder hasta un 21 % durante 5,916 vencimientos, para conseguir mi objetivo de GANAR UN 40 % AL AÑO, SUBA O BAJE LA BOLSA

Como he venido comentando, cuando en el post analizaba el comportamiento del Ibex en los distintos vencimientos, veréis lo extraordinariamente complicados que han sido los vencimientos desde junio de 2002, en ninguno de ellos, el Ibex, se ha movido ni dentro de la HOB, ni de la horquilla en la que no entrábamos en perdidas y a pesar de ello los hemos resulto con mucha dignidad, a pesar de haber tenido que estar continuamente la forma de operar, pues, en principio, el sistema estaba pensado para mercados mas tranquilos.

Haber operado con la SSMM en el periodo 91 –96, hubiera sido una autentica gozada ¿verdad, K & r?. Seguramente en esa época, un paquete de cigarrillos nos podía haber dado para un par de vencimientos, no lo de ahora, que con frecuencia hay que recurrir a los Cohibas.

Hasta ahora en el “castingâ€

Buf :shock: EP, muchas gracias por los pitoches jejeje, si querías que dejáramos de hablar del tema haberlo dicho (es broma :twisted: ). El trabajo es muy interesante aunque va a costar de digerir.
Sólo hago un comentario, mi "punto" se basaba en la prima por euro de garantía, tema que no se aborda en tu estudio, y que creo que es fundamental a la hora de comparar. Posiblemente si escalamos el número de conos para que se nos pidan las mismas garantías estemos hablando de lo mismo o parecido...

De hecho en estos momentos, he hecho la siguiente prueba:

10 cunas 7750-7950: 1080 euros
El equivalente a nivel de garantías, 8.45 conos 7850, pongamos 8: 1360 euros

Suponiendo una HOB de 1000 euros:

Cunas: HOB 7692 - 7808
Conos: HOB 7743 - 7957

Beneficio 0:

Cunas: 7642 - 8058
Conos: 7680 - 8030

Claro la cuestión está en ese margen de 50 puntitos en los que las cunas se mantienen. Consideraciones:
1) Fuera de HOB las cunas son más, ergo, caen más rápido
2) Lo he calculado a fecha de hoy, ignoro los efectos más o menos alejados de vencimiento
3) Si da la casualidad de que caemos dentro siempre vamos a ganar más con los conos.

Conclusiones personales, para el escaso margen y la poca diferencia (unos 50 puntos) prefiero arriesgarme y quedarme con los conos. Lo único que me preocupa de todo esto es que al final no se como me las he ingeniao llegar a la conclusión que me gustaba jajaja

En cualquier caso, actualmente mi estrategia es abrir por patas ATM ni siquiera cunas o conos...
Saludos!

[quote="EL PASTOR"]Ayer otro día que hice novillos en el ENSTETUTE, pero mereció la pena, pues estuve en la University de INTERDIN en la que me pase varias horas y me resulto muy “frutiferaâ€

Iniciado por TOPO

La semana pasada estuve visitando a los de INTERDIN, y seguramente cierre mi cuenta en IB y emigre con ellos.

Mas detalles interesantes, los de interdin son miembros del mercado EUREX de tal forma que tienen plataforma de contratacion de estrategias, usease que pudes solicitar una cuna 2800-2900 y cotizando el combo, eso si me dijeron que no puedes negociar precio, pero los creadores de mercado compiten entre ellos para mejorar la posicion de los solicitantes de combinadas. Pensar que en una cuna que recibes 400 o 500 euros, el que te cierren la horquilla puede ahorrarte 10 o 20 euros facilmente, asi que las comisiones mas altas creo que son compensadas con la gorra por poder usar COMBINADAS.

Seguro????
En IB tambien anunciaban que si, pero finalmente "todavia no, pero proximamente"

Iniciado por TOPO

Otro detalle, podeis bajaros de este enlace la calculadora oficial de EUREX para garantias:

http://www.eurexchange.com/clearing/rbm/calculator.html


Los de interdin me dijeron que la garantia que ellos solicitan es EXACTAMENTE la que arroja la calculadora de eurex, ni un euro mas, asi que yo desde hace 10 dias cada vez que muevo las posiciones introduzco las mi situacion resultante en la calculadora y conozco lo que el broker me solicitará de garantias.

Esto si que es interesante, aunque yo he estado probando la calculadora esa y a veces me sale mas de lo que me estan reteniendo en IB. :o

Iniciado por TOPO

AYUDA FISCAL:

Sin que se entere nadie, ¿sabeis que es muy facil abrir largos en INTERDIN y cortos en IB? y ¿generar perdidas en España y beneficios en las islas CAIMAN?

uuuuuyyy que tonteria, perdonar es que se me ha ido la pinza, esto no pertenece al mensaje.

Saludos

Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje je

Un saludo

Buenas,
Ayer no me dio tiempo a publicar el report, y aquí va hoy. Básicamente hice un par de cosas, cerrar los largos de protección a primera hora de la mañana y luego con la bajada casi al cierre reciclar las Call 8000 por otras de 7800 y protegerme por si seguía bajando hasta 7600 aprox. Esto me deja bastante expuesto a las subidas pero bueno ya torearemos ese toro. Os pongo report y gráfico...

[glow=Maroon,1,400]En el ENSTETUTE antes de operar, debes siempre simular[/glow]

[b][color=Black]$$$$$$$$$$$------â€

Hola a tod@s:
que no habia saludado antes y eso esta muy feo :oops: :oops: :oops:

Algo que no se comenta arriba es el tema de los strikes.
En STOXX van de 50 en 50 ptos (1,9% a estas alturas) mientras en IBEX los saltos porcentuales son mas cortos.
Esto a mi me parece importante a la hora de mover las patas.
Por otro lado en IBEX las opciones son 1/10 del valor, ademas puedes usar MINIS y MIX y eso te permite ser mas exacto en tu posicion.
No se si me explico (creo que no) :oops: :
Quicir que en STOXX abres 1 o 2 posiciones (equivalentes a 10 o 20 del IBEX) y en el IBEX puedes hacerlo con 10- 14- 18- 20 y asi apurar mas o menos tus posibilidades.

Pues eso.
Mas datos para comparar
Un saludo

En cuanto a cono o cunas ..... :roll: :roll: :roll:

Creo que no hay solucion unica o ni siquiera existe :wink:

Con los conos arriesgas mas y ouedes ganar mas.
Con las cunas arriesgas menos y puedes ganar menos.

Es igual que vender una o dos. Que es mejor?
Si vendes una arriesgas menos y ganas menos.

Bla, bla, bla :)

SIMULAR SIMULAR Y SIMULAR

Un saludo

Iniciado por TOPO

Sin que se entere nadie, ¿sabeis que es muy facil abrir largos en INTERDIN y cortos en IB? y ¿generar perdidas en España y beneficios en las islas CAIMAN?
Saludos

Hombre topo, aparte de lo de las caiman, esto que comentas puede ser util para que si quieres enviar dinero a IB o traerte dinero de IB las comisiones de las transferencias te salgan mas baratas que si lo haces por el banco. Eso si, no es conveniente ponerte largo en un sitio y corto en otro, porque como la jugada te salga al contrario de lo que esperas, el dinero va para el lado que no tiene que ir. Yo lo veo asi: Supongamos que queremos enviar 10 mil euros a IB. Eso cuesta la yema del derecho si lo envias desde tu banco (a mi me cobraron mas de 100 euros de comision por enviar una cantidad parecida).

Supongamos que el Ibex esta cotizando en 7900. ¿Como hacemos una transferencia de 10 mil euros de España a IB? Pues por ejemplo, dos dias antes de vencimiento, ponemos en IB una orden de venta de la PUT 5500 por 10 mil euros, que ni el tato nos la va a comprar (y si algun incauto lo hace, podemos dar palmas con las orejas :-D). En la cuenta de españa, compramos la Put 5500 por esos 10 mil euros, y voila!!, hemos pasado 10 mil euros por solo 3 de comisiones.

Facil y sin riesgo a que el mercado vaya para donde no debe y nos vaya el dinero para donde no queremos ;-)

Muy bien diseñado Ameno, pero........

¿Habrá IB en las cocodrilo?, porque en las Caimán tengo dudas. :D


Saludos.

Iniciado por amenophis

Supongamos que el Ibex esta cotizando en 7900. ¿Como hacemos una transferencia de 10 mil euros de España a IB? Pues por ejemplo, dos dias antes de vencimiento, ponemos en IB una orden de venta de la PUT 5500 por 10 mil euros, que ni el tato nos la va a comprar (y si algun incauto lo hace, podemos dar palmas con las orejas :-D). En la cuenta de españa, compramos la Put 5500 por esos 10 mil euros, y voila!!, hemos pasado 10 mil euros por solo 3 de comisiones.

Facil y sin riesgo a que el mercado vaya para donde no debe y nos vaya el dinero para donde no queremos ;-)

No quiero pensar mal, pero imagina que el creador de mercado que esta entre tu orden de venta en IB y la orden que mandas de compra desde INTERDIN, acepta la de compra pero no la cruza contigo sino con otro que tiene un precio mejor (por ejemplo 9.999 eu). Osease él mismo.

Acabas de comprar una put 5500 por 9.999 euros, pero no la has vendido!! :shock:

Has hecho una transferencia, si.
Pero de bolsillo propio a bolsillo extraño :lol: :lol: :lol:

Esto pensando mal, muy malamente :evil: :evil: :evil: .

Iniciado por kalevala

No quiero pensar mal, pero imagina que el creador de mercado que esta entre tu orden de venta en IB y la orden que mandas de compra desde INTERDIN, acepta la de compra pero no la cruza contigo sino con otro que tiene un precio mejor (por ejemplo 9.999 eu). Osease él mismo.

Acabas de comprar una put 5500 por 9.999 euros, pero no la has vendido!! :shock:

Has hecho una transferencia, si.
Pero de bolsillo propio a bolsillo extraño :lol: :lol: :lol:

Esto pensando mal, muy malamente :evil: :evil: :evil: .

Coño qué tontería pues le das al Edit-Undo y ya está!!!!

Buenas,

En el tema de opciones estoy de acuerdo en que el tratamiento que da IB a las garantías es ilógico. Ahora bien, en Interdin negociar un futuro Euro Estoxx cuesta 7 euros frente a los 2 de IB, y la cobertura de posición hay que realizarla con futuros. Esta diferencia a largo plazo supone un buen pico. No hablemos ya de las tarifas de los restantes productos no- españoles, de la fiabilidad de la plataforma, de la posibilidad de enlazar la TWS con un montón de programas gráficos en tiempo real a un coste muy bajo, etc.

Es cierto que para negociar opciones a través de IB es preciso disponer de un capital superior al necesario en Interdin por el tema de las garantías, pero también lo es que el coste real de las transacciones es muy superior en Interdin, y a largo plazo son gastos reales que se detraen de los ingresos reales.

Para negociar productos de MEFF posiblemente sea una de las mejores ofertas, en teoría, porque en la práctica ya veremos la fiabilidad de la plataforma. Hay que reconocer que han hecho un gran esfuerzo, sobre todo en el tema de las garantías intradía, ahora habrá que esperar y comprobar si la calidad del servicio prestado acompaña a las tarifas. De nada serviría pagar poco si la mayoría de las veces el servicio estuviera inoperativo por la causa que fuere.

Saludos

Iniciado por kalevala

No quiero pensar mal, pero imagina que el creador de mercado que esta entre tu orden de venta en IB y la orden que mandas de compra desde INTERDIN, acepta la de compra pero no la cruza contigo sino con otro que tiene un precio mejor (por ejemplo 9.999 eu). Osease él mismo.

Acabas de comprar una put 5500 por 9.999 euros, pero no la has vendido!! :shock:

Has hecho una transferencia, si.
Pero de bolsillo propio a bolsillo extraño :lol: :lol: :lol:

Esto pensando mal, muy malamente :evil: :evil: :evil: .

Hombre, kale, pero se supone que el que quiere hacer la transferencia no es tonto, y antes de enviar la orden de compra, se asegura que no hay una orden de venta a un precio inferior. Te aseguro que los creatas no estan pendientes de las ordenes que entran en opciones totalmente fuera del dinero ni las totalmente en el dinero. Para que te hagas una idea, hoy, no ha habido oferta ni demanda del creador en ningun momento por ejemplo en la put 8050. Si te vas a la ultima de la lista a 2 dias de vencimiento, puedes estar tranquilo, que puedes cruzar al precio que quieras contigo mismo.

De hecho, yo creo que ni siquiera estan pendientes de las ATM, que es un programa el que cambia las ordenes.

:-)

De todas formas, hay que ser mal pensao para buscar esa situacion extrema, eh? Tu lo que quieres es que me pille el toro :-)

Iniciado por amenophis

esto que comentas puede ser util para que si quieres enviar dinero a IB o traerte dinero de IB las comisiones de las transferencias te salgan mas baratas que si lo haces por el banco.
Yo lo veo asi: Supongamos que queremos enviar 10 mil euros a IB. Eso cuesta la yema del derecho si lo envias desde tu banco (a mi me cobraron mas de 100 euros de comision por enviar una cantidad parecida).

Según tengo entendido, las transferencias desde Uno-e a un banco en Europa no tienen ninguna comisión. Por este sistema saldría mas barato y sin 'riesgos'.

Saludossss

Segun la OCU desde el mes de julio del año pasado (lo digo de memoria), las transferencias a cualquier pais de la eurozona deben tener el mismo coste que si fueran nacionales. Lo unico que hay que poner son el codigo IBAN de la cuenta y el BIC (antiguo SWIFT).

Si lo haces con cualquier banco on-line que el coste para las nacionales es 0 lo mismo para enviar el dinerito a Alemania. No lo puedo confirmar porque hace tiempo no hago transferencias de ida solo voy trayendo poco a poco y para eso el coste es 0.

Aunque cuando las hice años atras el coste en Patagon para una de unos 2.900€ eran unos 12€ de comision.

Un abrazo y cuidado con los cuidadores, jejejej.

Algunas aclaraciones sobre el tema fiscal.

La idea de perder dinero en un pais y ganarlo en otro, es conocido por los especialistas en blanqueo de capitales, y me jugaria un pico a que miles de millones de dolares se cruzan diariamente por estos sistemas, de aspecto muy limpio y legal pero que apesta a fraude fiscal y blanqueo.

Yo como soy muy solidario me parece fatal que la gente haga esto, tu pillas 10 kilos arriesgas ganar o perder un 20% en un año si te sale bien el 35% o el 40% o incluso el 48% para hacienda si te sale mal hacienda no pone un duro. Pero de esa forma tu das riqueza al que no arriesga, como debe de ser.

La forma en como se hace, "segun me han contado" es pillas un sistema con un nivel de acierto del 55 o 60% a ser posible de graficos diarios o a lo sumo de 1 hora, y segun da orden de entrada replicas la posicion contraria en España, lo normal es que por estadistica tu dinero acabe en un pais y la perdida en otro, ademas en España la perdida deduce impuestos.

Claro la pregunta es ¿y como viene el dinero a España? segun dicen se coje el coche y los esquis, y te vas a Andorra, entras en una entidad bancaria y abres una cuenta corriente. Luego pides al banco una tarjeta de credito, cuando tu dinero esta en la cuenta del broker fuera de España ordenas transferencia a Andorra y tiras de tu tarjeta de credito, de vez en cuando visitas Andorra con los niños para esquiar y de paso sacas 1 kilillo.

Repito, esto me lo han contado, y la verdad es que me da asco que la gente haga estas cosas, los paraisos fiscales existen por que miles de empresas, mafias, politicos dictadores los utilizan para no pagar impuestos, pero los ciudadanos decentes no deben de hacer esas cosas, que lo haga Botin, los March, Amusategui, Del Pino, Alierta, Matutes, Rato, los Pujol, etc etc no tiene importancia son gente que hacen mucho bien por este pais, y en realidad lo hacen para consolidar cuentas.

Saludos

Transferencia en Uno-e son gratis hasta 12.000 euros. Ni un euro. En dos días lo tienes en Alemania. Yo las hago por internet, sin problemas. Si no te fias, pues por teléfono.Como a mí no me va tan bien como Alquimista las transferencias son el pan de cada día.


................

Pd: Topo, eres mi dios.........

Saludos y un afectuoso abrazo.

Espero que todo te vaya bien y estes contento y feliz.

A mí tampoco es que me vaya tan bien, simplemente bien. Aunque despues de tiempo viendo como bajaba la cuenta de IB y tras varias mini-transferencias pues el ver que sube alegra y vas trayendo poquito a poco para mantener en cuenta un mismo capital sin que aumente pues es la mejor manera de no descontrolarte abriendo contratos y mantener tu control emocional.

Un abrazo muxaxo.

gracias Mr.Alquimista. Estoy digamos en un período de transición, será que me estoy tomando esto del "tradeo" más en serio y no me apetecen ya tantas discusiones ni pajas mentales.....ni intentar convencer a nadie de "mi verdad" del mercado......

estoy preocupado macho, me estoy insensibilizando, ya no me afectan ni las pérdidas ni las ganancias.......no se me acelera el corazón cuando tomo una posición....y no tengo ganas de tanta "guasa" como antes....perdonad pero me tenía que desahogar....

no seas tan modesto hombre, eres de los pocos que vive del "tradeo", y eso no es moco de pavo.

un saludo amigo.

Hola a tod@s:
siguiendo con el tema de las garantias de IB ahi van pruebas de que no las calculan en TR, solo 2-3 veces al dia.

Fijaos en el rectangulo rojo, que dice algo asi como:

"Proximo cambio a las XX:XXh"


Antes de abrir (en Helsinki 1 h mas)



Despues de abrir



Si no haces cambios mientras tanto, el movimiento del subyacente no te afecta, ni para bien ni para mal! :) .